丶丨伯爵
《期货和衍生品·交易篇》什么是:短线、中线、长线?
严格得按照标准来说,是没有长中短线得,也不分长中短线得,交易里面的分类只有,日内和日间交易! 我们通常说的长中短线只不过是每个人心里有个标准,这个标准精确或者模糊,沟通的歧义就出现了,比方说我认为的短线出现的都是1小时或者以下级别的行情,这个就是短线行为,持续时间一般是几天的,这里指得是一个一小时级别或者以下的趋势!这些东西可吃可不吃的行情,而中线就是日线级别的趋势,一般维持几周,长线就是周线级别趋势,就是周线级别的趋势了,维持时间就是几个月,我吃的主要行情按照长中短线来讲,那就是中长线,但是按照标准来说,就是典型的日间交易,而标准也可以理解为,只要是持仓过夜的就是日间交易,如果不持仓过夜,那
期货中强调的及时止损是怎么理解的?什么叫及时?
及时止损,这里面及时是一个时间标准,当时间标准到了的时候,行情出现反转是必须出现的行为。再交易中触碰到自设的止损点止损,一定情况之下是属于及时止损,另外一种则不是! 当你真正想要了解及时止损得时间标准,首先你对交易的认知就必须具备时间概念,你在任何一个级别开仓都会遇到次级别回踩,例如,0401日橡胶09合约早上发生的行情,这是一个小时级别趋势,我单子是前几天进去的,今天早上就是一个次级别回踩,因为打出来750高点,那么上面触发的空单被动止损和主动卖空买行为必然是会形成市场反向运动,那么就形成了早上得市场波动,这点你可以去看一下图表就知道了,而如果你在今天以前把止损收紧或者把止损向上挪动,那么自
交易员,你可知道你的每笔交易应该以什么作为操作的衡量标准?
这是一个必然性的问题,首先从大局观来,行情首先分类成为两块, 第一块就是从趋势角度交易,一般情况之下趋势会打出来三到四个高点,在趋势里面k得回调或者反弹数是有严格限制的,并且在级别上面是需要得到上下级别的支持,且在交易模型雏形上面,表达的周期力量是足够强大的,内部结构也是完全符合要求的,这时候进去交易趋向性和趋势里面的第一个回调,这里就是市场里面确定的地方了,也就是交易里面市场具备确定性的部分,在趋势里面只能这样去做! 第二块就是从市场横向运行角度交易,这时候提前根据预示结合回调类型对未来市场可能进入横向运行结构开始跟随关注,根据结构进行市场的预估,这里的预估是两个方面一个方面是时间上面的预估
如何判断趋势行情是中继还是转折?
并不是得,我说的不知道你能不能理解,这个问题其实很大,我尽量用最简洁的话给你回答! 先说一下正常趋势得发展,正常趋势得发展必然是正常的跨级别行为,不然不可能走那么远,并且在一般情况下,趋势里面的回调一般不会超过三个k,震荡的时间也会越来越长,当震荡时间突然间变短的,并且不断的出现新高的时候,时候基本上就是趋势开始转折了,不然趋势会一直延续,以上说的是一个理想状态下的趋势转折和延续! 市场上面正常的趋势发展并不多的,一般情况下都会出现异常的跨级别行为,在本级别表现就是,趋势伴随着区间扩展出现,这个区间扩展得过程,是伴随着市场的不同级别力量的参与和转折,这个时间会比较长,并且对于交易而言是比较难处
有没有适应所有期货品种的交易系统?
有的,一个交易体系(请耐心的看下去,这里不是偷换概念,是对交易系统认识不一样),必然是适用于所有的标的,这里不再所指单个品种而是全市场,它本身就应该,包括期货,股票,外盘,甚至币圈,品种个性不过就是品种个性,并不会因为品种个性不同而导致交易结果不同! 这里面的原理是周期完全相同,不同的是时间切割不同,比方说有的市场是四个小时,有的是6个小时,也有24小时的情况,这是人为切割,周期并不会受到人为切割而影响,市场规律也不会因为人为切割而改变,市场规律就摆在哪里,规则也完全通用,只要他是市场行为,因为k只是一种表现形式,所以规律和规则不仅仅局限在于k线之上,也是可以用非k线所表达!以上说的是不同的市
为什么趋势跟踪在外汇市场上量化测试结果很差?
任何市场的趋势跟踪都是一样的!有没有一种可能,你没抓到趋势跟踪的核心呢? 这个问题是值得深入思考的问题,也是很有意义的问题!这个问题暴露的本质,就是市场上大多数交易者都存在的问题,那就是对于知识的广度太广泛了,但是对于精度和深度完全不够,直白一点就是一瓶不满半瓶晃荡,话虽然很难听,但是事实就是这样! 任何市场趋势都是利用周期公式可以精准的找到,量化不可能把趋势量化出来,因为市场是在周期的力量的作用之上形成,任何趋势都是存在正常的发展和异常发展,你可以用标 准量化出来正常或者异常趋势,但是不可能量化出来全部的趋势! 当然有人会说,外汇市场趋势和内盘不一样,确实不一样,因为时间秩序不一样,自然在截
逐月无极 第六章逐月无极
逐月无极的输出目的 逐月无极的目的就是为了在交易的路上找到更多的对的人, 本身依靠逐月无极里面的模型基础就可以轻易的达到稳定盈利的状态,可以轻而易举的在市场里面获得利润,甚至模型基础就可以拿出来当成传家宝一样的传承的东西,但是一个人力量是远远不够的,为了传承,为了延续,就需要更多的人参与进来,像现在拿出来的安保资金本来就是迈出了延续和传承的第一步,安保资金就是为了给自己给大家培养更多交易员的地方,安保资金本来就是为了降低交易员的风险而存在,通过安保资金在市场的操作,展示更多的是交易细节上面的处理,这个过程中,对彼此不单单是认知的提高还是 资金规模扩大都是有实际的意义,一个松散式的合作团队,松散
逐月无极 第五章断水的外部环境
交易就是你把所有的交易中的细节处理到极致得过程,也是交易理念落地的过程,作为交易来讲,外部是市场其本身,技术分析的部分,内部则是你自身的交易哲学和资金管理的结合! 通过断水会发现一个问题,也不单单局限于断水其本身,也可以应用到任何一个你已知的交易策略,都是完全一样的,当你把单独的一个交易策略对市场进行切分,随便就可以把市场切分成为两半,一半是策略本身的一部分,另外则是这个策略以外的一部分,虽然并不能有效的得对策略以外的部 分进行辨识,但是其意义事实上是重大得,一方面是你无法辨识的那一部分就是交易里面所谓的认知了,另外一个方面则是,这是交易里面最常见的,以点破面的思考方式,和生活一样,在交易里面
逐月无极 第二章交易的分水岭
任何一个交易策略都是一样的,我们刚刚进入市场一段时间一般都会有一个交易策略的,但是在这个时候我们的认知是不够的,会错误的把交易策略定义成为交易系统,这是一个正常情况,慢慢随着时间的延长而对交易系统发生变化!改变不了的内核则是任何一个交易策略都有好用也都有不好用的时候,这时候我们通过我自己的断水来剖析一下交易策略的进化过程以及在交易策略进化的过程中人心的改变和不同阶段的认知,这些反应出来的就是各个阶段,用以点破面,升维的角度观察,才会进步,但是一定要知道这是一个逆推的过程,并非正推!!!倒推就是从策略本身推导到整个市场,正推则是由整个市场推导到交易策略!!!倒退是升维的推演,正推是降维的推演这点
逐月无极第三章 关于趋势的思考
对于趋势的表达,其实在很多理论都有描述,在上涨过程中出现了,更高的高点和更高的低点,在下跌的过程中出现了更低的低点和更低的高点!这点本身并没有什么好质疑的,也都是公开的东西,现在回头详细的剖析一下断水策略本身 加上了一个均线,也就是线上做多,线下做空,均线作为一个方向的过滤,并且一切的操作是建立在21线的基础之上,当突破前面高点的时候,我们进去做多,突破前面低点的时候我们做空! 我们用图例来观察一下 在上面图表中的开仓标注1的位置,根据市场能量流动后画出来的市场走势图表,你会发现一个特点,那就是市场出现了更高的高点和更高的高点和更高的低点,这点和文章刚刚开始的时候描述的趋势是不是
什么才是正确的交易理念?
顺势!轻仓! 这都是正确的交易理念,但是你光有正确的交易理念是没用的,你得落实到盘面上! 比方说轻仓,那么问题就出现了,仓位多少算轻仓,有人认为是百分之10,有人认为是百分之50,到底哪个是轻仓! 同理顺势,顺大逆小算顺势?还是顺大顺小?还是逆大顺小?是不是一下子就发现顺大顺小就是顺势了,谁都不想做逆大顺小或者逆大逆小的事,可是你看看大a,大盘是下跌的吧,可是又有多少人,再里面做多!这时候又有人说了,我是做的个股,和大盘没有关系,真的没有关系麽?那么就又出来了,哪个是大哪个又是小?多少是大,多少又是小,大小的关系又是啥? 光有理念没用的,你得落实到细节,变成标准,这点你想诚信的做生意,可是你又
逐月无极 第一章从“断水”开始的逐月无极
交易百答系列文章并没内有结束,也会收录一些真正有意义的问题,换句话来说,交易百答收录的问题必然是以在正确的交易道路上必然会遇到的问题,一些杂七杂八的问题不会被收录,那是浪费彼此时间的事,是没有任何意义的! 真正的交易是从整体到局部,由本质到表面的过程,可是在实际的交易路上是完全相反的,都是由表面到本质,再由局部到整体的过程,这样的思考方式更适合于自己的深度思考,正是因为这样的思考过程才会产生了市场上主流的所谓的悟道,不过就是思维螺旋式的发展的过程罢了! 我们刚刚开始入市的时候,我们会从网上或者身边的大佬会给我们一个“交易系统”,事实上只是一个交易策略罢了,也正是因为它只是一个交易策略才会出现了
谁能简单说清楚量化投资是怎么一回事?
简单的说就是把自己的交易策略,交给电脑自动执行,不管他的源码有多复杂或者简单,都是符合条件后的开仓! 如果用高情商得话来讲,量化属于交易界的目标管理! 重标准和结果,轻流程,想要完全用源码把市场表达出来,然后利用过滤方法把自己想要的一块利润截取出来! 这时候就需要用概率和盈亏比来计划市场和交易! 以上你在理解和观察的时候并没有任何问题的! 存在的问题 1市场真的能被源码量化出来麽? 我个人觉得不能,因为市场有时候是狂躁的,没有源码可以界定市场的正常和非常行为,尤其是跨级别行为得跨度大小问题! 2交易里面真的靠的盈亏比和胜率? 仁者见仁智者见智罢了,确实用理论衡量是这样的,可是理论只是理论!市场
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真正的高手,能在K线当中看出来什么?
其实每个人能看到的都是不一样的 如果我给别人讲的时候,我会加上指标,必定每个人的理解都是不一样的 裸K我眼里看到的就是结构(趋势也是结构的一种),然后就没了! 但是通过市场的运动和结构之间的连接,那看到的东西可就多了! 首先就是多空双方的成本,然后就是现在运动K的位置和方向,多空力量转换,周期,意愿,市场情绪,包括未来的大概率走势,这些都可以看到的,只不过想要别人明白需要加上指标,这样才能形成一个统一的标准,要不就像我在描绘白云一样,没有任何意义的! 尤其是周期部分,事实上,不可能用裸K给别人描绘出来真实的周期,这是一个定论!无论如何描绘都是相差千里的,这点我用大量的时间验证过,我所想的,我所
真正的高手,能在K线当中看出来什么?
其实每个人能看到的都是不一样的 如果我给别人讲的时候,我会加上指标,必定每个人的理解都是不一样的 裸K我眼里看到的就是结构(趋势也是结构的一种),然后就没了! 但是通过市场的运动和结构之间的连接,那看到的东西可就多了! 首先就是多空双方的成本,然后就是现在运动K的位置和方向,多空力量转换,周期,意愿,市场情绪,包括未来的大概率走势,这些都可以看到的,只不过想要别人明白需要加上指标,这样才能形成一个统一的标准,要不就像我在描绘白云一样,没有任何意义的! 尤其是周期部分,事实上,不可能用裸K给别人描绘出来真实的周期,这是一个定论!无论如何描绘都是相差千里的,这点我用大量的时间验证过,我所想的,我所
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