个人所受启发：缩小交易范围提升稳定性，只做自己系统范围之内的单子，拒绝盯盘，所有单子按计划执行---进出场必须下单前完成，不要去胡乱分析。 没有边界的交易，一定会失控 很多人以为： 交易厉害的人， 应该什么行情都能做。 但现实恰恰相反—— 越成熟的交易者，能做的事情反而越少。 不是能力变差了， 而是他们开始给自己设边界。 ① 什么是交易里的“边界”？ 边界不是限制你， 而是明确告诉自己： 什么我一定不做 什么我只在特定条件下做 什么就算机会再好，也放弃 边界存在的意义，是防止你在关键时刻失控。 ② 没有边界的人，最后都会&ldquo

那一刻，世界很安静。只有屏幕的光，和那个变得无比刺眼的账户余额。可能是不甘，是悔恨，也可能是一种奇怪的、尘埃落定的解脱。 如果你也曾经历过这一刻，请知道，你并不孤单。这几乎是每一位交易者成长路上都会遇到的“至暗时刻”。今天，我们不想评判对错，只想平静地回顾：资金是如何悄然流逝的？以及，如何从这片废墟上，建立起更坚固的交易大厦。 一、重新审视：资金的消逝，通常遵循一个相似的轨迹 与其说是“爆仓”，不如说这是一次没有设定安全边际的“航行”。让我们以一次典型的旅程为例： 1. 启航：带着信心与些许盲目 基于某种信号或强烈的预感，你建立了头寸。此时或许有风平浪

道可道，非常道。 关于交易系统，我想很多人都是随心的交易，并没有一套行之有效的交易系统。 那么如何搭建一套自己的系统，我慢慢铺开来。文章比较长，大家耐心！ 首先说明一点：一个能够稳定盈利的系统不需要太复杂，一定是简洁有效的，但是在打磨出最简洁、最有效的方法之前，一定需要无数次的优化，最初的交易系统初形肯定是非常简单，但是因为技术的多样性，并不是每个人的交易系统都千篇一律，每个人熟悉的技术，指标，擅长的东西都不一样，所以适合自己的才是最好的主要包括：进场，出场，交易周期，仓位管理，心态管理。下面我一个一个说： 1. 进场 为什么我不把进场和出场写在一起，原因是因为这两者的性质是不一

说到交易系统这个问题，对于参与交易久的人来说，很大很宽泛，但回想起当初我连什么是k线都不懂的农村娃来说，那时候觉得macd指标，看懂股票交易盘面都厉害得不得了了，哪里有什么系统的概念。我觉得话题姐编辑的那句话特别好，＂是出入场、资金管理的技术？是资金、政策、业绩之类的市场基本面？还是交易者自身？＂那句话即是问题，其实也是答案了，只是需要加以注释说明。 这三个问题问的位置放得特别对，因为每一个问号其实都能代表一个交易员成长阶段的核心，先说出入场，资金管理的技术，这个其实就是交易初级阶段，记得我刚开始股票交易，买卖股票的时候，就想着买卖都能是一个很好的点位，当时学习很多交易买卖模式，战法，各种技术

上次提到核心是交易逻辑和风控管理。今天详细讲一下风控和交易 先说风控 在交易逻辑与基本面不矛盾的情况下，从预防到实时再最后强平风控大概分三步 1.避免敏感时段和数据行情开仓 2.实时盯盘，应对突发行情 3.设置最大回撤，到达条件自动平仓。 上次提到使用EA时尽量连同EA维护一起采用，是因为EA开发方了解EA在什么行情下跑得舒服最怕什么行情，进行风控得心应手。 需要说明一点，EA避开某些时段是用减少盈利来规避可能发生的亏损。在有对照组的情况下，EA全天候跑的盈利可能会高于进行风控的情况。 再说盈利。以下是几张不同盈利EA的收益曲线，和坊间EA的尽头是爆仓不同。真正进行过管理维护的EA持有时间越长

最近爆仓很频繁，时常在思考：为什么做交易这么久还会爆仓？ 明明一切都准备好了，一切都完善了，也能盈利了， 甚至很快的翻很多倍。 为什么很快就爆仓了？ 不是判断错误，不是重仓，不是扛单，不是不止损。 不是我的偏执，不是我的急性子。 为什么？ 为什么？ 为什么？ 直到我看到下面这篇文章，我才真正的明白！ 原来我太想证明自己了， 想证明投入的时间没有白费； 想证明投入的金钱没有白费； 想证明投入的精力没有白费； 想向家人证明，我能行； 想向自己证明，能暴利翻仓； 想向交友证明，数据多漂亮； 想向系统证明，这笔也没错； 想证明交易会有一个大大的结果； 或者想证明我会有很多的资金。 现在想来， 其实自己

为了克服人性的弱点，消除在实际交易中情绪的负面作用，有相当多的交易者开发研制各种各样的机械交易系统，期待通过机器交易实现确定性盈利目标。笔者亲自研制并实战操作过这类交易系统，发现这类交易系统存在致命缺陷，这些致命缺陷导致了机械交易系统不可能实现确定性盈利的目标。 　　一、机械交易系统在理论上成立 　　所谓系统化交易是指在某种投资理念指导下，将风险控制技术和交易技术有机结合起来而形成的相互关联的交易规则体系。交易系统是资金管理、风险控制、心理控制和市场统计分析的有机结合体。采用系统交易方法，使得交易决策活动具有系统性和一致性，这对于实现持续稳定的盈利具有根本意义。 　　系统化交易的理论基础： 　

为什么亏损？外汇市场是一个极具诱惑力的市场，它是在一个大家共同认可的游戏规则下，凭自己的决策，判断而进行交易的一种市场。它的保证金制度给人以小博大的诸多机会。它能使人获取暴利，的确，外汇能使人致富。人们在加入这个市场前只看到了这一点，原外汇交易这么简单，涨了就买，跌了就卖就可以赚大钱，取最高价和最低价算一下如果自己满仓去做会赚多少钱，然后自己让自己算出的数字感染的兴奋不已，激动异常，这么简单，然后信心十足的投入市场搏杀。这个时候的人不知道金融投资市场并不是他眼中屏幕上的图表那么简单，不知道进入金融市场需要掌握什么样的知识，眼中只有买和卖，开始也许会尝点甜头，初战告捷自然信心大增，满仓进满仓出，

(1)交易中的止损： 　　生存法则是什么第一时间无条件止损，并要始终坚持而不心存侥幸。 　　保证金杠杆的效应使得价格波动被人为放大，并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时，时间的代价将变得越来越昂贵。在交易不利的情况下，如果不及时采取正确的行动，那么时常会面临这样的情景：⑴投入的保证金刚好被击穿;⑵帐面盈利可能全部丧失;⑶因反趋势全部资本金面临灾难的结局。由此可见，要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置，在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配，有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者，要避免频

交易系统分预测型和追随趋势型！我以前倾向于预测，现在我倾向于追随！交易系统又分为判断型交易系统和机械交易系统，我现在倾向于机械交易系统！小编对四周法则运用的淋漓尽致，这也是一个看起来很笨很简单，胜率很低但盈亏比很高的交易系统，和均线一样都属于趋势追随性质的交易系统！可以说，均线人人会用，但没有几个用的好的！包括我，也曾经一直对均线系统用不好！后来仔细分析，不是均线系统不好，是对均线系统没有一个深刻的理解和对均线系统的用法有问题！均线的弱点是滞后于价格，在震荡期频繁发出信号，吃不到趋势的头部和尾部，所以，有很多人放弃了均线，去寻找一些更高的指标和系统来做单！ 其实，这是对均线的误解！我觉得，均线

你觉得机械化交易本身到底是什么?为什么我们要机械化操作?是必须先厘清观念的。首先「机械化交易」是一个简单、纯真的「状态」!但是我们常常把它的后续产物…「程式交易」、「交易系统」有点给他搞混了。 　　机械化交易事实上就是把自己的交易方式「规则化」罢了;而规则化就是能将之列举与去掉判断的灰色区。我们我有机会在做关于训练的工作时，能让我点头同意下单就是必须能将进入的所有时机与方式写在纸上，其实这就是把交易机械化。 　　而如果我们能用文字诉说除图形辨视交易外﹙因为我们电脑的科技还没跟上，这是A.I的范畴﹚，我们几乎都能将之「逻辑化」、「程式化」;于是我们再包装它就是变成商业化的交易系统。 　　所以机械

你唯一用到的东西就是规则，一致性的交易规则，它让你站在概率游戏的大数一侧。所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做，行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。 真正的交易者，只关心两件事： 1， 开仓后行情证明我对了怎么办； 2， 开仓后行情证明我错了怎么办。 盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，这就是交易者和分析师的最大差别。 当你处于有利的时候，必须贪婪； 当你处于不利的时候，心存恐惧。 当你的筹码是有利的时候，你就要尽可能让贪婪的欲望放大。否则，你承担了巨大的风险却得不到同样巨大的利润。只有收盘后才知道是震