智汇量化︱每日一篇 - 常见的电脑算法交易策略 (2)
交易策略设计
接触电脑算法交易的第一步，就是拥有自己的交易系统。与编程不同，大部份简单的交易策略都是用pattern recognition模式或图形辨别，例如头肩顶、双底、双顶等等。策略设计师会尝试利用不同的技术指标，找出这些图形和指标的相关性，并且加以量化，希望日后用技术指标可以预测价格的走势并且获利。然而基本上没有书籍或是论文，可以真正帮助去设计一个好的交易策略。所以10000小时定律也可以应用在交易策略设计上，意味着需要很长的时间去研究和测试。
一个常用的方法就是Mean Reversion均值回归，意思是金融产品有一个平均值，倘若现价大幅遍离这个平均值的情况下，调整的机会很大。但这个方法有一定缺点，尤其是在这个量化宽松氾滥的年代，各国央行大量印钞，所谓的平均值经常会屡创新高，又或者在恐慌性抛售的情况下，会屡创新低，迟迟不作出调整。所以交易策略的设计往往需要配合现况不断续的更新。完成交易策略设计后，基本上就可以编程。成功后就可以在支援程序买卖的平台上，做买卖指令的测试。
图1：MBA智库百科：均值回歸
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