Một số phương pháp quản trị rủi ro trong giao dịch

Bất cứ khi nào bạn lắng nghe những nhà giao dịch và nhà đầu tư thành công nhất, họ đều nói với bạn rằng bí quyết của họ là nhà quản trị rủi ro - chứ không phải nhà giao dịch. Không nghi ngờ gì nữa, quản lý rủi ro là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của một nhà giao dịch, nếu không muốn nói là quan trọng nhất.

Nhưng việc quản lý rủi ro đi sâu hơn nhiều so với việc chỉ biết trade cặp tiền nào và cách đặt lệnh cắt lỗ. Trong giao dịch, thuật ngữ rủi ro bao gồm tỷ lệ lãi lỗ (reward/risk ratio-RR) : rủi ro và bản biến chất động của nó. Khái niệm động về rủi ro có lẽ là khái niệm quản lý rủi ro ít được nhắc đến nhất trong thế giới Trading ngày nay.

“Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai, mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.” - Stanley Druckenmiller

“Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì.” - Warren Buffett

“Thành thật mà nói, tôi không nhìn thấy thị trường; Tôi thấy rủi ro, phần thưởng và tiền bạc. ”- Larry Hite

“Đừng tập trung vào việc kiếm tiền; tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có ”. - Paul Tudor Jones

Điểm bắt đầu của mỗi giao dịch

Hãy bắt đầu bằng cách xem xét điểm vào của một giao dịch. Giả sử rằng chúng ta tham gia một giao dịch mua ở mức 100 đô la với điểm dừng lỗ ở 90 đô la và chốt lời ở mức 120 đô la. Khoản lỗ tối đa là 10 đô la và lợi nhuận tiềm năng là 20 đô la mang lại cho giao dịch tỷ lệ lãi/lỗ RR là 2: 1.

LONG: Entry: 100$, stoploss 90$, takeprofit 120$ >> RR: 2:1

Bây giờ chúng ta xem xét những gì xảy ra trong một giao dịch liên quan đến rủi ro, tỷ lệ RR động ảnh hưởng đến các tham số như thế nào, rủi ro thay đổi như thế nào khi giá di chuyển và cách quản lý rủi ro đóng vai trò như thế nào trong thực tế.

Tỷ lệ RR biến động:

Trường hợp 1 - Giá di chuyển hướng đến điểm chốt lời TP

Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, khoảng cách giữa SL và Entry của bạn sẽ tăng lên; và khoảng cách đến TP giảm. Do đó, tỷ lệ lãi/lỗ RR giảm đi

VD khi giá tăng lên 110 đô la, SL của bạn vẫn ở 90 đô la và chốt lời là 120 đô la. Tỷ lệ lãi: lỗ bây giờ chỉ là 1: 2 - nó đã hoàn toàn đảo ngược.

Tỷ lệ RR nhỏ hơn có nghĩa là bạn có nhiều thứ để mất và ít hơn để đạt được. Trong kịch bản của chúng tôi, nhà giao dịch hiện có rủi ro $ 20. 10$ lợi nhuận tạm thời và 10$ lợi nhuận có thể nhận được thêm.

Khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, tỷ lệ này càng nhỏ

Bạn đang gồng lãi

Tuy nhiên thời điểm tồi tệ nhất của một giao dịch là khi giá sắp chạm vào TP và thị trường quay đầu, bạn có nguy cơ mất tất cả trong khi lợi nhuận có thể nhận thêm là rất nhỏ.

Bài học 1: Hãy đối xử với những khoản lợi nhuận chưa có thể nhận thêm như thể chúng đã là của bạn. Đừng mạo hiểm trả lại tất cả chỉ để kiếm thêm một chút.

Trường hợp 2 - Giá di chuyển chống lại bạn

Dựa trên những gì chúng tôi vừa nói, bạn có thể nghĩ rằng khi giá di chuyển ngược lại với bạn, các điều kiện sẽ được cải thiện. Nhưng nó không hoàn toàn đúng.

Giá giảm xuống còn 95 đô la với mức dừng lỗ vẫn ở 90 đô la và chốt lời ở mức 120 đô la. Tỷ lệ phần thưởng: rủi ro hiện là 5: 1. Tuy nhiên, đồng thời, giá phải tăng thêm nhiều: 25 đô la thay vì 20 đô la ban đầu.

Tại thời điểm này, một nhà giao dịch phải đưa ra quyết định liệu anh ta có tin rằng ý tưởng giao dịch của mình vẫn còn đúng hay không. Khoảng cách giá bổ sung phải đi là điều mà hầu hết các nhà giao dịch không tính đến nhưng nó làm suy yếu các điều kiện giao dịch. Giá sẽ khó đạt được mục tiêu hơn nhiều và thời gian nắm giữ sẽ tăng lên đáng kể.

Sai lầm lớn nhất của các nhà giao dịch trong một kịch bản như vậy là chờ đợi để thoát ra hòa vốn. Hãy nhớ rằng ý tưởng giao dịch ban đầu của bạn dựa trên giá sẽ tăng lên 120 đô la. Nếu tất cả những gì bạn nghĩ đến khi thua lỗ là thoát ra ở mức 100 đô la, thì tốt hơn là bạn nên thoát ra ngay bây giờ và tránh nguy cơ mất nhiều hơn.

Quản lý rủi ro như thế nào?

Giải pháp 1: Dời SL

Khi giá đã có lợi cho bạn, hãy nghĩ đến việc đặt lại điểm dừng để bảo vệ lợi nhuận và cải thiện các điều kiện rủi ro trong giao dịch của bạn.

Khi giá ở mức 110 đô la, bạn có thể đặt điểm dừng ở mức 100 đô la với mức chốt lời vẫn ở mức 120 đô la. Tỷ lệ phần thưởng: rủi ro tăng lên 1: 1.

Trong phương pháp này, khía cạnh quan trọng nhất là chọn một cách tiếp cận hợp lý. Không có lợi ích gì khi rời SL quá sớm và quá gần và có nguy cơ dính SL khi giá đi bất lợi cho bạn.

Giải pháp 2: Điểm dừng hòa vốn

Điểm dừng hòa vốn có lẽ là một trong những khái niệm bị hiểu lầm nhiều nhất trong giao dịch. Các nhà giao dịch tin rằng họ có một giao dịch “không có rủi ro” bởi vì điểm dừng của họ là ở điểm vào lệnh (SL = ENTRY)!

Tôi hy vọng rằng bây giờ bạn hiểu rằng không có gì là không có rủi ro trong giao dịch!

Nếu giá tăng và tài khoản của bạn hiển thị lợi nhuận chưa thực hiện, bạn có thể mất những khoản lợi nhuận đó. Với điểm dừng ở mức hòa vốn, bạn sẽ có nguy cơ mất lợi nhuận chưa thực hiện của mình! Đặc biệt nếu một nhà giao dịch di chuyển SL của mình quá gần hoặc quá sớm, bản chất khó khăn của giá thường sẽ chạm mức SL mới trước khi tiếp tục theo hướng giao dịch.

Do đó, nên tránh các điểm dừng hòa vốn nếu tất cả những gì bạn muốn làm là giao dịch “không có rủi ro”. Thay vào đó, hãy di chuyển điểm dừng phía sau giá ở mức hợp lý. Thông thường, hỗ trợ / kháng cự tự nhiên cung cấp các điểm dừng tốt để cắt lỗ.

Giả sử bạn thực hiện lệnh Short. Sau khi giá chạy theo hướng có lợi. Bạn có thể dời SL về vùng đỉnh cũ lân cận đó. Sao cho hợp lý

Giải pháp 3: Đóng một giao dịch có lợi nhuận trước khi chạm TP

Bạn có thường đóng giao dịch của mình trước lệnh chốt lời thực tế không? Nếu bạn giống như hầu hết các nhà giao dịch, bạn có thể làm điều đó mọi lúc.

Nếu bạn đóng giao dịch ở mức 110 đô la, bạn đã giảm tỷ lệ lãi : rủi ro từ 2: 1 xuống 1: 1. Điều này thật tệ! Bạn vừa cắt giảm một nửa lãi, trong khi có cùng rủi ro ban đầu.

Câu nói cũ "bạn không thể đi phá vỡ lợi nhuận" là không đúng và nó là một huyền thoại đã tồn tại hàng thập kỷ. Nếu một nhà giao dịch thường xuyên đóng các giao dịch của mình quá sớm, anh ta sẽ giảm niềm tin vào hệ thống của mình. Không thể gồng lãi được.

Bạn có thể biến một hệ thống có khả năng sinh lời thành một hệ thống thua lỗ bằng cách cắt giảm lợi nhuận của mình quá sớm.

Bạn có thể bắt đầu chốt lời với một mức lãi đủ nhiều với bạn,

Giải pháp 4: Cắt lỗ trước khi chạm điểm SL

Cắt lỗ trước điểm dừng của bạn là điều mà các nhà giao dịch không thường xuyên làm. Lý do là một khi giá đã tăng so với bạn, bạn không cần phải thoát khỏi giao dịch. Nếu bạn đã xuống tinh thần, việc mất thêm một chút nữa dường như không phải là vấn đề lớn.

Một nhà giao dịch đóng khoản lỗ của mình ở mức 95 đô la thay vì chờ thấy giá chạm mức dừng ở 90 đô la đã cắt giảm một nửa khoản lỗ tiềm năng của mình.

Trong ví dụ trước, chúng tôi đã nói rằng chốt lời quá sớm có thể làm hỏng hệ thống giao dịch. Trong trường hợp này, cắt lỗ sớm có thể cải thiện hệ thống giao dịch.

“Học cách chịu lỗ. Điều quan trọng nhất trong việc kiếm tiền là không để thua lỗ nhiều ”. - Marty Schwartz

Giải pháp 5: Thêm lệnh khi giá đang đi ngược

Thêm vào một giao dịch thua lỗ làm tăng tỷ lệ thưởng: rủi ro.

Nhưng điều này khiến rủi ro tăng lên nếu giá tiếp tục đi ngược lại nhận định của bạn.

Các nhà giao dịch thường mất tập trung khi gia tăng số lệnh để hy vọng giá có thể quay đầu. Nhưng đa số trường hợp không như mong đợi

Rải lệnh hợp lý và lời khuyên của tôi là đừng rải quá nhiều. Tối đa 3 lệnh là một con số hợp lý.

Giải pháp 6: Thêm vào lệnh khi đang đi đúng hướng

Đây là điều tôi không khuyến khích làm. Mặc dù việc thêm vào một giao dịch khi đang có lãi trông có vẻ tốt trên giấy tờ, nhưng nó có thể phá hủy toàn bộ tài khoản giao dịch.

Mở một vị thế mới với cùng một lệnh cắt lỗ và chốt lời, sau khi giá đã chuyển sang có lợi cho bạn. Tỷ lệ phần thưởng: rủi ro của giao dịch thứ hai nhỏ hơn so với giao dịch đầu tiên.

Đây có thể là một chiến lược tốt nếu nó được thực hiện cẩn thận và có kế hoạch trước.

Những nhà giao dịch thêm vào lệnh khi lệnh ban đầu đã có lãi có thể kết thúc với việc thua lỗ nhanh hơn nhiều vì giá chỉ cần đảo ngược một chút để xóa sạch lợi nhuận của họ.

Kết luận

Cẩn trọng trong mọi trường hợp. Bài toán quản trị rủi ro của bạn không bị phá vỡ đó là bí mật thành công trong giao dịch rồi.

Chẳng hạn bạn đánh 0.2 lot với điều kiện lỗ tối đa 100 usd. Nhưng nếu biết cách quản lý vốn, bạn có thể giải quyết bài toán đánh 0.5-1 lot vẫn chỉ lỗ tối đa 100 usd!!!

Và tất nhiên lợi nhuận thu được sẽ lớn hơn nhiều...

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng##FX##trading# #KenhTieuBieu#