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你们在交易中最多碰见过几次连续止损?

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在连续止损时应该如何判断是否为交易系统问题!?

强烈建议大家在使用交易系统实盘之前,对所有你能获得的历史记录进行测试,如果你这样做了,会产生几个重要参考数据,也会对系统的本质有更加深刻的认识。


系统胜率
盈亏比
连续最大亏损次数
最大回撤
最大回撤恢复时间

举个例子来说,有一个「趋势跟踪」系统 A,她的统计数据如下:


系统胜率 35%
盈亏比 4.21
连续最大亏损次数 8 次
最大回撤 45%
最大回撤恢复时间 6 个月

综上,你会对这个系统有个较为清晰的认知:这是一个低胜率,高盈亏比,回撤较大的趋势跟踪系统。


当你使用这样的交易系统时,如果产生 8 次及 8 次以内的连续亏损,但是没有发生什么较为重要的事情时,你不应该产生多大的惊讶,因为历史测试总会低估最大回撤。


但是,一旦发生超过历史记录的 8 次连续亏损,并出现一些重大事件时,比如一次大趋势没有抓到的时候,深刻的自我反省、系统反省就成为必须了。


像系统 A 这样低胜率高盈亏比的趋势跟踪系统,系统绩效往往来自于几笔重大盈利,错过一次大趋势相当于耽误了一次星辰大海,后果非常严重。


检查后,发现这笔重大盈利是因为被扫损后,后市没有再次进场的机会。


从这个点出发,你会产生两个支点:


止损位的设定是否合理
为什么没有再次进场的机会

然后你会恍然大悟,像系统 A 这样低胜率高盈亏比的趋势跟踪系统,其精髓在于,不错过任何一笔趋势,这个精髓的表现形式为:


永远有再次进场的机会。

就像海龟交易法则,永远有超过 20日最高点(最低点)的时候,无论前市如何被止损、扫损,后市我永远有再次进场的机会。


从这个精髓出发,你会发现自己的开仓条件,过于复杂,进行了强过滤,过多的过滤规则如同对一个事物的描述加上太多的定语,而非事物本质的反映,未来只要稍作变化,规则就失效了。(这里犯了曲线拟合的错误)


这也是为什么大多数趋势跟踪系统的触发条件,很简单,虽然大多数时候,一些过滤可以显著提高系统胜率,但是以错失趋势为代价的,这对于趋势跟踪策略来说,并不是可取的。


我们再转为第一个支点的考量,因为我们无法对趋势跟踪策略的触发条件进行强过滤从而提高胜率,所以这个时候止损点的设定就显得尤其重要,直接影响系统的整体胜率,我们可以以这次「突破 8 次最大止损次数」为契机,完整审视一下历史模拟中的所有开仓记录,看看止损点的设定是否有更加合理的方法。


最后


不同的交易系统种类,有不同的反省思路,这里我们仅以「趋势跟踪」系统做一个示范,比如说一个波段系统,我们就可以适当对开仓规则进行过滤,因为波段系统的胜率一般在50%之上,盈亏比在2-3,完全可以允许几次错过趋势,所以反省的角度就不同了。


抛砖引玉。



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