如何转换为通过FIX API进行外汇交易？

过去十年，FIX API一直是外汇专业人士的热门词汇。这项技术已被证明是最快的外汇交易方式，也是最安全外汇交易方式之一。

什么是FIX API？

FIX API是使用金融信息交换协议的应用程序编程接口，将外汇流动性制造者和接受者连接起来。在本文中，外汇FIX API是一种与特定流动性提供商或整合者连接的方法。

从GUI转换到FIX API的原因

我们看到很多交易者从零售外汇平台(GUI)转换为通过FIX API进行交易，原因如下：

寻求更快的速度

零售外汇交易平台通常有许多技术限制(内存容量、架构等等)。与最流行的零售平台相比，FIX API可以通过适当的技术设置显著降低延迟。

获得机构流动性

FIX API将移除“中间人”，并有助于接入更成熟的流动性提供商。但是，FIX API不能保证“A - Book”(STP)交易执行。然而，FIX API交易者被认为是专业人士，他们的订单流被以STP方式处理的概率更高。

小贴士：如果你是与欧洲经纪商合作，需要提供完整的执行报告。MIFID II要求全面披露你的执行场所，以及任何介绍经纪商费用。

交易策略保密性

策略将由你自己托管和支持，仅这一点就会大大降低策略被复制的概率。

任何想要从零售外汇平台转向通过FIX API进行外汇交易的人都应该清楚两件事：

FIX API不适合新手。首先，确保你在零售平台上已经拥有规模相当大的真实账户进行交易。

FIX API模拟只用于测试连接和订单映射，不支持你在真实环境中对系统盈利能力进行测试，除非你打算将其用于套利目的，并且你对测试的理解是比较报价的频率并找出定价缺陷。我应该补充一点，这种交易策略本质上总是短命的。

转换时可能遇到的困难

以下是你在转换过程中可能遇到的一些问题：

了解外汇市场结构

什么是PoP、主经纪商、桥接提供商、技术提供商、零售提供商？我强烈建议你阅读关于相关主题的文章。

寻找提供FIX API模拟整合的经纪商

少数零售经纪商拥有支持FIX API所需的系统和资源。他们可能会试图向你销售支持FIX API接入的零售平台。

提示：无需经纪商就可以开始你的FIX API整合。FIX API交易社区将帮你入门。

对于任何使用自动系统的交易者：

将系统和策略重新编码为c++或Java(FIX API外汇交易者最常用的编码语言)。

这就是交易者和程序员之间的戏码将要上演的地方。很少有交易者既了解外汇市场，又能同时编写代码。在大多数情况下，交易者必须与开发人员密切合作，以便正确地编写系统代码。许多外汇交易者很难准确解释他们需要什么，一些人担心开发人员可能复制他们的策略，还有人对不了解市场的开发人员的选择感到不放心。

成本：准备在开发上花钱。

合适的主机托管

虚拟专用服务器可能不是可行的解决方案，所以准备好投资潜在的昂贵硬件，因为所有一级流动性提供商都在高端数据中心托管主机。

环境：零售流动性和机构流动性

在零售交易条件下(订单类型、执行方法)在某些零售平台上运行良好的系统，通常无法在机构级“真实市场”环境中发挥作用。我看到过无数交易者投资数千美元，用于支持通过FIX API交易的基础设施，结果却发现他们的策略毫无价值。我强烈建议在采取下一步行动之前，先研究真实市场的流动性。

有益的建议：

根据我的经验，我认为以下的建议是最有帮助的：

如果你是被FIX API交易者接近的投资者，请所要有证明的真实交易记录。不要简单地相信虚假的零售平台声明，这些声明很容易被伪造。

如果你是交易者，因为梦想更快的执行和更好的价差而被迫进行FIXAPI开发，那么请三思。计算前期费用和每月的管理成本，和已经在做这件事的人谈谈。

随着你的成长，扩大你的业务。在零售平台上有效的策略并不能保证在FIX API上也有效(反之亦然)。

FIX API非常适合套利和新闻交易，但现在即使是那些技术不那么先进的流动性提供商，也能在几秒钟内发现相关交易机会。这意味着你浪费了很多时间和资源。