沙僧
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专业交易者是怎么优化凯利公式从而做好资金管理的?
“要想追求长期稳定的交易业绩与回报应该使用更为谨慎的押注策略,如果你只是想大赚一笔用凯利公式就行。”————拉瑞.威廉姆斯
在上篇文章中(数学与交易2 | 从赌场到华尔街,凯利公式从未失宠)
你了解到了凯利公式的由来以及某些前辈们在赌博和投机交易市场的一些实践应用。其中老威廉姆斯将凯利公式应用于期货交易并名声大噪使人印象深刻。同样也是他,大亏几次之后,果断放弃在交易中直接使用凯利公式,转而对公式进行优化修改,以便进行长期使用。在介绍老威廉姆斯的修改方法前,我们先要讨论一些必要的知识点供大家更好地理解后面的内容。还记得我们在第一篇文章中介绍了鞅与反鞅这两大类型的押注策略吗?(数学与交易1 |
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