智汇量化︱每日一篇 –统计套利知多少 (2)
现代的统计套利方式还可以细分不同的种类,但由浅入深,这篇文章只会介绍一个最简单的方法。最常见的就是配对交易。
配对交易
配对交易通过基于发掘具有较高相关性、历史股价走势相近的两种资产出现异常的价差来交易。沽空一个估值偏高,预期未来价格会下降的金融产品,同一时间又买入一个估值偏低的金融产品,直到市场作出均衡的调整的时候,这一对沽空/买入的组合加起来就很大机会会产生利润。概念虽然很简单,但是魔鬼在细节。
在股票而言,最簡單的方法就是沽出一隻比恒生指數有正溢價的成份股,同一時間又買入一隻有負溢價的成份股,最好還是同一個行業或同一個板塊,有時候還會設定+/-標準差的距離等等的方法去決定什麼時候才是最好的買賣時機。在外匯買賣上,一般都會選擇兩個外匯對,例如EURUSD和GBPUSD,又或者EURUSD和EURJPY,有些比較複雜的還會選擇三個外匯對,這種方法叫做三角套利(Triangular Arbitrage),例如:EURUSD, EURGBP和GBPUSD等等。
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