Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 8): Mô hình phá vỡ 2 thanh giá và Inside Bar (Bài 5)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 8): Mô hình đảo chiều 1 thanh giá; 2 thanh giá và Mô hình sừng (bài 4)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 8): Thanh giá nhọn và Cú nảy mèo chết (Bài 3)

 

(Sách Kinh Điển) Trading In The Zone - Sách Top 1 Thế giới về Quản trị tâm lý, cảm xúc và kỷ luật trong Đầu tư/Trading

Xem chi tiết

 

HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của TraderViet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được TraderViet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.
----
​

Mô hình phá vỡ hai thanh giá

Mô hình phá vỡ hai thanh giá là một mô hình cực kỳ đơn giản. Thật vậy, nó đơn giản đến mức khó tin rằng nó sẽ hoạt động tốt. Tuy nhiên, nghiên cứu trên Tạp chí Active trader (tháng 11 năm 2003) đã thử nghiệm nó và thấy rằng nó ứng dụng khá tốt đối với thị trường cổ phiếu và hàng hóa. Quy tắc khá đơn giản, chúng ta sẽ đặt 1 lệnh chờ mua lên trên đỉnh của cây nến ngày hôm nay (chếch lên trên 1 tick) nếu:

• (1) mức đáy của ngày hôm nay thấp hơn mức đáy của ngày hôm qua;
• (2) mức đỉnh của ngày hôm nay thấp hơn mức đỉnh của ngày hôm qua;
• (3) giá đóng cửa ngày hôm nay thấp hơn giá hơn mở cửa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đặt dừng lỗ dưới mức đáy của ngày hiện tại.

Quy tắc ngược lại sẽ được áp dụng cho Lệnh bán!

inside bar

• inside bar là thanh giá có biên độ nhỏ hơn và nằm gọn bên trong biên độ của thanh giá liền trước đó, như thể hiện trong hình minh hoạ bên trên. Nó phản ánh sự suy giảm động lượng của một xu hướng, Mô hình này thường xuất hiện trong các vùng củng cố (nền giá, vùng giá đi ngang) ngắn hạn. Như trong hầu hết các khu vực củng cố khác, nó phản ánh sự tạm dừng, cân bằng, không có xu hướng.
• Nếu các Mô hình inside bar xuất hiện bên trong các vùng củng cố lớn hơn, chẳng hạn như Mô hình tam giác hoặc hình chữ nhật, chúng sẽ mang rất ít ý nghĩa vì nó chỉ phản ánh sự tích luỹ bên trong 1 mô hình lớn. Một số nhà phân tích giao dịch với các mô hình lớn sẽ bỏ qua những inside bar này, bởi nó không cung cấp bất kỳ thông tin quan trọng nào, tương tự như cách biểu đồ PnF loại bỏ các chuyển động nhiễu vậy.
• Tuy nhiên, trong một xu hướng mạnh, inside bar cung cấp những thông tin hữu ích và có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch ngắn hạn, có lợi nhuận.
• Từ đó chúng ta có thể rút ra là, vị trí của mô hình quan trọng hơn chính bản thân mô hình đó
• Toby Crabel (1989) nhận thấy rằng một số cách kết hợp của Mô hình inside bar xuất hiện trong giai đoạn 1982–1986 trên chỉ số S&P đã đạt được tỷ lệ thắng cao hơn mức trung bình.

• Thử nghiệm của ông được thực hiện như sau: Mua tại giá mở cửa của ngày tiếp theo, sau khi inside bar xuất hiện, nếu giá mở cửa của ngày đó cao hơn giá đóng cửa của inside bar và bán tại giá mở cửa của ngày hôm sau, nếu giá mở cửa của ngày hôm đó thấp hơn giá đóng cửa của inside bar (xem hình minh hoạ bên trên). Chiến lược này có tỷ lệ chiến thắng 68%. Tỷ lệ thắng này có thể được cải thiện bằng cách thêm vào một vài điều kiện khác, liên quan đến thanh nằm liền trước inside bar và xu hướng trước đó. Ví dụ, chúng ta có thể mua nếu thanh inside bar đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước và có giá mở cửa cao hơn thanh hiện tại (xem hình minh họa bên dưới). Tương tự như vậy, bạn sẽ bán khi giá đóng của inside bar thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước và giá mở cửa của thanh hiện tại thấp hơn giá mở cửa của inside bar. Đối với chiến lược này, tỷ lệ thắng là 74%.

• Crabel cũng đã thực nghiệm với mô hình bốn ngày. Nếu Ngày 2 có đáy cao hơn đáy của Ngày 1, Ngày 3 là một inside bar và Ngày 4 mở cửa nằm ở nửa dưới cũng như thấp hơn giá đóng cửa của Ngày 3, thì đó là 1 tín hiệu bán. Chiến lược này được mô tả trong hình bên dưới. Trong thời gian thử nghiệm của Crabel, chiến lược này có tỷ lệ thắng là 80%. Ngược lại, nếu ngày 2 có đỉnh thấp hơn Ngày 1, Ngày 3 là một inside bar và Ngày 4 mở cửa nằm ở nửa trên cũng như cao hơn giá đóng cửa của ngày 3, tín hiệu mua sẽ được kích hoạt. Chiến lược này có tỷ lệ thắng là 90%. Mặc dù những chiến lược này có tỷ lệ phần trăm thắng rất cao, nhưng chúng chỉ xảy ra trung bình 2 lần/ 1 năm.

• Tóm lại, bất kể tỷ lệ phần trăm thắng là bao nhiêu, giá mở cửa liền sau thanh inside bar sẽ quyết định xu hướng mới của giá.
• Vì đây là những giao dịch lướt sóng nhanh, nên bạn sẽ đóng vị thế vào cuối ngày giao dịch.

—

Bài học phía trên được biên tập lại bởi TraderViet (rút gọn bớt, và tóm vào những ý chính quan trọng). Anh em đọc và tham khảo, nếu có gì phản biện hoặc yêu cầu anh em có thể để lại comment để chúng mình biết nhé. Anh em nào muốn ôn luyện thì để lại comment để được tag vào các bài sau nhé!

Chúc anh em ôn tập tốt!
Nguồn: Giáo trình CMT​