【量化回测】日内追涨杀跌是否稳妥？
在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。——巴菲特
曾经的著名交易员朋友告诉我，交易如做人。
在一根根K线中保持理性，
在大幅浮盈中谨慎从容，
在屡屡亏损中果断离开，
如同人间百态，让人迷失，也让人着迷。
是日，在文档中看到一则有趣的日内策略，叫：
“简单趋势策略”
规则：
如果连续三根线收阳，则进多，持有至出现阴线离场；
如果连续三根线收阴，则进空，持有至出现阳线离场。
K线基于10秒，想必是一个正宗的日内策略了。
30秒内朝着一个方向行进则顺势追涨杀跌，像极了散户。
我也时不时干一下这种事情，可惜亏多盈少。
接着我们就来看看这个策略跑起来怎么说：
4月1日到4月10日，短短十天，本金都快亏光了。
原来计划回测一个月的，结果才跑了几天资金不够了。
好的，经过对这个策略的摸索，可以帮大家摸索出一个大家都懂的结论：
不可盲目追涨杀跌！
最后，放上熟悉的代码，有兴趣调试或者创新创新的可以参考：
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'chengzhi'
from datetime import date
from tqsdk import TqApi, TqBacktest,TargetPosTask,TqSim
api = TqApi(TqSim(init_balance=100000),web_gui=True,backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020, 4, 1), end_dt=date(2020, 4, 10)))
# 设定连续多少根阳线/阴线
length = 3
# 获得 bu2006 10秒K线的引用, 长度为 length+1
klines = api.get_kline_serial("SHFE.bu2006", 10, data_length=length + 1)
# 创建 bu2006 的目标持仓 task，该 task 负责调整 bu2006 的仓位到指定的目标仓位, offset_priority的用法详见文档
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.bu2006", offset_priority="今昨开")
while True:
api.wait_update()
# 只有在新创建出K线时才判断开平仓条件
if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
# 跳过最后一根刚生成的K线
df = klines.iloc[:-1]
# 比较收盘价和开盘价，判断是阳线还是阴线
# df.close 为收盘价序列, df.open 为开盘价序列, ">"(pandas.Series.gt) 返回收盘价是否大于开盘价的一个新序列
up = df.close > df.open
down = df.close < df.open
if all(up):
print("连续阳线: 目标持仓 多头10手")
# 设置目标持仓为正数表示多头，负数表示空头，0表示空仓
target_pos.set_target_volume(10)
elif all(down):
print("连续阴线: 目标持仓 空头10手")
target_pos.set_target_volume(-10)
else:
print("目标持仓: 空仓")
target_pos.set_target_volume(0)
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