外汇交易系统的建立

每个交易员的交易系统都是基于其所认知的这个世界：

有人认为价格围绕价值上下波动，研究价值本质自然能得到价格体现，于是出现了基本派；有人认为基本面最终要以技术面的走势来反映，就出现了技术派；也有人认为基本面与技术面相互结合，将为价格走势更有指导意义。

光从技术派角度讲：

有人认为市场是不可预测的，下一秒的价格可以涨可以跌，其比率是各占50%。于是出现了一批专做仓位管理的交易系统，不计较涨跌，不计较交易品种。利用类似网格交易等方式，不断加仓减仓得以实现盈利。

有人用四个字就可以一夜暴富——“物及必反”，《大时代》中的郑少秋就是典型，全世界都在做多恒指时，他满仓做空。反映到技术面时，这些人就利用了KDJ/RSI等超买超卖指标，也能在这个市场中成为神话。

有人认为市场中80%的行情是震荡的，只要不断把握震荡行情中的利润，将足以弥补剩余20%的趋势行情所带来的亏损。他们开始不断建立完善自己基于震荡行情下的交易系统。里面带有了很多震荡指标。并可能利用均线等趋势指标以“指标共振”来筛选出真正的震荡行情。

有人认为市场中在一定时期可能是振荡，而在较小时间期间却是趋势。就开始出现了多重时间周期的交易系统。找到长周期的振荡行情中的某一段，在小期间找到顶或底，以支持做多或做空。

有人只愿意做趋势，觉得只有这种行情可以让利润奔跑，而趋势行情尊重波浪的走势进行运行，就开始出现了波浪理论，斐波娜奇（黄金分割）理论。

有人认为人是有弱点的，是有情绪，有喜怒哀乐的，他们相信人在短期内是有可能获利的，但在长周期下，或大资金下，或在特定的环境中是没有办法保证获利的，于是出现在一批研究智能交易系统（EA）的人，包括著名的索罗斯的量子基金都有此配置。再细分下去，就产生了全自动EA与半自动EA。很多都能实现一定期间与环境中的盈利。至少克服了“人”的弱点。

等等等等

究其原因，每个人认同的思想不同，说大了是人生观的不同，导致了其所建立的交易系统的不同。

而建立的交易系统是否赚钱只需不断地复盘与实盘验证。

最终，你恍然大悟，你会发现大部分交易系统都是能够赚钱的。最终亏钱的人只是信念不够。与做人一致。人生观、价值观坚定的人不多，这或多或少构成了这个交易市场的2、8定律。

所以，交易系统很简单，问自己，你的信念是什么？只要你愿意坚持她，执行她，不怀疑她，不离不弃，相互进步，相互成长。稳定盈利又有何难。

今天做一些步骤上的补充:

第一，明确交易策略。

创建的外汇交易模型要求可识别正确的交易机会，从而可依据模型进行开仓平仓。对交易机会的正确识别反过来要求创建一个明确、有效、盈利的交易策略。交易策略是交易模型的核心，交易策略必须指明交易的规则、进出场点位、潜在的盈利、持仓时间、风险管理等各种条件。

第二，明确交易品种或交易对象。

外汇交易的具体策略要求必须要谨慎选择交易的品种或对象：

交易的货币对：选择一种具体的货币对进行交易。

货币的类型：选择交易的货币属于哪一种货币类型等。

第三，考虑一些具体的因素。

完成以上两步之后，下一步就是考虑一些具体的外汇交易因素：

对新闻的依赖性：除长期投资者之外， 一般交易者都会关注重大新闻消息的发布。因而交易模型必须将新闻消息因素纳入考虑范围之内，可以是整体性地，也可是部分性地，可以是手动的，也可以是自动的，将新闻消息作 为外汇交易模型的补充。

对时间的依赖性：外汇交易模型必须考虑时效性，如以下情况：在经济数据发布之前就下好订单；在某些时间段，外汇波动性往往更高，更适合交易，中国的交易者可以在下班后的欧盘和美盘中交易；对于非主流货币，交易时间往往只限于外汇银行的工作时间段。

技术工具、基本面因素和持续监控：外汇交易模型应该包含各种必要的分析决策工具。

第四，设定交易目标。

这一步主要是将各种变量值设置进交易模型之中，如：

盈利目标
止损距离
资金管理/仓位规模
风险管理/风险收益比

一开始可先假设一些变量，然后在不断调试的过程中对变量值进行调整，以达到最佳的状态。

第五，回测交易模型。

所有的交易模型都有其鲜明的个人烙印，由于每个交易者的思维、经历和性格都不一样，因而创建的交易模型也是不一样的，一个好的交易模型兼具盈利性和适合性，适合别人的交易模型并不一定适合你。交易模型通常会受到个人知识水平、个人自我挑战和盲目信仰的束缚，这几点很重要，但往往被交易者所忽视。

因此，用历史数据回测交易模型就尤为重要，这种回测方式可以帮你看清交易模型中的缺陷和不足，从而避免在交易真实账户时出现大幅亏损。在回测的过程中，你也可以对各种参数做一些修改，从而完善交易模型，保证将交易模型运用到真实帐户时可实现盈利。

第六，对交易模型的反复分析。

完善一个交易模型需要耐心反复进行分析研究，需要不断去调试参数，在此期间，你要耐心记录各种成功和失败的情况，并不断总结经验教训，不断优化交易模型。整个过程是一个持续的过程，没有尽头，会一直伴随你的整个交易生涯。

第七，利用计算机实现自动化交易并建立交易模型。

目前，EA十分流行，但是要谨记：任何交易系统都是建立在基本理论和实践经验之上的。计算机的自动化交易系统也是如此，计算机只是一个工具，交易策略是交易模型的核心，也是自动化交易系统的核心。

计算机有其人类无法超越的优势，计算机的运算速度十分迅速，远远超过人类，正因如此，计算机才可以用来帮助交易者去测试交易系统，快速识别系统的缺陷，帮助交易者调整优化。计算机可以快速运算历史数据，这是人脑无法比拟的。