反思测试差异
测试赚钱，实盘亏钱。一直在反思这个问题。
上次发现回测点差的问题，后来回测的时候特别注意了。好像回测的结果靠谱一点了。但还是不够完美。很苦恼。
今天在车上无聊的时候突然灵光一闪想通为什么回测和实盘不一样了。
特别是黄金。
之前黄金一直是1100左右这两年才拉到2000左右。我犯了刻舟求剑的错误。这个无论怎么测试。结果和实盘都是不一样的。而且差异巨大。
原因是我是固定点数。1100的100点和2000的100点。完全不是一个意思。现在的100点相当于黄金1100美元时的50点左右。因为基数变了。
想清楚了。。。也开窍了。我对应的模型也产生了。
敬请期待。
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