3 Phương pháp dừng lỗ nhất định nhà đầu tư phải nằm lòng
Phương pháp 1: Dừng đồng bộ hóa thị trường
Triết lý cơ bản của việc dừng đồng bộ hóa thị trường là thị trường sẽ ra lệnh dừng lại. Bạn không bao giờ biết khi bạn vào một thế liệu giai đoạn sắp tới sẽ biến động hay bằng phẳng, chứa các đột phá, là xu hướng hoặc đưa ra các trường hợp đặc biệt (như khoảng cách). Điểm dừng tốt nhất để tận dụng tối đa các điều kiện thị trường khác nhau là điểm dừng thích nghi với điều kiện thị trường.
Và chỉ số thích ứng đơn lẻ nhất mà chúng ta có trong bộ công cụ là khoảng giao động trung bình thực tế (ATR). Phương pháp dừng lỗ đồng bộ hóa thị trường cổ điển là đặt điểm dừng là một chức năng của ATR trong khoảng thời gian bạn dự định giữ thế này. Giả sử bạn đang mua tại X và bạn biết ATR cho thời gian nắm giữ dự kiến của bạn là 60 điểm.
Nếu bạn đặt điểm dừng ở X trừ 61, không có khả năng bạn sẽ bị dừng khi di chuyển giá ngẫu nhiên lớn. Nhưng vì bạn sẽ không bao giờ vào ở mức thấp chính xác và điểm thoát lệnh ở mức cao chính xác (hoặc ngược lại cho một lệnh bán), có lẽ bạn nên trừ hơn một điểm từ ATR khỏi điểm vào lệnh của mình để đặt điểm dừng – có thể là 10 điểm cho tổng cộng 70. Điều này cung cấp cho bạn một đệm bổ sung 18% ATR.
Đặt điểm dừng của bạn là một chức năng của ATR là hợp lý và động lực. Khi thị trường không ổn định và khó khăn, ATR sẽ tăng, và do đó, điểm dừng của bạn sẽ mở rộng để tránh bị tấn công bởi một động thái ngẫu nhiên. Khi thị trường có trật tự, ATR giảm và điểm dừng của bạn nhỏ hơn.
Tuy nhiên, ATR có một vài vấn đề, và không ít trong số đó là 70 điểm có thể đại diện cho một bước tiến rất lớn trong khung thời gian của bạn. Và điều này có một số hậu quả nghiêm trọng đối với Quy tắc số 1 về đặt điểm dừng
Quy tắc số 1: Mức tăng dự kiến của bạn trên bất kỳ một giao dịch nào sẽ là một con số lớn hơn điểm dừng của bạn.
Vì khó có thể mong đợi kiếm được nhiều hơn ATR trên một giao dịch, làm thế nào có thể đặt điểm dừng hợp lý ở một số lớn hơn? Một cách lý tưởng, phương án mức ngại rủi ro sẽ có mục tiêu lợi nhuận là một phần của ATR và ngăn chặn nhiều ATR, nhưng điều đó đơn giản là không hiệu quả vì nó vi phạm Quy tắc 1.
Về mặt lý thuyết, bạn cần lãi nhiều hơn thua lỗ để có được một chế độ để làm việc như vậy, và điều đó vi phạm lẽ thường. Sẽ rất tốt (nhưng không cần thiết) cho số lượng giao dịch thắng cao hơn số giao dịch thua, nhưng không phải lúc nào cũng vậy và không có nhược điểm lớn như vậy đã được tạo ra.
Đặt điểm dừng là bội số của ATR là một bất lợi lớn nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn. Vì vậy, giải pháp là đặt điểm dừng ở một phần nhỏ của ATR, nghĩa là bạn đang tự đặt mình vào nguy cơ của chuyển động ngẫu nhiên. Bạn phải chấp nhận rằng nếu bạn định sử dụng ATR để đặt điểm dừng.
Quy tắc số 2: Mục đích của điểm dừng là hạn chế tổn thất, chứ không loại bỏ chúng.
Đặt điểm dừng ở một phần ATR – và một phần nhỏ hơn mục tiêu của bạn – là giải pháp duy nhất. Mặc dù bạn biết rằng đôi khi bạn sẽ bị dừng lại không công bằng. Một cách không công bằng, có nghĩa là giá tiếp tục hướng đi ưa thích của bạn ngay sau khi bạn dừng lại và bạn thoát khỏi thế mua bán.
Giải pháp cho các điểm dừng không công bằng là có một quy tắc nhập lại sau khi dừng, không có điểm dừng quá rộng để bạn có tất cả nhưng loại bỏ nguy cơ bị dừng lại.
Nhưng điểm dừng ATR gặp phải một vấn đề khác và đó là phần còn lại của biểu đồ. Giả sử bạn đã giảm điểm dừng của mình từ bội âm (70 điểm) xuống một phân số (giả sử hai phần ba, hoặc 40 điểm) nhưng điểm dừng đó lại vượt ra ngoài một số sự kiện biểu đồ quan trọng, như một đường hỗ trợ.
Vì bạn sẽ không mua ở nơi đầu tiên nếu bạn mong muốn mức hỗ trợ bị thiệt hại, bạn có nên sửa đổi điểm dừng để điều chỉnh theo đường hỗ trợ không? Câu trả lời là có, tất nhiên bạn nên. Nhưng những sự kiện biểu đồ, chính xác? Và làm thế nào để bạn giải quyết xung đột giữa các điểm dừng ATR và điểm dừng sự kiện biểu đồ?
Phương pháp 2: Sử dụng nhiều chỉ số
Bạn luôn có thể đặt điểm dừng ở mức thấp nhất trong ba giai đoạn vừa qua (hoặc mức cao nhất cho một lệnh bán) hoặc một số giới hạn tùy ý khác. Điều này thực sự hoạt động khá tốt trong backtests nhưng chúng ta có ít công cụ thô sơ và đơn giản hơn.
Các chỉ báo Parabolic SAR ( hay còn gọi là “chỉ số điểm dừng lại và đảo ngược”) là chỉ số hàng đầu được thiết kế đặc biệt để cung cấp một điểm dừng. Một sàng lọc của chỉ báo Parabolic SAR dừng lỗ cổ điển được đặt tên là chỉ báo chandelier exit được thiết kế bởi Chuck LeBeau . Điều này gắn điểm tính toán đầu tiên với điểm vào lệnh của bạn, không phải là mức cực kỳ cao hay thấp của thị trường.
Nhiều chỉ báo khác có điểm dừng tích hợp, như đường trung bình bắt chéo và MACD . Bạn cũng có thể sử dụng Dải bollinger như một điểm dừng, bởi vì trong ngoại hối, sự thâm nhập của một trong các dải trong 1-3 giai đoạn đáng tin cậy dự báo kết thúc của chuyển động hiện tại.
Bạn cũng có thể sử dụng một đường trung bình động cũ đơn giản làm điểm dừng. Trong biểu đồ ví dụ dưới đây, dừng lại ở mức giá vượt qua đường trung bình động 20 chu kỳ là bước đi đúng đắn.
Nếu bạn thêm chỉ báo Parabolic SAR vào cùng một biểu đồ, bạn sẽ thấy đường parabôn khớp với sự bắt chéo trong cùng thời gian. Ở phía bên phải của biểu đồ, chỉ báo parabolic SAR đang bị xáo trộn qua lại với các tín hiệu mua/bán và các thanh giá đang đứng trên đường trung bình động 20 chu kỳ, đó là điều mà tất cả các chỉ báo theo xu hướng thực hiện trong giao dịch phạm vi hàng loạt giá tạo ra lưỡi cưa và trở nên vô dụng. những biểu đồ này có khung thời gian 60 phút.
Điều này chỉ ra hai điều
1. Nhận được xác nhận từ nhiều hơn một chỉ số luôn là một phương pháp tốt, đặc biệt nếu chúng có các phương pháp số học khác nhau. Nếu chúng ta thêm chỉ báo dao động ngẫu nhiên vào parabolic SAR và đường trung bình bắt chéo, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu dừng sớm một ngày.
2. Đặt điểm dừng trong một thị trường có xu hướng tương đối dễ dàng so với đặt chúng trong một thị trường khác nhau.
Khi bạn giao dịch trong một cửa sổ thời gian hẹp (như 1-4 giờ), đôi khi bạn có thể quên tìm kiếm phối cảnh. Mở rộng khung thời gian có thể hữu ích, như trong ảnh chụp màn hình tiếp theo. Đây là phiên bản 240 phút (H4) của cùng một biểu đồ.
Chúng ta có thể dễ dàng vẽ một đường hỗ trợ kết nối hai mức thấp nổi bật. Mức hỗ trợ và mức kháng cự có thể được sử dụng để đặt điểm dừng, mặc dù không phải trong trường hợp này. Ở đây, đường hỗ trợ mà chúng tôi quan tâm là đường vàng nằm ngang chia đôi thanh phá vỡ. Chúng tôi hy vọng giá sẽ không giảm xuống dưới đường vàng, và thực sự, cho đến nay nó vẫn chưa giảm xuống dưới đường vàng.
Bạn có thể sử dụng đường vàng làm điểm dừng thứ cấp nếu bạn đang dừng tại một thế nhiều lot trong các cửa hàng. Nói cách khác, giả sử bạn có 4 lot. Bạn dừng lại một lot trên bộ dao động ngẫu nhiên hướng về phía nam. Bạn dừng hai lot khác khi chỉ báo parabolic SAR và đường trung bình bắt chéo xảy ra trong giai đoạn tiếp theo. Nhưng bạn vẫn giữ một lot còn lại cho đến khi đường vàng bị cắt ngang.
Một chỉ báo hữu ích khác cho các mục đích phối cảnh là chuỗi thoái lui Fibonacci. Bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ về các số Fibonacci, rất nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng và bạn đang tự làm mất tinh thần để không tham khảo chuỗi thoái lui mỗi khi bạn có thể. Trên biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy mức thoái lui 25% nằm ngay trên đường giữa thanh phá vỡ vàng.
Bạn có thể muốn sửa đổi điểm dừng cuối cùng để cung cấp thêm một chút khoảng trống ngay bên dưới cả hai. Một sự phá vỡ của cả hai sẽ là một hình thức xác nhận. Sẽ rất hữu ích khi biết bao nhiêu phần trăm thời gian loại tiền này phá vỡ đường thoái lui 25% và / hoặc đường giữa vàng, nhưng không cần thiết – sau tất cả, mục đích của việc dừng lại là để hạn chế thua lỗ, không đoán được liệu đây có phải là một trong số 75% số lần hiện tượng thoái lui (pullback) không vượt quá mức thoái lui 25%.
Fibonacci thoái lui hoạt động đồng bộ với đường hỗ trợ vẽ tay.
Phương pháp 3: Dừng kế hoạch giao dịch
Mục đích của dừng lỗ là để hạn chế tổn thất đối với bất kỳ một giao dịch nào trong một khoản tiền hoặc tỷ lệ phần trăm vốn cụ thể. Nói cách khác,
Quy tắc số 3: Việc dừng lỗ nên liên quan một cách có hệ thống với lượng vốn giao dịch.
Điểm dừng phải phù hợp với tình hình tiền bạc của bạn và không chỉ với điều kiện thị trường. Trong trường hợp phân đoạn ATR ở trên, chúng tôi đã đưa ra mức dừng 40 điểm, tương đương khoảng 400 đô la. Hãy so sánh với tổng số vốn.
Nếu nhà giao dịch có 10.000 đô la, thì khoản lỗ 400 đô la là 4% vốn. Lượng phần trăm tối đa tiêu chuẩn thường được đề xuất là 2%, do đó, điểm dừng 40 điểm là gấp đôi số tiền được đề xuất. Cách duy nhất để làm cho 40 điểm giảm xuống 2% là tăng gấp đôi số vốn – hoặc, tất nhiên, để giao dịch một quy mô vốn nhỏ hơn .
Nếu nhà giao dịch chỉ có 1.000 đô la vốn khởi đầu, điểm dừng 40 điểm là 40% vốn. Sau hai lần thua lỗ liên tiếp (xảy ra mọi lúc), nhà giao dịch vốn hóa thấp đã ngừng hoạt động. Nhà giao dịch vốn khởi điểm $ 1.000 có thể có điểm dừng 20 điểm. Nhưng thị trường có thể di chuyển 20 điểm trong 3 phút. Điểm dừng sẽ được đánh 8 trên 10 lần một cách ngẫu nhiên.
Đây là một bài học rất khó chấp nhận. Nhiều nhà giao dịch từ chối đối mặt với nó, nhưng số học mang theo sự tàn phá – đặt điểm dừng của bạn vào thị trường mà không quan tâm đến vốn, và trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ không còn đủ vốn để giao dịch. Trong tất cả các sai lầm của người mới bắt đầu, đây là lỗi phổ biến nhất và thường gây thất bại nhất (sau khi không sử dụng bất kỳ điểm dừng nào cả).
Vấn đề là để giao dịch ngoại hối với kỳ vọng thực tế là kiếm được lợi nhuận và sử dụng mức dừng 2% vốn khá lớn, bạn cần hơn 1.000 đô la hoặc thậm chí 10.000 đô la để bắt đầu vốn hoặc bạn cần giao dịch các hợp đồng nhỏ nhất.
Chuyển sang khung thời gian ngắn nhất có thể cũng hoạt động vì nó làm giảm khoảng cách dừng trung bình. Điều đó có nghĩa là bạn không thể là người theo xu hướng, vì bạn phải ra vào trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này thật đáng tiếc, vì ngoại hối có thể có xu hướng cao và đó là nơi cơ hội lợi nhuận đứng lại.
Đã nói rằng, có một số yếu tố cải thiện mà bạn có thể áp dụng. Đầu tiên là kiểm tra lại các điểm dừng khác nhau đối với các kịch bản mà bạn thấy lặp đi lặp lại. Bạn có thể thấy rằng điểm dừng 20 điểm hoạt động hơn một nửa thời gian khi chỉ báo dừng của bạn khởi động.
Hoặc có thể chúng chỉ hoạt động 50% thời gian nhưng việc thêm chỉ báo thứ ba hoặc thứ tư làm tăng hơn 50%. Luôn nhớ rằng kiểm tra lại có những hạn chế nghiêm trọng – điều kiện có thể giống nhau nhưng chúng không bao giờ giống hệt nhau.
Một biến số quan trọng trong việc cải thiện chức năng của số điểm dừng lỗ thấp là chỉ giao dịch khi giá đang có xu hướng. Các nhà thống kê đã cố gắng trong nhiều thập kỷ khi cố gắng tìm ra cách xác định khi nào xu hướng kết thúc, nhưng trong thực tế, một nhà giao dịch hiểu biết và quan sát có thể phát hiện ra khi nào có sự thay đổi sắp tới, sử dụng đọc thanh, mô hình nến, động lượng và hàng tá phương pháp khác.
Các giải pháp
Săn điểm dừng đã cạn là một chiến lược mà một số chuyên gia sử dụng. Trong một hiện tượng thoái lui (pullback), như một mức thăm dò giá cho đáy tạm thời (như được hiển thị trong các biểu đồ ví dụ ở trên), sẽ có một thời điểm tới hạn khi một vài thanh tiếp theo sẽ chứng minh liệu hiện tượng thoái lui (pullback) đã kết thúc hay chưa. Hãy nhớ rằng, các điểm vào lệnh thực sự là con số quan trọng.
Nếu bạn có thể nhập vào lúc bắt đầu nối lại chuyển động, bạn có một điểm vào lệnh tốt – và điểm dừng tích hợp, là mức thấp thấp nhất cuối cùng. Trong ví dụ về Fibonacci ở trên, thị trường đã nói với bạn rằng việc di chuyển chỉ dừng lại ở mức thoái lui 25% và đường giữa của thanh phá vỡ. Nếu bây giờ nó tăng lên, bạn có thể cho rằng trừ khi có tin tức tiêu cực mới xuất hiện, mọi người và anh trai của anh ấy sẽ đặt điểm dừng của mình ở nơi đó là lần cuối cùng.
Nếu bạn quay lại giao dịch lâu dài với loại tiền này, khoảng cách dừng gần như chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều so với 40 điểm trong chế độ dừng dựa trên ATR. Trên thực tế, với bất kỳ may mắn nào, nó sẽ nhiều hơn với rủi ro tối đa 2% cho mỗi giao dịch được đề xuất ngay cả trên nghệ thuật giải ngân lớn hơn.
Một số nhà phân tích cho biết săn điểm dừng xảy ra thường xuyên hơn ở số tròn hoặc một số công thức ma thuật khác. Mặc dù sự thật là giá ngoại hối đóng ở số tròn thường xuyên hơn cơ hội sẽ cho phép (nghiên cứu bằng cách tăng cường của một cơ quan không kém so với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ), chúng tôi không thể xác minh rằng số tròn là điểm đảo ngược thường xuyên hơn cơ hội cho phép.
Nếu bạn suy nghĩ trong một phút, vì chúng tôi đếm số lần đảo chiều từ mức đóng thấp nhất cuối cùng, có lẽ đúng là các điểm đảo ngược có xu hướng là số tròn, nhưng từ đó bạn không thể suy ra rằng bất kỳ số vòng cũ nào cũng có thể là điểm tới hạn.
Điểm quan trọng là bạn đang tìm kiếm thứ gì đó trên biểu đồ để sửa đổi điểm dừng của mình thành mức vừa thích ứng với điều kiện thị trường vừa phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn, tính năng đầu tiên là duy trì hoạt động kinh doanh bằng cách không mất quá nhiều vốn.
Các giải pháp lớn khác là lệnh dừng lỗ. Một điểm dừng là một điểm mà bạn thực hiện chặt chẽ hơn với giá hiện tại khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho vị trí của bạn. Chỉ báo parabolic SAR là một điểm dừng cổ điển.
Giả sử, điểm dừng ban đầu của bạn là 40 điểm nhưng bây giờ giá đã tăng 20 điểm, vì vậy để bảo vệ mức tăng đó, bạn nâng điểm dừng lại gần mức giá mới, giả sử 30 điểm. Bây giờ nó di chuyển thêm 20 điểm và bạn giảm điểm dừng của mình xuống còn 20 điểm. Bạn đã kiếm được 40 điểm từ vị trí xuất phát của mình và bây giờ tỷ lệ thắng / thua là 2: 1, chính xác là nơi bạn muốn.
Nếu bạn may mắn và đã có một bước tiến lớn, bạn có thể di chuyển điểm dừng lên mức hòa vốn (tức là điểm vào lệnh của bạn) và sau đó, nếu di chuyển tiếp tục, để bảo vệ lợi nhuận cuối cùng.
Điểm dừng lỗ được khuyến nghị bởi mọi người bình luận, có lẽ bởi vì điểm dừng lỗ là điều hợp lý. Dường như không ai nhận thấy rằng phần lớn các nhà giao dịch ngoại hối có thời gian nắm giữ ngắn đến mức việc dừng lỗ đơn giản là không khả thi.
Bạn sẽ điều chỉnh điểm dừng của mình mỗi phút hoặc lâu hơn trong khoảng thời gian giữ 15 phút hoặc một giờ và bỏ lỡ hầu hết các hoạt động giá trong quá trình này. Điểm dừng lỗ trên khung thời gian ngắn hạn tập trung và có thể bị suy nhược thần kinh.
May mắn thay, phần mềm giao dịch hiện đại cho phép dừng theo dõi tự động, giảm lượng công việc cần thiết từ các nhà giao dịch. Tất cả đều giống nhau, một điểm dừng là giải pháp lý tưởng cho điểm dừng ban đầu của bạn là tùy ý và không liên quan đến hoạt động thị trường.
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
-THE END-