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【信号拙评】我们是否真的认清了收益和风险?

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#品鉴官# #创作者#

2022年已经接近尾声,我这里也在不断的总结归纳这一年交易的经验。我觉得复盘很重要,因为复盘可以让你清晰的知道自己的交易是否可以持续稳定的盈利,并考虑是否要做一些小幅度的优化或者保持下去。当然这个复盘的前提是你的每一笔交易下单的理由是符合自己的交易系统的,且可解释的,否则复盘无法解决我开始提到的问题。如果打开账户,看到的每一笔交易,都充满着悔恨,后悔为什么要扛单,后悔为什么要你是加仓,后悔为什么没有按照规则开单,那可能需要做的是好好思考自己的交易系统,严格执行,复盘无法帮助你在实盘中强化执行力,更多的是要在市场中不断要求自己,做正确的交易。

我觉得交易结果是很客观的,一年盈利多少,亏损多少,一目了然,特别是社区提供了非常详尽的看板,可以清晰的看出一个交易员的风格,如果你也是一个交易员,你都可以感同身受的看到他在面临的盈利,反转,亏损时的心态,是奔溃后的胡乱开单,还是重振旗鼓还是一条好汉。经过复盘后,我一直在思考一个问题,风险和收益之间存在着我们完全无法忽视的关系。因为我的复盘结果告诉我,如果你的收益想要超过100%以上,你很有可能会面临着接近40%-50%的一次回撤,也可能是两次,这个回撤不会告诉你什么时候来,但一定会让你在回撤期异常难受。而如果你想让你的回撤比较好看,比如最大回撤20%-30%,你很难让自己的收益突破100%。

这是我复盘了5年+的各种方法后得到的答案,可能这个是一个很残酷的事实,但我觉得如果光是我得出的答案可能还不太有说服力,所以我希望在社区里找到答案。翻开社区的信号页签,我想因为我的复盘都是1年及以上的,所以我希望能找到一个1年以上的信号,太短的时间我觉得无法体现这个逻辑,我觉得如果是抱着一夜暴富的态度来做交易,那可能买彩票更适合一点。另外,我选择的信号都是付费且净值大于10,000 美刀的,一是觉得如果天下没有免费的午餐,而且我认识的稳定盈利的基本都没有免费的,都会有分成的,那更何况社区都没有分成,没有订阅费怎么可能有好东西。另外,10000美刀的原则,考虑中国证监会的统计数据,A股中账户的平均资产是60万元,考虑到外汇的小众性和特殊国情,十分之一的话,那外汇也得有10000美刀了吧。当然另外一个前提,就选了信号提供者提供收益90日。如果1年以上,还不能盈利三个月,有点说不过去了吧。

在众多信号中我选择了 冷雨花影的9号账户和云策略的4号账户。冷雨花影是榜单的首位,而且他的净值超过了50W美刀,还有超过2年的交易记录,我觉得这样的时间跨度比较有研究的价值,不超过1年的可能很难看到高手如何面对回撤,账户可能就很快断开连接了。而云策略一直是我关注很久也很尊敬的一个高手,而且寿星账户也很让我有自己分析的冲动。废话不多说,先看冷雨花影的看板数据。

【信号拙评】我们是否真的认清了收益和风险?

从这个看板数据来看,这位高手保持了高胜率,但放弃了盈亏比,平均持仓时间来看是日内交易。虽然在简介中写的是只做欧美和黄金,但看了历史记录基本是多品种交易策略。然后我们看下月度收益率分布:

【信号拙评】我们是否真的认清了收益和风险?

从这个分布来看,今年的盈利率已经相当可观了,达到了300%+,但我们发现,他其中有两个月的回撤都超过了40%,其中7月份的回撤达到了62%。考虑到这个62%不是从最高点计算,所以可能上个月已经有一小部分的回撤了,系统显示的最大回撤是80%也证实了我的猜想。从这点看,可以说证实了我复盘后的想法,就是高收益肯定会对应着高风险,如果你在社区里看到介绍自己月盈利100%的,可以关注一下,连续几个月疯狂盈利后,可能会有突发情况发生。如果不是用EA,我都无法想象10w+ 的账户在回撤80%时的心态将如何奔溃,怎么再收拾心情重振旗鼓啊。

【信号拙评】我们是否真的认清了收益和风险?

从他的下单策略来看,大部分EA单的时间框架应该是30M,在不谈论手工单的情况下,EA单的止盈和止损有两种情况,1)是根据算法算出的止盈止损设置好,2)是根据下一根K线出现后符合的条件即时平仓。而手工单根据观察基本也是这样的逻辑,满足一致性。

下面我们看下云策略的看板数据:

【信号拙评】我们是否真的认清了收益和风险?

从这个看板数据来看,这位高手同样保持了高胜率,但放弃了盈亏比,平均持仓时间来看日间交易为主。最大回撤数据是20%+,已经是我看到的1年期的账户中比较低的了。

【信号拙评】我们是否真的认清了收益和风险?

从月度收益来看,比较平均,到目前为止的收益率达到了80%。对于大资金来说,也是不错的可解释的收益率。也是印证了我的想法,回撤数据和收益数据真的是不可兼得的。

【信号拙评】我们是否真的认清了收益和风险?

同样是EA,初步判断时间框架是30M,多币种套利策略。由于欧美也是我做的品种,所以打开软件看了下这单的逻辑,猜测是30M突破日内高点后做单,当然可能有更多的逻辑是需要考虑的,比如仓位,止盈止损等。又展开看看黄金品种做的逻辑,也是如此,突破日内低点后做单,保持了一致性。

从两位稳定盈利的高手来看,我对风险和收益有了更具体的认知,虽然口头总说,没有风险何来收益,但真正面对风险的时候,又有多少人能记得当初那个那么不合理的盈利目标呢?我觉得对于成年人来说,的确很想既要又要还要,既要高收益,又要低回撤。但如果真有这样的方法,还有谁来做实业呢?我觉得认清这个现实很重要,因为认清这个现实后,很多的策略才会依据这个展开,而不是在空中造楼,看似夺目璀璨,却是昙花一现。最后感谢两位交易人的交易账户,鄙人才疏学浅,妄自评论,望两位海涵。

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都是值得学习的对象!
aloisliu
Author
@鼠猫猫: 是的,成功的不一定是多么璀璨,但会历久弥新
写的不错,很牛逼
😎
😎
😊😊
👍
🙂🙂
Tickmill基金账户有五套趋势,不同时段,三套头皮,两套微型马丁辅助做出来的曲线。
aloisliu
Author
@云策略: 👍🍺
分析不错
写的不错
👍👍
恭喜恭喜,可以躺盈了

-THE END-