EBC研究院 | EURUSD 欧/美4小时线，有规律可循吗？（上篇）

 

一、研究波动规律的意义

继研究院推出黄金4小时波动数据统计后，有收到读者对EURUSD（欧美）波动规律的数据需求；本期就来呈现给大家。

 

首先，还是巩固一遍，我们研究交易品种波动规律的意义：

在短线交易中，交易者常因遇到价格大幅波动，导致爆仓的情况发生，为一定程度降低此类风险，希望通过分析对应交易品种过往走势中，波动幅度所呈现的规律，为交易提供价值。

依据上述计算，若能统计出，过往有参照意义的时间段内，EURUSD 4小时线最大波幅（点数）的分布规律，则可对欧美短线的波动幅度有所把握，并在交易时，结合自身止损底线，推算出对应合理的开仓仓位。

 

二、【2019-2021】EURUSD 4小时k线走势及波幅总览

期间最高点1.23493（2021.01.06），最低点1.06375（2020.3.20）

再来看对应2019-2021三年间，欧/美4小时线波动幅度的统计图表：

 

注释：在上述两图中，我们对2019-2021年3年间所有EURUSD 4小时线的最大波幅进行统计，共涉及4672根K线，单根4小时线最大波幅的取值为该4小时线的【最高点-最低点】，单位为pip。

在此基础上，再分别对得到的4小时最大波幅做均值统计：

图1取日均值，即对每日6根4小时线最大波幅，取平均值；

图2取月度均值，即对每月交易日的所有4小时线最大波幅，取平均值。

 

三、【2019-2021】EURUSD 4小时线最大波幅的分布规律

在做统计分析前，我们先对统计中的专业名字做个简单科普：

我们结合统计图表来一起说明，

以下为经统计后，2019-2021年EURUSD4小时线最大波幅的占比分布图表：

 

注释：

①上图横轴坐标为波幅点数区间，左侧纵轴坐标为K线根数，右侧纵轴坐标为累积占比

②本篇统计样本截取自2019-2021三年间所有交易日EURUSD 4小时线。

 

通过上述图表，我们可以直观地看到：

2019-2021年EURUSD 4小时线最大波幅主要集中在以下三个区间

从累计占比来看：

（1）最大波幅在【0-360pips】范围，累计占比80.22%，

即表示2019-2021三年内，EURUSD4小时内的最大波幅有80.22%的概率落在360pips以内。

 

（2）最大波幅在【0-500pips】范围，累计占比91.74%，

即表示2019-2021三年内，EURUSD4小时内的最大波幅有91.74%的概率落在500pips以内。

 

四、基于上述规律的运用举例

基于上述规律，2019-2021年EURUSD4小时线的最大波动范围，有91.74%的概率在500pips以内。

 

若交易者接受91.74%概率的波幅范围，就可以此为参照，在4小时内下单和平仓，预留500pips的波动空间，作为风险控制；

 

假设账户入金10,000美元用来交易欧元（EURUSD），交易者可承受的最大回撤为总资金的2%，则预留的可亏损额度为10000*2%=200美元；

则交易者可承受的开仓仓位为可亏损额度/止损点值=200/500=0.4手

 

若风险偏好更高的交易者，可根据自身风险偏好，选择相应的累计占比对应的波幅区间。

如：

交易者可接受80%概率的波动范围，则可选择累计占比80.22%对应的波幅区间（如下图），即预留360pips作为止损点值，并参照上述计算过程设置开仓仓位。

 

统计数据基于历史行情，不代表未来表现，统计结果仅作为交易参考，不构成任何投资建议

EBC官网：www.ebcfin.com#EBCGroup##EUR/USD#

文章已收录至《FOLLOWME 交易社区行业报告》2022年上半年刊，更多精彩内容去#FOLLOWME社区交易报告#查看