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回撤——正正是交易系统的炼金石!

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#如何看待信号回撤#


一旦踏入交易~


我们必须要清楚的一件事 ——无论外汇,货币兑,指数,黄金,原油,股票....


任何一个品种,都有独特的涨跌周期。


它都不可能永远的涨上去,也不会永远的跌下去!


唯有跨越时间的洪流,适应大涨与大跌的行情,并且还能实现低回撤率,高收益率的交易系统,才能运用于实盘之上。




而要实现低回撤率的前提——必须要下单100%带止损


鉴于历史会不断重复的事实!


那么,唯独止损,才能够通过历史回溯,测试出回撤的极限在哪里。


类似马丁,网格EA,则是大多数没带止损,所以根本无法在以往的历史涨跌中,测试出回撤极限在哪里。


所以,这正是社区这么多马丁EA,网格EA,一旦出现单边行情,大消息行情。就频频出现高回撤,甚至爆仓的缘故!




而,何为回撤极限?


就拿我其中一个交易系统作例子


我其中一个做纳指的趋势型交易系统是只做多,永不做空。


如果我在一波大跌的行情中,我的交易系统能够尽量保持少亏损,那么等到行情反弹,或者往后一波大涨的行情,不就全部都是获利吗?


然后再用这一波获利的总盈利,减去前期的总亏损(回撤),不就等于=纯利润吗?




我从11个月前 ,就实行了我的想法。


我把手上的好几个测试出了回撤极限的交易系统,能够实现低回撤率,正收益率的EA,合并运用。


再分配仓位,调配资金与手数比例——形成资金管理系统。


【第一步】:建立正收益的交易系统,必须每笔带止损。


【第二步】:建立资金管理系统


【两者结合】——形成量化模型


如果这组量化模型运用实盘之上,会如何呢!?


下面我的#2号账户正好印证了我当初的想法(现已被EX平台归档,数据清空)



回撤——正正是交易系统的炼金石!


https://www.followme.vip/s/222...


当初根据交易系统与资金管理系统设置的量化模型,年收益率是10%~90%,最大回撤率低于30%


而实盘10个月的结果——本金2000,总收益率80%,最大回撤率17.60%


正好吻合我最初的设置。


看到这里,我相信很多人会觉得不屑——这点收益,比起谁谁谁,算什么?


脑海中出现这个念头的时候,拜托你去看看所谓的谁谁谁,活得过10个月的周期不?


再去看看,能活过了10个月以上周期的交易者,总体算起来年收益率,是不是都挺低?


所以,别杠。


杠就是你对!


我始终相信盈亏同源。


盈亏同源的定律,我们都无法改变。


既然这样,就与时间作为朋友,保存本金的前提下,再赚取认知内的利润。





后记:


来了社区近一年时间,我是印证了心目中的想法。


但更多的,看到是与我交易理念相反的东西——马丁信号横行,网格EA泛滥,各种浑水摸鱼的信号源充斥在每一个角落。


更令人心寒的是社区对信号源的审核,竟然有了于无。


各种吹天花地的营销,各种包装,各种割韭菜坑害新手的交易者层出不穷。


犹记得一年前我刚来社区的时候,张总很火,但很快熄灭,最后跟随者一地鸡毛


而昨天,这位马丁大神带领跟随者,爆仓数十万美金


明天,又将会是谁?


你是否发现一个惊人的事实——爆仓的,出现极大回撤的


是否都不带止损!?





Edited 29 May 2022, 09:35

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看了你的实盘,表现都不好,空有理论有何用?
@721985 那是你没认真看。 你去找找近一年来,总收益率超过80%,最大回撤率低于20%,目前还存活着的交易者,整个社区有没有超过10个人。
@721985 你哪个账号是这样的?
无敌小君君
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@神话超级交易系统
@721985 #2 ,你不知道Ex会归档?你不会看图片?看交易日期?我早发帖把数据保存了,就是为了让杠精看看
😬
学习!谢谢老铁分享
学习~
我非常认同文章的观点👍
💪
底仓认知的逻辑只有业务员能满足他也只有骗子能满足他,
👍
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说的很好,欢迎来参加一年期挑战赛https://www.followme.com/c/223...
@蛟邑金鹰 可以的。但是链接打不开
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蛟邑金鹰
@无敌小君君
社区热门上头几篇文章中的《史无前例的一年期挑战赛来了!》上可以报名🤝
😬
社区龙蛇混杂,除了浑水摸鱼的,还有某些无知的小丑。一个爆仓好几次的拖拉机,持仓亏损超过50%就跑来笑我回撤20%。兴许只有我才能清楚,30%最大回撤率,这一辈子都不会超过!
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@无敌小君君 社区订阅随缘。通过这几次事件你应该看明白,符合人性的策略才有市场而不是策略的风险收益程度。回撤抗损很少有人用谨慎的态度看待严谨的思维考量。真的随缘了

-THE END-