专访KVB 组冠军@danney5215|中国功夫炼金术：跟随趋势，分仓降低风险

首先介绍一下@danney5215：

他是一位来自台湾的投资者，2009年创立了资产管理投资团队。目前，在外汇市场中以无风险套利系统，持续获得以年收益超过50%稳定报酬，个人自营规模也从十万到千万人民币。

 

在刚结束的第九届交易大赛里更是硕果累累——同时获得了自由组总榜冠军、重量组总榜季军、Forexclub 组冠军、Tickmill 组冠军以及 KVB PRIME 组冠军。

 

在交易中，他给自己的交易策略取了个名字——中国功夫炼金术技术策略，具体来说就是，以趋势交易为主，跟随趋势，综合市场宏观和微观分析，一个仓位分成两个半仓的单子进行,使单子做到交易获利最大化。但在他看来，他的交易模式并不适合大部分交易员，因为所有的技术都需要时间的历练才能驾驭！

 

 

在我们的谈话中，他也回复了小伙伴们提出的问题，我们来看看他是怎么说的：

 

【交易经历】

Q:您交易已经13年了，相信您对外汇市场的理解也比较深刻，在您眼中的外汇市场是怎样的？

在我看来，外汇市场是一个获取财富和集合了很多人性的战场，而外汇产品对于我来说是熟悉的，对我的策略运行来说也是最友善的，可能是由于24小时的特性，可以随时掌控与调整，在做道琼、原油、金银和比特币这些产品时就不会担心有跳空的现象！这个市场的交量规模很大，但也是比较公平且透明的，我们可以借由对这项投资的喜爱，去研究一些大国在施行政策上的影响力，能很快了解世界经济的脉动！

 

Q:您觉得您现在的交易模式适合其他交易员应用吗？适合哪些类型的交易员？为什么？

我的交易模式是多元化的，主要是多策略、多品种和多时区，所以组合策略是我最擅长的。但这种经验是大部分交易者没有的，这通常需要经历长时间的经验磨练和对很多策略的理解才能驾驭。如果要做到相同的模式，对于一般交易者来说要先能够开阔性的接受其他策略，这也是很多人做不到，因为很多人都有门派，学习了一派后就不再关注其他的方法了。然而对于我来说只要能获利都是好方法，但我认为所有的策略都是在合适的行情内有效，并不可能驾驭所有的行情中，所以为了降低资金的波动，通常采多策略管理。

 

Q:您实现持续以年获利50%以上的赢利，个人自营规模也从十万到千万上亿级别，您觉得自己获得这成就的关键是什么？

个人认为团队+不断学习是不断能做大的关键！

一个人很容易被情绪左右，有时候也可能会陷入一个迷失圈内无法轻易逃脱出来，这时候团队的重要性就出来了。在团队的交流中可以激荡新的思维，我们可以互相督促学习，不管身为徒弟还是老师都会有所收获！

 

Q:您被社区不少人誉为“大佬”。面对他们的好评，您的感受如何？

在外汇上我们都是大佬，但在我自己在交流的操盘圈，我只能算是小弟。因为会有这样子的限制，就是外汇商几乎都是做市商的关系，更大的资金持有者可能会因为安全性没有进来这个社区，所以看起来我算个有钱“大佬”，但我其他圈子的朋友年获利百万美金是基本基础操作了，而千万美金的才算是标准了，所以一直以来我都积极得让自己更进一步。

 

Q:能具体谈一下您对自己未来的交易之路的规划吗？

程序量化与团队扩大化是我在2022年的重点规划。虽然主观交易的获利性是更好的，但我认为团队交易与程序交易才是长久之道。我自己也是主观交易出来的，在2021年的主观收益也占总收益的80%，但高收益背后肯定是风险更多，渐渐资金也超过千万规模后，我更趋向稳定经营。

 

【投资理念】

Q:该怎么选品种，如何运用资金进行品种配置？（来自社区@大大空头 的提问）

一般投资人别超过三个品种吧，如果是区间策略就以货币为主，如果是趋势策略可能需要活泼一点的产品，可以配置原油、黄金之类的。

 

Q:讲讲风险管理、仓位控制，以及账号出现大额浮亏后的心态调整控制。（来自社区@壹目标 的提问）

风险管理是一种比例概念，如果你的风险是50%，年报酬是150%，那么比例就是1:3。可能很多人一听到50%，就觉得是很离谱的风险，但我认为只要在资金管理修订一下，就可以把这比例自然下降，例如把这策略的标准仓位降低成1半，结果就变成风险25%，年报酬75%，所以风报比还是最重要的，不要在意最大回撤率。如果帐户浮亏大，那一定是交易习惯不好，没有最终止损。我看过很多高手，可能他这个帐户没有最终止损，但浮亏只有他总投资额的10%，所以他的投资心态还很健康。我认为一般人可以这样子做，假设你有投资金额一百万，那就别在一个帐户和一个策略放满，要让自己有其他现金部位，可以随时调整。

 

Q:大资金是如何出入金的，采用的是银联方式还是电汇？（来自社区@云川先生 的提问）

我是台湾投资者，我一直以来都是电汇。我建议在国内的投资者，还是要开一些海外帐户去做汇款进出，才不会被银联的手续费吃光光，一次1-3%，长期下来收益都会被汇款成本吃掉了。

 

Q:您怎么看待国内量化交易的发展？就您看来，一个量化交易策略需要达到哪些条件、经过哪些步骤，才有可能被您纳入到实盘策略中？

国内量化市场成熟都在内盘期货或者股票市场，外汇产业由于在国内还没开放，而且近年海外券商也受到政策性限制到国内发展，所以国内的外汇量化可能发展会更慢一点。但回归交易还是一人市场，只要有心，自己每天多花点时间去研究，还是有机会的，毕竟国内市场的投资者研究精神都是很积极的。

我理解的策略量化需要搭配产品，我的意思可能是股票量化的策略不一定适合外汇。一般我们筛选策略重点在策略本身运行规则，还有风控与实际拟真后的分析，细部很多规则也是多年研究的心血，可以给一般人的建议就是风报比一定要划算，至少是一比二以上。

 

【大赛经历】

Q:您凭借多账户管理，成功夺得S9赛季多榜单冠军，能否分享一下您的获奖感言？

这些只是日常交易，刚好我们资金比较充裕，机会点也比较多，得奖只是一个开始。比赛对于我们来说是可以做为一个短期验证能力的机制的好机会，也希望借此得奖能跟更多人进行交流，得到更多的交易灵感，我们也准备在2022年参与更多大型的比赛！

 

Q:作为参加了几届比赛的选手，直观地感受了大赛的优缺点，您觉得有哪些地方是需要改进的吗？

我觉得可以设计一个有更多规则的比赛方式，因为在我看来回撤率分数有被滥用的迹象，所以这可能需要你们主办方好好思考的，避免打了一波单子就不再有规模性的交易，这会丧失验证交易能力的机制。

回测分既是最好拿的也是最难拿的。它是固定的，只要回测大，之后就不会因为最近回测小再多给分数，所以关键是在这里：如果你只是重仓压一次，一波获利压中了，几乎没回测；如果在你参赛是净值不是太低，获奖就不会很难。这就衍生出问题就是净值大的可以压住一次获利或者拿到想要的分数后就不交易了。

不过也没有完美的交易规则，所以大家下次要比赛想要拿名次就得自己抓出重点。其实过程中我是可以拿到冠军的，只是我更重视自己的资金使用，所以我并没有为了得冠军后而改变交易执行的模式。但也没关系，就当作一个体验，所幸我的净利润是比赛各组中最高的，为了比赛其实我12月单月获利也创下年度最高，单月整体所有的资金赚了80万。

 

Q:在交易之外的空闲时间，您会做些什么来打发时间？在您看来，有没有哪些书对交易者比较有帮助？

跟我的头像一样，我喜欢研究手表，觉得手表也是一个非常厉害的工艺品,跟操作一样都需要精细的技术，我建议交易者一定要健康，好的饮食和规律运动养成好的精神状态能在交易上表现得正向发展一点，给年轻的交易者的建议，千万别学一套功夫就闭门造车，交易的知识领域太广泛，一定要积极在投入研究。如果要看书的话，技术书并没有哪本一定是最合适的，自己看了有感受，并且能够重新归纳重点纳入自己的操作中的就是最适合的。但通用的交易高手访谈或者传记我觉得可以多读，能增加自己对于投资世界的认识和健全好的交易心态。

 

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