EMA – Đường trung bình động hàm mũ và cách sử dụng trong giao dịch

EMA – Đường trung bình động hàm mũ là gì?

Đường trung bình động hàm mũ EMA (Exponential Moving Average) là một loại đường trung bình động có tác dụng giải quyết các vấn đề phản ứng chậm với biến động giá. Đây là điểm mà đường trung bình động giản đơn (SMA) không làm được.

Đường trung bình động hàm mũ EMA chú trọng vào những mức giá gần đây, làm giảm độ trễ. Trọng số được áp dụng cho các mức giá gần nhất và tùy thuộc vào số chu kỳ được áp dụng.

Cách tính đường trung bình động hàm mũ

Khác với cách tính trung bình cộng của đường trung bình động giản đơn, cách tính đường trung bình động hàm mũ EMA phụ thuộc vào cách tính EMA của những ngày trước đó. Để tính đúng đường EMA, bạn phải có dữ liệu của hơn 10 ngày trước đó và quá trình tính toán của những ngày trước đó hoàn toàn chính xác.

Cách tính đường trung bình động hàm mũ bao gồm 3 bước:

Bước 1: Tính SMA cho giá trị EMA đầu tiên. Đường trung bình hàm mũ phải được xác định với một mốc nhất định trong quá khứ. Vì vậy, tính đường SMA có chức năng như EMA của chu kỳ trước.

Bước 2: Xác định hệ số nhân

Bước 3: Tính trung bình dao động hàm mũ cho mỗi khoảng thời gian giữa thời điểm hiện tại so với giá trị EMA gốc. Con số này được xác định bằng công thức sau:

EMA (hôm nay) = (Giá (hôm nay) x K) + (EMA (hôm qua) x (1-K))

• K = 2 / (N + 1)
• N: chu kỳ của EMA (5 ngày, 10 ngày, 10 giờ, 20 giờ,…)
• Giá (hôm nay): Giá đóng cửa của nến tại thời điểm tính
• EMA (hôm qua): Giá trị EMA của nến liền trước
• EMA (hôm nay): Giá trị EMA của nến tại thời điểm tính

Để chọn giá trị gốc cho việc tính EMA, bạn có thể ứng dụng 2 cách sau:

• Tạo trung bình giản đơn của số đầu tiên được cố định (N) và dùng giá trị đó để tính giá trị của EMA.
• Sử dụng điểm dữ liệu ban đầu (thường là giá tại thời điểm đóng cửa) làm giá trị gốc rồi tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.

Cách ứng dụng đường EMA trong giao dịch

Đường trung bình động cung cấp cho nhà đầu tư về xu hướng của thị trường. Độ dốc của đường trung bình động là tín hiệu giúp nhà đầu tư đánh giá được thị trường đang đi theo xu hướng như thế nào. Quy tắc khi sử dụng đường EMA trong giao dịch là nên Mua khi đường EMA dốc lên và nên Bán khi EMA dốc xuống. Khi đường EMA đang đi xuống, bạn cũng có thể đứng ngoài thị trường. Khi đường EMA nằm ngang hoặc không có biến động, tín hiệu thị trường đang không có tín hiệu rõ ràng. Vì những đường trung bình động là những chỉ báo dựa vào mức giá đã có trên thị trường nên nó không có nhiều hiệu quả khi các nhà đầu tư dự báo xu hướng. Nhiều nhà đầu tư thường sử dụng tín hiệu của các đường trung bình động nhanh và chậm cắt nhau. Sau đây là cách sử dụng tín hiệu của đường trung bình động của Donchian.

Donchian là nhà giao dịch sử dụng các đường trung bình động trong giao dịch từ rất sớm. Ông sử dụng các đường trung bình 4, 9 và 18 ngày. Khi cả 3 đường này cùng đảo chiều về một hướng trong lúc thị trường đang đi theo một xu hướng mạnh thì tín hiệu giao dịch xuất hiện.

Giao dịch với cặp EMA

Sử dụng ít nhất 2 đường EMA sẽ cho bạn tín hiệu giao dịch tốt hơn. Trong đó 1 đường EMA thể hiện xu hướng ngắn hạn và 1 đường EMA thể hiện xu hướng dài hạn. Tỷ số giữa hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến là 2:1. Bạn có thể sử dụng bất kỳ cặp đường trung bình động nào mà bạn cảm thấy phù hợp, nhưng cặp đường trung bình động được sử dụng phổ biến trên chart 1D là EMA22/EMA11 và EMA26/EMA13. Vùng được giới hạn bởi cặp EMA được gọi là vùng giá trị dùng làm đường hỗ trợ trong đường tăng giá và kháng cự trong đà giảm giá. Khi sử dụng phương pháp này, bạn nên mua khi cặp EMA cắt nhau và dốc lên, nên bán khi cặp EMA cắt lên và dốc xuống.

Đường EMA làm hỗ trợ và kháng cự di động

Đường EMA50 được sử dụng làm hỗ trợ và kháng cự di động vì nó có tỷ lệ chính xác cao nhất trong các đường EMA.

Khi thị trường đang có xu hướng tăng, EMA50 dùng làm hỗ trợ, mỗi khi giá thay đổi và tiếp xúc với đường EMA sẽ đảo chiều để duy trì tăng giá.
Khi thị trường đang có xu hướng giảm, EMA50 dùng làm kháng cự, mỗi khi giá phục hồi và tiếp túc với EMA50 sẽ đảo chiều để duy trì đà giảm giá.

Kết luận

Đường trung bình động hàm mũ EMA là chỉ báo xu hướng được nhiều nhà đầu tư ứng dụng trong giao dịch. Tuy nó không có chức năng dự báo nhưng khi sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác sẽ nâng cao hiệu quả phân tích giao dịch. Một số hệ thống được dùng chủ đạo với đường EMA có thể kể đến như hệ thống Sonic R (với chủ đạo là hai đường EMA 34,89), hay các trader cũng thường kết hợp EMA 20,50 hoặc EMA 21,55 để tạo ra quy tắc giao dịch riêng. Bạn có thể tìm hiểu thêm một số cách kết hợp sử dụng đường trung bình động EMA để tạo ra chiến lược giao dịch cho bản thân. Chúc bạn thành công!