如何打造可靠的趋势交易系统？

#创作者#

 

 

 

最近发现，还是有不少朋友对如何打造自己的趋势交易系统没有头绪，并且对有些方面的技术工具结合感到有点迷惑，所以再聊聊这个内容。

 

大家经常都在说交易系统，说要等交易系统给出入场信号才能入场交易，或给出危险信号就要出场等等。

 

那到底什么是交易系统呢？

 

交易系统是系统化交易思维的产物，是对交易的一种行为规范。

 

什么意思呢？就是说我们刚进入金融市场，认识到的只是市场的局部，随着对这些局部认识的不断累积与深化，才认识到了市场的整体，以及构成市场整体的各个局部之间的联系，最终形成对市场的系统化认知，然后以系统化的思维进行交易。

 

换句话说，系统化交易就是交易员对于市场的总体认知，以一种有规则而又直观的、可以量化的方式进行交易。

 

再通俗一点说，就是按照交易系统给出的信号入场交易，或平仓出场。

 

 

 

 

那难道说没有交易系统就无法在金融市场生存吗？

 

答案是肯定的。

 

一方面，市场价格波动总体是复杂而无序的，我们要面对的不仅仅是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，并且还要面对金融市场的各种风险等等。

 

另一方面，我们更要面对的是人类自身情绪上的不确定性与不稳定性。回想一下，你有没有经常看见价格上涨或下跌了，就急冲冲地进入市场追涨杀跌，随后遭遇到的就是市场的无情教训；紧接着又带着沮丧与恼怒反手入场，然后又是被市场左右甩耳光......

 

正是由于这种种复杂性和不确定性，才造成绝大多数人最终都以失败而告终。

 

也就是说，如果不以系统化的方式进行交易，就无法克服这些复杂性和不确定性，也就无法在市场生存。

 

因此，想要在金融市场上长期生存，就必须构建一套有效的系统化交易方法，通过对市场的长期观察与总结、分类，归纳出入场信号和出场信号，择时进行交易。

 

也就是按交易系统进行交易，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，以不变的规则去应对万变的市场，让所有的交易都是有规则而又直观的，并保持一致性和连贯性，才能在市场生存并最终达到稳定盈利。

 

而一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了这个交易员的交易哲学或者交易理念。因此它不一定适合所有人，就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。

 

我们经常会看到有些交易员从别人那里获得了一个交易系统，但是自己交易的时候并不理想，即使最终能够稳定盈利，也必定是依据自己的性格、习惯等等，经历了一个漫长的磨合期，并最终把这个交易系统调整成适合自己实际情况的交易系统。

 

所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。（包括将别人的系统调整成适应自己的系统。）

 

 

 

 

那如何才能打造出自己的交易系统呢？

 

一个有效的交易系统必定包括三个因素：

 

1，一套分析方法（包括基本分析与技术分析）；

2，风险控制；

3，资金管理。

 

风险控制和资金管理很容易理解，这些要交易员依据自己的性格和习惯等等去设置，然后在实际交易中不断去调整，并最终形成稳定的规则。

 

而这三个因素中，后两个都是建立在第一个的基础之上的，所以分析方法是交易系统的重中之重。

 

而基本分析与技术分析孰优孰劣，在此我们不具体讨论，先搁置一边，我们具体探讨一下技术分析。

 

技术交易系统有很多种，有趋势交易系统，反趋势交易系统，震荡交易系统，突破交易系统，对冲交易系统等等。

 

众所周知，交易盈利的关键就是胜率与盈亏比，在之前的文章中，我们已经讨论过高盈亏比模式获得成功的可能性更高，而趋势交易系统就是属于高盈亏比模式。

 

因此，我们再深入探讨一下，如何打造自己的趋势交易技术系统？

 

首先要明确一点，就是没有任何一种技术是可以百分百正确的，任何一种技术都有其失败率，而交易最重要的就是降低失败率。

 

就拿最差劲的投硬币方法来说，其正确率是50%，失败率也是50%。假设我们用三种独立的技术相互验证组成一个技术系统，其各个技术的失败率都是50%，从数学原理就可得出，50%×50%×50%＝12.5%，也就是说，这三种相互独立的技术组成的技术系统其失败率就降到了12.5%，这就变成了一个非常优秀的系统。

 

而如果是用三种失败率分别是40%或30%的普通技术组成的系统，其最终得到的结果就将是非常优异的了。

 

那怎么定义技术之间的相互独立验证呢？就是三种不同的技术或指标之间相互独立并验证。

 

比如，我们选用趋势线作为衡量趋势的标准，就不能再用均线与之独立进行验证，因为它们都是衡量趋势的工具；或者用MACD作为反趋势的衡量标准，就不能再用RSI与之独立进行验证。

 

当然，如果你非要把它们弄在一起也行，但是就起不到相互验证的作用，因为它们背后的底层逻辑都是类似的，从数学原理上来说，也就无法降低其失败率。

 

那为什么一种不可以？两种、四种或更多的技术相互独立验证不可以吗，而一定要三种？

 

不是不可以，一种、两种的技术可靠性就会相对比较低，而我们需要尽量降低其失败率，就要尽量多加入一点相互独立的技术进行验证，但是每加入一种独立的技术，在降低失败率的同时，也就必然带来其负面影响，比如入场位会变少，或市场噪音就会增加等。

 

所以，一般来说，三种相互独立的技术进行验证来组建技术系统，是相互权衡之下比较合适的一个数值。

 

你可能又会说：「都说大道至简，你加入这么多条条框框，不是让交易变得更复杂了么？」

 

「大道至简」是仁者见仁、智者见智。

 

在金融市场，它的「简」在于要看出其核心本质就是博弈价差。

 

金融市场是人类仅次于战争，博弈最激烈、最残酷的地方，你难道真的相信稳定盈利是很简单容易的么？

 

举个例子，现在人工智能在很多方面已经超过人类，如果你非要提到「大道至简」，难道你认为其背后的程序代码只是一、两行简单代码吗？

 

因此，「大道至简」并不意味着什么东西都要「简」，而在于看清其本质，在「道」的层面上为其简化——以不变的规则应对万变的市场；在「术」的层面上就不一定要非常「简」，而是可以适当采用一些工具。

 

 

 

 

明白了这个道理，那问题的关键就是如何寻找这三种相互独立验证的技术，打造出一个趋势交易技术系统。

 

根据多年的经验总结，可以从三方面入手形成技术框架：势、位、态。

 

1. 势：指的是衡量价格的趋势。比如用趋势线、均线或波浪理论衡量等等；
2. 位：指的是衡量当前价格所处的位置。比如用水平位和黄金分割位衡量；
3. 态：指的是市场形态和K线形态。

 

如果你遵循这三种相互独立验证的技术组建系统，那么你所打造出的技术系统就将非常可靠。

 

有些人可能会说那裸K交易员呢？他们就只有裸K呀。

 

其实即使是他们，也逃不出这个「势、位、态」的框架。

 

为什么这么说呢？

 

因为：

 

1) 裸K本身就是「态」中之一的K线形态，而市场形态包括W顶底、三重顶底、头肩顶底，三角形，箱体形等等，这些只要是技术分析交易员，必然都不会忽视。

 

2) 裸K交易员也必然要结合「位」进行交易，他们即使不使用黄金分割位，也需要结合市场高低点进行止损或止盈，而市场高低点就是水平支撑位或压力位。

 

3) 裸K交易员也必然要结合「势」进行交易，因为所有的技术分析都是建立在三个市场基本假设之上的：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式演变；历史会重演。而「价格以趋势方式演变」在图表上是非常直观的，显现无遗。

 

 并且K线理论中的反转形态和持续形态有效的前提，都必须是市场之前已经出现过一波趋势。只是他们不用其它衡量 趋势的辅助工具，但是他们的头脑里一定有「趋势」的概念；并且很多是采用「道氏理论」衡量趋势，而「道氏理论」 也是非常直观的，只要装在头脑里就行。

 

而问题的关键并不在于不用辅助工具就比较好，或者有用比较好，而在于只要是适合自己的就是最好的。

 

所以，如果你要打造趋势技术系统，请遵循「势、位、态」的框架，这样才能构建一个可靠的技术系统。

 

 

 

 

那说了这么多，下面结合黄金走势，用趋势线的「势、位、态」框架具体举例一下：

 

 

首先，引入一个概念，很多人认为水平位或趋势线是简单的一条线，其实它们的阻力是一个区间，而不是简单的一条线。

 

1. 趋势线的画法，就是最简单的两点一线（最高点与圆圈中的次高点）——黑色跌势线，而跌势区间就要加一条跌势线。那这个区间平时要如何寻找？就是看触点，触点越多就越有效，在图中最高点附近就有个触点，形成一个跌势区间。

 

2. 假设如果你看空，在红箭头位置，价格再次上触跌势线，而且是上方之前的水平支撑现在转变成压力，并且也是黄金分割50%的位置，但是直接做空还是有点激进，保守一点的做法就是等K线收线，观察K线形态，之后K线收线是一根长上影的阴K，吞没前方的小K线，说明空头力量很强，此时是「势 + 位 + 态」共振，是胜率很高的一次机会，可以入场做空，止损跌势区间外。（由于那天是美联储决议公布日，一般来说，我们避开这种大数据的风险会比较安全一点。）

 

3. 那如何看止盈位呢，一般来说，黄金分割100%位置是一个强阻力区间，如果价格缓慢下跌到这个地方止跌，收线带下影线，再次下探就要减仓或出场，这些需要看你自己操做的空间和级别，有些人是不破跌势趋势就不出场；或者也可以结合大周期寻找阻力止盈位。

 

  

1. 前面空单到位出场，之后行情又小幅下探后大幅反弹，又反弹到趋势线，K线收线带上影线，由于反弹力度很强，直接入场风险还是有点高，可以先等到次日再观察一下，谨防突破；行情之后没能继续上冲，回调受支撑，次日再次上测，收线还是带上影线，此时也是「势 + 位 + 态」共振，也就是跌势趋势线 + 水平位与黄金分割61.8%位  + K线形态，也是胜率挺高的一个入场机会。

 

2. 目标可以看到下方低点附近，或者结合更大级别的空间。

 

当然，上面只是用趋势线举例，你也可以把趋势线换成均线，或者你喜欢的其它趋势量化工具，是希望你对打造自己的趋势交易技术系统，如何结合「势、位、态」有一个更直观的体会。

 

并且也不建议你直接套用趋势线交易系统，在你还没有具体了解一个技术系统的优劣之前，请一定要谨慎。

  

 —   最后的话   —

 

需要提醒的是，入场交易最好是只做单向行情，就是说，如果你看多，就只做多，或者看空就只做空，不然会影响你对行情大局的判断。

 

不要幻想着吃尽市场的所有波段，要有「弱水三千，只取一瓢饮」的智慧，在「取」的同时，也要懂得「舍」。

 

打造交易系统的过程注定是漫长而痛苦的过程，只有在你不断地去测试、验证并调整之后，才能逐渐打造出稳定的技术系统，然后结合风险控制、资金管理，制订全方位的交易规则，最终形成一套完整的正期望值的交易系统。

 

并且始终坚持规则、遵守纪律，保持交易的一致性，那实现财务自由就是指日可待！

 

该文章已获得创作者基础奖励金：150FCOIN (可提现），更多创作者详情请点击 创作者计划 >> 了解吧