吐槽一下S9交易大赛的规则之最大回撤-有失水准

最大回撤计算，是基于每一个小时记录的净值点，通过计算其中最大回落部分而得出。

如果说交易有分正统和野路子的话，我想大部分人都是崇尚趋势交易或者能接受中部周期D1/H4/H1的波段，因为这样的交易从一定层次上讲是比较容易实现稳定盈利的。而做趋势及波段除了好的进场外，更需要拿住单，坚定自己的判断，而拿住单的问题就在于大家常说的：坚定信念、不要计较期间的小幅波动。比如精准的布局到一波趋势的起点，对于H1来讲期间有1根回撤的K线是再正常不过了，相反，如果你连这样的回撤都忍受不了，很多人往往就是拿到了最好的点位，却早早离场。这或许就是人们常说的，会离场的才是师傅。

现在就来说说关于S9交易比赛里的其中一个规则-最大回撤：是基于每一个小时记录的净值点，通过计算其中最大回落部分而得出。

如果按照正常的趋势或波段交易，讲究的是谋定而后动，知止而有得，在布局信号出现后进场，然后根据信号设定好止损，剩下的就是要么止损，要么拿到预期的目标，当然目标分为阶段性目标和终极目标，然而无论那种目标，只要没有止损，从进场算起还是赚钱的，期间有一根H1的回撤K线是不是太正常了？但是，在比赛里就直接影响到最大回撤的得分，趋势的布局仓位肯定不能过轻，小止损博大止盈嘛，拿到了一个好的进场点位，赚了50%，然后再回撤个10%甚至20%，实际上对于这波布局目前还是有40%或30%的利润，这不能接受吗？比赛既然是为了发扬和快速挖掘有质量有能量的交易者，从这个出发点来讲，是不是有点失水准了呢？而且大家也都知道比赛要想保持好的名次，最大回撤这一项是硬伤，这个是没办法更改和后期补偿的。

对于这样的最大回撤规则，想必大家都明白了一点：就是做短线，M5级别的，换个角度来讲，就是要崇尚短线或超短线了吗？当然这种规则或许是考虑到当下社区可能马丁占多或影响过大的因素，但是我觉得从一个正统的交易方式来讲：宣扬或崇尚的观点有失交易水准。

以上仅仅是我的看法，难免存在主观上的认知偏差，欢迎大家评论！

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