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交易行为的哲学思考

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交易行为的哲学思考

我们来这个市场都是为了赚钱的,但是兜兜转转到了最后,似乎每一个人都成了哲学家,既要思考如何在市场中攫取财富,也要思考自己在市场中的安身生命之本,也就是思考:你的盈利到底来自于什么?这对于每个交易者来说都是一个难题。

实际上,从哲学的角度来思考交易的行为,是每一个交易者的必经之路。

比如,市场上绝大多数的交易者,他们都希望的自己的盈利曲线呈现一个固定角度(比如30度或者45度),持续而稳定的上扬,而最有可能出现这种曲线的交易模式是马丁格尔交易法。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:社区@良好世界观

但是,这样的曲线迟早要经历大规模的回撤,如果没有足够的本金,或者合理的风控方式,系统不会一直完美的表现下去,如果你从哲学的角度上没有认清楚这个系统的盈利本源在哪里,那你就会进入死扛单的误区,直到一波足够强势的趋势,把你的盈利以及本金全部都带走。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:社区@交易员 张总

这个例子深刻的说明了:即使在“”的层面上,你已经能够做到盈利,但在“”的层面上,没有深刻的理解系统赚钱的底层逻辑,那么最终还是会被市场的黑洞所吞噬。

纵观古今,看遍中西方的哲学流派,绝大多数的流派是唯心的,少数是唯物的。

1、运用唯物主义的经验哲学来看市场,会得出交易是无法盈利的结论。

经验哲学是讲因果律的,运用这样的思维方式,导致你妄图用价格运行的结果,推导出价格运行的规律。

但在实际的交易中,很多时候我们看到了价格运行的结果,而导致价格结果的那个原因仅仅是推测的结果,绝大多数情况下是不准确的,甚至有的时候你到推导出的原因根本就跟结果大相径庭。

实际上,市场行为中机构与散户的行为中包含无穷多的因素,比如情绪、突发的大额订单、战争甚至是自然灾害。

经验主义哲学认为有因必有果,无论是艾略特的波浪理论,还是禅中说禅,都认为市场是在一个既定的规律下准确的运行的。然而数浪的人会发现千人千浪,禅师定义的中枢和笔是个模糊的概念。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:缠中说禅中枢定义

由于无法精确定义市场行为,最终我们会得出结论:市场不可测。所以在唯物主义经验哲学看来,交易是无法盈利的。

既然这样,我们如何在市场中找到属于我们的盈利模型呢?

2、既然唯物主义的经验哲学不灵,只好到唯心的哲学派系中去寻找答案。

在西方哲学派别中,比如黑格尔、尼采、康德等众多的唯心哲学思想中,康德的先验主义哲学思想尤为突出,其推动了近现代科学的进步。无论是牛顿的万有引力,还是爱因斯坦的相对论,他们的思想都秉承这先验主义哲学的思辨,他们既是科学家也是哲学家,或同时又是神学家。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:康德

先验哲学完美的契合交易中的策略的制定方法。在该思想的指导下,人要为交易市场立法,即假设一个模型来定义市场的行为,遵循模型开展交易行为,若行为最终可以获利,则证明该假设的正确性,反之则被证伪。

比如趋势跟踪交易者承认震荡和趋势不可预测,但趋势必然到来,且趋势带有惯性,他们通过震荡期过后的趋势行情攫取利润,覆盖振荡期的亏损,从而达到整体盈利。事实上,趋势跟踪的交易方式,从历史上可以追溯到李默佛时代,甚至更早,至今仍有大量的人利用该方式在交易中盈利,足够证明这套方法的有效性,即假设成立。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:杰西李默佛的著作,股票大作手回忆录

 

让我们回到交易的本质,那就是要盈利,才能证明你交易策略的有效性。而无论采用哪种方式来交易,想要盈利的核心就是一个公式,那就是胜率与盈亏比乘积要大于50%,这就是判断你是否能够盈利的核心。

胜率 × 盈亏比 > 50%

各种系统千奇百怪,但万变不离其宗,只有符合以上公式才能盈利。我们尝试运用先验哲学的思想来分析常规的几种模式的交易模型,或者说是该方法的交易信仰。

(1)趋势跟踪

假定市场是有趋势的,震荡过后,趋势必将到来,且趋势存在惯性,趋势行情中追涨杀跌带来的利润将覆盖震荡行情所造成的亏损。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:社区@a3xx

(2)波段交易(猜顶摸底)

假定市场的顶和底有迹可循,通过蜡烛图、艾略特波浪、缠论、和谐形态等理论,寻找顶部和底部形态(如蝴蝶形态、影线、数浪等),高抛低吸攫取利润。

 

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图片来源:社区@歃血为盟

(3)马丁格尔(网格)

假设上涨和下跌不是一蹴而就的,在上行或下行的过程中总存在折返,利用资金的优势,亏损加码,在回调过程中,盈利出场获取利润。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:社区@金融大道的货币商人

(4)剥头皮

假设震荡行情中上涨和下跌过程中总有阻力和支撑位,利用阻力和支撑位的胜率优势攫取利润。

 

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图片来源:社区@金融雇佣兵林伯

以上提到的这些系统都是基于先验哲学的假设模型,只有当系统能够攫取到利润时,假设才可以成立,模型才为有效。

可以说,每种交易系统的坚守者都有各自的信念,为了验证该模式的有效性也要付出相应的代价。

古语有云“虽有智慧,不如乘势”,趋势追踪交易者通常被视为最正统的交易者,而在漫长的等待趋势的过程中,账户可能因为不断的亏损而磨损,这非常考验人的心智,所以社区中趋势交易者灿若晨星,寥寥无几。社区信号a3xx,最大衰弱期70天以上,很多跟单者会在衰弱期关闭信号,导致无法跟上盈利的订单;而Jason1818的趋势交易,持仓时长500天左右,让普通交易者无法望其项背。

 

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图片来源:社区@jason1818

波段交易者经历就是市场形体有效期的考验,某段时间他的猜顶摸底方法准确,则系统奏效,可以获取巨额的利润,比如社区有名的歃血为盟,巨额利润的订单羡煞旁人。

而一旦系统失效,坚守就成了难题,比如期市J神,他的账户经历了一年以上时间的衰弱期,在磨损中苦苦等待,最终坚守到一飞冲天。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:社区@期市J神

再如勇者别嚣张zhihu,是艾略特波浪理论的坚定追随者,也是满仓梭哈的践行者,曾经单月攫取200万利润,而在此后很长一段时间中,他的账户一直呈现亏损的状态,目前才刚刚找回符合模型的行情,可以说整个过程非常消磨人的心智。

 

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图片来源:社区@勇者别嚣张zhihu

而马丁策略的践行者们,他们希望长期市场长期处于震荡之中,纵使行情绝大多数的时间是非常配合他们的,但那个恶魔一直存在,一波阴跌不止或者节节慢升的行情,往往是马丁策略的终结者。若没有强大的内心,及时风控止损,账户恐被一波带走。

 

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图片来源:社区@成都LUHUEA

青泽说:“说市场没有规律吧,也不是,它确实模模糊糊有一些。”

正是这种似有似无的规律不断的考验交易员的心态,在纷乱的市场中不断自我怀疑,那么如何让我们排除怀疑找到交易的信仰呢?

3、在中国古代的唯心思想中,老子哲学的主要论点之一,也是儒家所解释《易经》的主要论点之一:“反者道之动”,可以提供交易心态平衡的支点。

反者道之动,指的是一个事物的发展,必须先从自己的对立面开始。这也是中华民族在最黑暗的时刻崛起的本源:因为我们相信黑暗必将过去,光明必将到来。有着这样的信心和信念,我们就知道如何行事。如果我们想要强大,必然从最弱小开始,如果我们想要超额的利润,那必然从接受亏损开始。

用一句简单的话来代替,也可以说是物极必反。我们把这样的思想用到交易中,就必然会找到心态的平衡点,那就是——市场不会一直满足你的盈利模型,每种盈利模型可以得到验证,但市场存在自反性。

趋势和震荡是对立的,趋势交易者要承认震荡的时长要多于趋势,必须在振荡期试错才能保证不错过行情,必须在趋势到来时勇于持长才能保障利润,那么在痛苦的衰弱期,要坚信属于自己赚钱的周期即将到来;波段交易者必须承认市场不可测,不存在精准的预测,你所做的事情只是盈冲输缩,保障盈亏比,并在行情顺应模型时候勇敢赚钱,模型失效时坚决止损;马丁格尔与头皮交易者也应该认识到趋势单边行情必然到来,无论资金规模大小,都应设置适当的风控线,止损是必然要设置且一定会触发的。

 

交易行为的哲学思考

图片来源:社区@物极必反

有人说交易最终盈利与否终归还是要看运气,其实运气也是符合“反者道之动”的法则的。一个人的运气总不会一直好或坏下去,而好运的极致也就预示着坏运气即将到来,你不可能一路高歌猛进,所以当趋势行情交易者在持续获利的时候,同时也预示着震荡期的到来;而马丁格尔交易者在震荡中不断获利的同时,也要明白,账户必定会迎接较大的回撤。

所谓否极泰来、物极必反,我们需要在运气到来时大胆的去攫取利润,同时也要在运气耗尽的时候,在厄运到来的时候,在面对大幅回撤的时候,勇敢且坚决的去止损,只有遵循自己的交易模型,有舍有得,舍弃必须舍弃的,才能得到属于自身模型的利润,长长久久、健健康康的活下去。

总体来说:

哲学思想从来都是解决底层逻辑问题的。任何交易行为都适用这两则哲学思辨:用先验哲学的思想先假设出交易的模型,再验证,最终找到盈利模型并执行;用“反者道之动”的思想找到交易中的信仰,以便更坚定的去执行交易行为。

仅想通过这篇短文来分享自己对交易行为的哲学思考所得出的一些见解,也希望有人能从中有所获益,哪怕是找到一些心态的平衡点,也算是对交易者艰难前行的漫漫交易之路提供了一点帮助。

写于2021年6月27日星期日

#创作者# #老张有肉吃#

交易行为的哲学思考

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AlexWu歃血为盟东尼大牧师
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我觉得你写的这个就是误导你这篇文章不解决实际问题,就是把现状描述了一遍,然后从哲学角度感慨了一下,根本没有接触到核心的东西,读了之后该怎么亏还是怎么亏,赚不到钱的还是赚不到钱。
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@无情判官: 你写个核心,我拜读一下,真心等
无情判官
@老张逼逼逼
@老张逼逼逼 核心就是孙子兵法的用间篇,你说的都是基本素质
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老张逼逼逼
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@无情判官
@无情判官: 能写个长文吗,写清楚点,3000字左右,让我学习一下
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大家好,本文已经入选Followme半年期刊。幸甚至哉,特在本帖搞活动。 内容:请大家在评论区留言,我会抽取一名精选留言的观众,赠送Followme半年期刊一册。 还等什么,大家快来点赞留言吧,你就是那个幸运儿!
@老张逼逼逼 这是我见从你微博里,看到最有质感的一篇文章。非常同意一个观点“趋势交易者,被视为目前最正统的交易群体”。但是,正如本文最后一个章节所说,从哲学角度上说,无论各种系统,最终都会物极必反。如月亮阴晴圆缺总有规律和轮回。
@老张逼逼逼 所以我经常思考,我如何在自己交易快达到顶峰,也就物极必反快来到的顶峰点的时候,可以及时离场,可以将利润给予的高涨情绪泡沫消化在场外,而不是消化在场内,回吐回市场。让心态“平衡点”发生在场外,而不是发生在场内,如此循环运作下去……
@老张逼逼逼 如何能够市场里的交易行为保持良性节奏,回归平衡点后重新出发的过程中,能够有所获得,且适应这种循环,让交易的人生自然而然,顺其自然。这或许才是长久盈利的关键点。
优秀的作者,给您点赞👍👍👍
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@6602841: 妈耶来,也给您点赞
好文章👍
纠正一下:(胜率×盈亏比>50%) 不是盈利核心,应该是利润因子Profit Factor>1 (胜率x均利润 / 败率x均亏损)。要不然连上面最稳的a3xx都不及格了(42%)。再者任何盈利指标在马丁策略面前都是废的(除了回撤与入金),因为都超标了,直到断崖时。
即使(胜率×盈亏比)>50%也不能衡量盈利能力,因为这种交易的概率太小了,意味着较少入场机会,除非你重仓出击,要不然年回报ROI可能不及指标更低但出单频繁的。
unlax
@unlax
不得不说老张的写作能力很棒,有想法👍
这篇文章确实写得很好👍算是道出了交易的核心。不过,基于这篇文章联想到另一个视频说技术不重要,其实是有冲突的。 技术的核心是什么?其实就是建立模型,这个模型不是随便乱建的,而是通过大量数据统计得出的模型,确实也是先验的,但是,不要幻想一个模型囊括市场所有波动。 不过这也不是重点,重点在于两方面: 一,耐心等待与模型契合的时机出现,并入场; 二,做好进攻与防守,入场后,被证实是对的了,就要有耐心持仓;被证伪了,就严格出场。
@蛟邑金鹰 所见略同
@unlax 🤝🤝
😷😷😷
赞👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
通透👍
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@老送: 为了写文,吃奶的劲都使出来了,透不透我不知道,至少我想说的都说了😂
必须点赞
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@银箭科技 赞一下
红红火火
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兄弟你这句话说的最多次。
什么心理学什么纪律什么磨炼都是扯淡
我觉得都是扯淡
我觉得可以从博弈论角度再写篇
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@无情判官: 你写吧,我拜读一下
交易需要自己有自己哲学观,这是很重要的功夫在外不在内,有了道技术不是很简单一件事么
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@Big sale: Hei说的不错
受益不浅👍👍👍
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@135137: 👍共勉
厉害了厉害了
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@4314775: 厉害了
必须点赞👍👍👍
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@1000000美金: 必须必须💪

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