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关于MAM子账户的季度总结

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一、托管要约

 

测试期:(4月16日~6月30日)#给上半年交易打分# #创作者#

账户初期资金:10000USD

管理费:0%

账户最大净值回撤要求:20%

盈利分成比例:管理人收取盈利部分的10%

结算方式:次月1日人民币支付上月盈利提成部分(USDCNH汇率参照TV每月最后一个交易日离岸美元兑人民币汇率)

 

 

二、业绩展现

 


关于MAM子账户的季度总结


 

账户期初净值:10000USD   账户期末净值:10865.66USD 累计平仓利润:865.66USD

月度表现:4月亏损6.76%  5月亏损1.21% 6月盈利17.89% ,累计盈利8.65%

 

 

三、账户波动


关于MAM子账户的季度总结


 

最大净值回撤:-10.95%

平均日均波动率:2.38%

最大杠杆使用率:600%

最大净值增长:9.38%


四、标的偏好

 


关于MAM子账户的季度总结


 

五、交易反思

 

4月下旬至5月账户出现一定程度的回撤。主要原因是过于乐观地预估美元强势和长债空头。

 

一季度美国ADP数据持续走高,叠加欧美经济差逆转,认为美元底部形态出现,持续性做多USDJPY或者做空AUDUSD、EURUSD。但是二季度美国NFP就业人口增长较差,导致市场预期偏好松动,美元指数形成宽幅震荡。这种市场波动对于追踪趋势性策略来讲很难取得好地收益。从历史订单可以看到,USDJPY的多头、EURUSD的空头,出现很多盈亏相抵的情形。

 

年初,FED开始扩大逆回购规模,流动性收紧应当会抬升长债收益率,对于黄金构成结构性利空。黄金自3月31日触及1680开始,到6月1日触及1916,两个月的时间黄金上涨23000多点,这个过程中是基于基本面做左侧空头,而忽略短期地缘压力锅的支撑作用,黄金空头被连续性止损。

 

两个半月的管理过程中,前一个半月的交易要么是过于乐观(做多美元),要么是逆势操作(做空黄金),导致账户累计亏损7.97%。不过,交易纪律执行较为彻底,并没有采用马丁高风险策略,平仓亏损头寸果断,在市场波动与自己的分析判断出现偏差、与策略类型不匹配的时候,没有导致更大的亏损出现,给后市6月操作留下充足的空间和一定的容错率。

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马上就触底反弹了
Cutie-pie
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@xx 7月应该能有不错的涨幅

-THE END-