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货币对之间的相关性研究:探寻货币的“离合效应”

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做了这么多年交易,应该很多交易者朋友明白货币之间的相关性,但财神这里不想问大家知不知道货币之间的相关性,而我想知道的是大家有没有认真研究过货币对之间的相关性,有很多交易者朋友喜欢交易各种不同的货币,其实在货币的大千世界中,几乎各种货币之间都存在者不同程度的相关性,有的呈现出很高的正相关性,有的呈现出很强的负相关性,而有些表现却一般或者没有相关性。

下图展示了EUR/GBP 和GBP/USD之间的相关性,这组货币对是大家常做的,您有没有平时统计过它们的相关性,说点题外话,您统计过各种数据行情下的相关性吗

 

货币对之间的相关性研究:探寻货币的“离合效应”

说到这里,那到底什么是货币的相关性?在金融词典里,相关性是一种衡量两种资产如何运动时的统计方法。因此它告诉我们两种货币对的运动要么朝着同一方向,要么相反的方向运行,要么随机运动。它的相关性波动在-1和1之间,当相关性等于一的时候说明两种货币对总是朝着同一种方向运动,当相关性等于负一的时候说明两种货币完全相背而行,当相关性等于零的时候说明说明两种货币之间没有相关性,因此它们是相互独立且随机运动的,我们无法知道它们怎么运行。

此图为关联系数强弱展示图

 

货币对之间的相关性研究:探寻货币的“离合效应”

理解货币对的相关性系数

 

货币对之间的相关性研究:探寻货币的“离合效应”

 

货币对之间的相关性研究:探寻货币的“离合效应”

接下来财神带领大家根据两幅图来理解货币之间的相关性。上图显示一个月以来EUR/USD和GBP/USD呈现出一个很强的正相关性,系数为0.95。这意味着百分之九十五的时候它们都朝着同一个方向运行。在过去六个月左右的时间其正相关性系数较低,为0.66,但是在更长的周期里面,它们的正相关性系数却保持相对稳定。 相反,EURCHF有着近乎完美的负相关,系数为-1,这意味着它们几乎百分之百朝着相反的方向运行。

 

相关性不总是保持相对稳定的,例如USD/CAD和USD/CHF它们在去年保持了很强的正相关性,在上一个月却显著下降到0.28.这可能是一些列原因在短期内造成了剧烈的变化,例如集会或者强硬的鹰派,这些都会对加拿大和美国的经济造成重大的影响。

 

相关性并不是一成不变的

在这里请大家记住相关性并不是一成不变的。市场情绪以及经济因素可能每天都会发生着变化,在两个货币对之间今天可能有着很强的正相关性但长期并不意味着有。因此在进行相关性追踪时,至少要有半年的样本才相对可靠。相关性系数的变化可能是由于货币政策的分歧,对商品货币的敏感度很强,以及独特的经济和政治原因。

 

如何使用货币对之间的相关性进行交易

首先它能帮助你避免两个仓位同时出局,扩大损失。当你交易EUR/USD和USDCHF的时候相当于两种力相互抵消,因为当EURUSD上升的时候,USDCHEF 就会下降。此外交易AUDUSD和NEDUSD等同于在同一个方向上加重筹码。

 

多样化也是一个需要考虑的因素。由于EURUSD和AUDUSD 并不是百分之百意义上的强正相关性,因此可以使用这两个货币对进行风险分化。例如,看跌美元,交易者并不是只买EURUSD,而是可以买一部分EURUSD,再买一部分AUDUSD。这两中相关性并不完美的货币对这样做可以分化使得风险更小。此外欧洲央行和澳洲联储关于货币政策有着不同的见解,鉴于此美元上升,澳元相比欧元受到的影响更小或者相反。

 

更多策略请关注财神有道。

 

为了成为一名充满效率的交易者,理解两种货币对是如何运行的非常重要,一些货币对相向而行,另外一些却背道而驰,了解货币的相关性有助于交易者更合理的管理它们的交易档案。请记住各种货币之间的相关性以及他们之间的趋势转变是非常重要的。

 

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帅气,收藏了
@小黄牛 黄牛兄真的假的😜
小黄牛
@财神有道
@财神有道 怎么证明我的清白😓
厉害
收到
(EUR/USD)/(GBP/USD)=EUR/GBP就这么个相关性。你还写那么多!
@相由心生9 喜欢深究嘛
@相由心生9 可以
学习了
这篇文章我写了整整一夜,我写的都感动了。

-THE END-