专访|@胖哥COOL 别人嘴里"简单的交易系统"，让我成为S6赛季重量组冠军

外汇交易涨跌背后的最基本逻辑是什么？也就是汇率围绕货币的内在价值上下波动，实际上，所有的商品价格都是围绕它的内在价值上下波动的，甚至包括人。而为了解读这个价格的上下波动，我们研究出了很多技术方面的成就，比如K线形态、趋势线、通道线、波浪线、切线理论等等。但你有没有想过，有时候我们做交易并不是很需要这些东西呢？比如我们今天的专访对象：S6赛季重量组的冠军——@胖哥COOL 就在他的交易策略中写道：“我入场后不做分析，K线我不看，指标我不用”。

如果入场后不做分析？那怎么确定趋势的走向？怎么确定进出场的时机？首先我们要知道一位好的中长线交易员，必定深知市场规则，然后能发觉市场一些赚钱的机会，通过其创造力，结合技术分析或者其他的工具，能开发出具有个人优势的赚钱策略。比如胖哥说，他最能确定的一件事情就是市场上的价格一定会变化，价格波动就会产生波幅，而我只关心波幅，不看趋势走向，同时我的交易模型从数学理论上可以确定，只要波动超过一个幅度，我肯定赚钱。当大方向确定，做好细节便是重中之重。在仓位控制方面，胖哥一般是千分之一起手，不会超过1/10。从他的交易账户可以看到，他现在还持有今年6月1日的0.16手GBP/JPY多单，持仓比例0.28%，盈利点数已达到500多点。所以，有时候并不需要技术指标或者形态分析，化繁为简，长期轻仓做波幅，山还是那座山、水还是那片水，能长期赌赢市场，就是对的，这就是最高原则。

以下是详细的专访内容：

Q：您在本次交易员大赛中获得了重量组冠军，您觉得您能获得如此成绩的最重要原因是什么？

说实话，这次得到这个名次蛮意外的。你可以观察到我的交易账户，除了第一个月，后面的账时间我基本上是在划水，因为我在开发一套新的那个交易系统，所以后面我只是在做减仓的操作。可能是其他的参赛人员可能遭受这些意外，成全了我吧，我觉得这次还是蛮意外的。

从策略使用上来讲，我跟平常的操作没有太多区别，而且参赛的话还略倾向于保守。其实从参赛结果可以看到，只要活下来并能有一些盈利，基本上成绩都不会太差。

Q：交易中仓位的把控非常重要，您一般会用几成仓位？部分市场中的大咖通常是通过重仓一把行情成就投资人生，您对此怎么看？

因为我的策略是有容错的，所以说我一般是千分之一起手，然后基本上到达1/10的话，我就认为是对我来讲是很重的仓了，这个时候我首先的任务不是说看盈利，我看的是风险，我先要考虑的是活下来，考虑的是如何去减仓。我宁愿为了减少10%的风险，损失90%以上的利润。

我非常不愿意尝试那种孤注一掷的行为，从我个人的角度来讲，我倾向于保守操作，在这个市场上，从来不缺机会，怕就怕在什么机会来了钱没有了。

Q：我看您的单子都设置有止盈止损，在止盈止损上您有什么原则吗？

其实我目前的止盈止损都是比较固定的，所以说我再去开发新的系统的时候呢，我这边的话会有快速离场的一些设定，这些跟我现在的策略比又有很大的不一样。所以说我现在新的策略还在完善中，没到稳定的时候不好介绍给大家，怕万一误导别人或者说本身就不成熟。

如果非要说一下的话，我说一下我原来系统的止盈止损。主要看根据单子开始的时候，这个品种在整个市场的一些波动的幅度，然后根据这个幅度来确定我要什么样的止损止盈。

因为我的系统跟别人不一样，我是一组单，不是一个一个单，我不是按胜率这种方式去操作的，我是按组单的方式去操作的，所以说我吃的是波幅而不看具体的方向。

Q：您说过“您的交易系统依据最普世的规律，不依赖任何指标”，这普世的规律是什么？为什么很多人都推崇的“入场后的技术分析”，您确毫无依赖呢？

这个问题很好。就像我刚才提到的，无论任何品种，它最核心的是什么，是价格。价格有什么一定、确定以及肯定的规律或者是变化的方式吗？有，那就是价格一定会变化，他不会一成不变，这肯定是确定的，这是市场上最确定的一件事情。如果价格一成不变的话，这个市场就没有存在的意义了。价格波动就会产生波幅，那我只要确定我的仓位合理，确保我的仓位在一定的波幅之内不会爆仓，或者说受到严重的损失，我就去吃这个波幅，这个是一件不需要太多技术分析以及技术指标的事情。

同时，我的交易模型从数学理论上可以确定，只要波动超过一个幅度，我肯定赚钱，那我只需要在这个幅度之内，控制好我的仓位，那就好了。这也是我跟别人从出发点上最大的不同吧。

Q：您觉得程序化交易能给普通投资者带来的最大好处是什么？

执行力吧。我们一般讲知行合一，你知道人会因为自己的情绪上的波动，一些喜好的主观判断，而对自己原来既定目标的执行产生偏离。那程序就不一样，只要你的程序设计的没有太多的bug，那它的执行就是完美的。

Q：克服人性弱点是投资者使用程序化交易主要目的之一，可是某些投资者在使用了程序化交易之后还是克服不了自己的人性弱点，经常主观干扰系统的执行，导致交易效果大打折扣，对这样的现象您怎么看？

我也有这种情况，我也常常主观地去干预程序的执行。坦白来讲，从最终的结果上看，往往都不如程序自己去跑的好，但我给自己说服自己的理由是：我干预是为了尽量地降低风险，而不是去扩大风险。

而且没有一款可以完全脱离人工的全自动运行的程序，它不能保证100%赚钱。这样像提款机一样的程序不大可能有，完美的系统都要程序跟人有机地配合。这就需要程序跟人确定彼此的职责，然后相互地磨合。坦白来讲，在这条路上我也在慢慢的探索，我也不好给别人太多的建议。

Q：您的日常工作主要和编程、交易打交道，会不会觉得太枯燥？工作以外的时间您是怎么安排的？

枯燥谈不上，因为有的时候你写程序，然后在测试的时候你看着资金曲线的跳动，我觉得会是一件很美妙的事情，比打游戏、花钱强很多。在业余的活动中，我喜欢打羽毛球，我不喜欢长时间的盯盘，我一般一天也就看不到五分钟的盘吧。

这样还可以抽出很多的时间看看别的书，有的时候要保证自己尽量地远离市场。看书呢，也不要光看金融，金融这块儿我也不怎么看，主要是看一些自己觉得能放松、能精巧构思的一些东西吧。