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到底什么是交易系统

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我知道,很多交易新手,对于交易系统这个词都感觉云里雾里,从而衍生出什么交易框架,交易逻辑,交易这交易那。

要是真赚钱了,也很少有人愿意讲那么复杂的给你们听。不过有一个非交易的大神 

@in nek

写的特别好,忍不住摘抄一部分过来,做一个注脚。本文记录一段最近给不是做架构设计工作的普通人介绍什么是架构设计的表述。

架构设计是高层设计,是设计决策之上的决策。它为决策引入的额外的约束,这种约束不产生立即可见的效果。用一个例子来辅助我们的表述。比如你买了一间新房子,有5个房间,你的床放哪里?书柜放哪里?马桶放哪里?(允许我先假定哪里都有下水管道之类的设施)微波炉放哪里?如果按眼前的决策,刚进来的时候,哪里都能放。而且,这个判断最快了。但等你在床旁边安装了一个马桶。或者每个房间都安排了书柜,导致想放张大一点的床都放不下的时候,那就不由得感慨:早知道就……了。

做交易也一样,你刚开始投入交易,哪都可以考虑入场,你会觉得处处都是机会,但是你一旦要真入场了,就会有很多的限制。如果出了问题你绝对会说,早就怎么怎么样了。这就是大多数人胡乱交易的原因。

那么提前决定买多大的房子,房子有多少房间,不同的房间是什么功能,就是架构设计工作要做的工作了。从这个例子可以看到很多架构工作的特点:架构工作呈现为约束。你搬一个微波炉进来,看见有块空地,你觉得就应该放下来了。这毫无约束,但架构工作会要给你增加额外的约束——“你不能放这里,你必须放到那个贴着‘厨房’标签的的房间里”。所以架构工作总是讨人嫌,而且带来的好处人们总是说“这本来就是这样的”(“我自然”),因为这个微波炉本来就是他搬进去的呀。

我若是告诉你们交易该怎么做,在你们心里也是,本来就是这样子的。要我这么无私,我还没到那份上,而且,交易圈问题大都如此,回答正确了也是本该如此。再加上那么多令人反感的白嫖党。

架构工作在初期都表现为不是非做不可的样子。就如同这个例子中,你买了300平的大房子,把你出租屋的那些破烂搬进来,全扔杂物房就可以了,不需要“设计”,但如果你不“设计”,后面你的房子可能就一塌糊涂,没法用。架构体现价值总出现在设计的后期,特别是所有的约束都被实施上来的时候。那时你会要求睡房里不要有潮湿的东西,书架旁边不要有带火的东西,电源线不能拉太远,洗衣机旁边必须可以排水之类的要求了。这些要求会互相冲突。

这也是为什么很多人总是研究很久才有这个结论,因为他一开始觉得随便搞。但是,如果你没有这种框架,你设计的交易系统一定会互相矛盾,你想要一个盈亏比,发现不存在概率,要不你假装概率存在,要不只能推倒重建。

架构无法被简单评价,因为每个架构的实施,都是独一无二的。架构也不是在选择不出任何问题的路线,架构只是在选择出问题比较少的路线。不出问题对你来说可能就是应该的,出了问题你都会说“早知道我就……”。你以为“你早知道就……”,其实你早那样,别的地方就该出毛病了。其实,大部分时候,你的房子住得还可以,没有出什么大问题,没有比起情况差不多的人来说还有些明显的优势,你的架构就可以了。只是大部分情况下,你也不会说架构设计师的什么好话。现在新冠病毒肆虐,你说早该隔离了,但假定早隔离保证这个病毒没有发作,你又该说当初的实施者吃饱了撑的了。

很多人讲交易心态就是这样,早知道我就如何如何,我就应该这样这样做,那么我就盈利了,你并不知道其实你改了以后还是要出问题,不过是别的问题,本质是你架构的起点就有很大的问题,不是你一个小小的聪明就能把交易系统扭亏为赢,也不是一个数据,或者一个公式。

所以,架构这种东西,就像鸡汤,你说它没用,没有这种设计的时候,你就是老出问题,你觉得你“做了架构设计”,这只是个名义,它也不保证你不出问题。
架构设计的方法一般来自四个输入:
架构师在这个问题上的经验。比如他以前干过很多次这个事情,每个家庭都是有厨房、卧室、卫生间的,分开有好处,他在没有任何约束的时候,都会制造这个约束,这也确实会带来好处。因此,也不存在跨行业的架构设计,没有实际经验,哲学再好也不能成为架构师(当然,充神棍说不定可以)
高层逻辑建模。设计师会在一个很高的层次上构造一些逻辑链,保证这个逻辑链是自恰的,先用这些逻辑链建立约束。比如他会先问:你住在这里是为了什么?为了孩子上学的方便?那么上班怎么办?……这个逻辑通了,他才会讨论是否买车,房子如何设计车库书房这类的问题。
另外,架构设计还会引入一些其他策略,比如“不为天下先”,每个架构设计引入的约束,都会被要求找到一个“收益”,这样虽然不能解释为什么,但减少了约束,就为未来响应变化增加了机会)。比如有人建议,“所有房间都要装排风机”,加排风机需要成本,但这个成本看不到收益,那么我们宁愿逻辑复杂一点,某些房间装排风机,某些房间不装,某些房间开窗户……我们也不能提前增加这个约束,这样我们才能在后面根据需要决定装排风机,还是保持密封用来存储东西之类的。“不为天下先”,是为未来增加需求留下余地。好的架构师极其反感没有收益的设计约束,而装样子的架构师喜欢引入无效的约束来证明“我也干了活”。

无效的约束是什么,我就告告你们,认为10个点止损,或者20个点止损,或者多少就要止盈,统统都是无效的约束。也就是所谓的盈亏比。世界上本来不存在这种东西,你硬要加一个给自己本来就不健康的交易系统再增加阻碍,最后收益少的可怜,竟开始怪手续费太高。所谓的零和游戏,负和游戏也是你们意淫出来的约束,还有真是数不清的约束。我在回答中都讲过,正是这种约束折磨到苦不堪言

说到底,架构是在自由阶段增加约束,把未来你有可能遇到的约束提前统一在一起,以保证你设计的后期减少约束。架构师分析逻辑链总是不考虑“这是对的”,而是考虑“少了什么”。比如有人说,我在房间里放一张床,两个衣柜,一盏灯,是不是就可以了?架构师不考虑单独的床,衣柜是不是可以,架构师考虑的是总成本是多少,房间有多大,用来干什么,然后才决定一张床两个衣柜是不是对的。所以它总是从逻辑的全集来考虑问题。也正因为这样,架构师比一般具体设计的设计师更关注边界和边界上的需求和约束,因为一个简单的需求判断的不同,就会带来一个软件架构翻天覆地的变化。

很多交易员走入另外一个误区就是跑数据,向往一个好看的数据,他从来也不知道,一个交易系统边界上的约束改变,很可能产生翻天覆地的变化,因为他从来没有考虑过这种事情,他很有可能只关心均线是用20还是23。



可以这么说,如果你知道怎么弄交易系统,可以很快的通过经验的积累秒杀大多数人,因为他知道交易系统是干嘛的,而不是为了嘴上的“交易系统”这个名词而设计交易系统。这其实也解释了,我为什么用三个月可以盈利,很简单,我知道交易系统是个啥。如果十年还是交易不亏不赚,他根本已经迷失在交易里了,还点评别人,点评个大锤子。#交易策略#

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sop怎么建?表示也想知道
哈 原来你也在这👏
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哈 你也来了鼓掌

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