好文分享：十年磨一剑，奉献此文，只为让交易者们少走点弯路！

首语：外汇市场是人性的集结地。认识一个人数十年也许尚不足以了解其真正性格，但只要把他放在市场中交易几天，其人性中的优点与弱点则纤毫毕现无处遁形。很难有别的行业能将人生如此高浓度浓缩。

入行时间虽久，但我不能称为老手，因为还没出山呢；策略水平虽牛，也不能称为高手，因为还没赚钱呢，但这并不妨碍我在这吹牛。不过必须说明此文的教授对象是新手，对于老手高手们我不敢班门弄斧。

此文的目的是“授人以渔”，讲的都是理念层面，战略的，并没有具体的那种只要照着做就能盈利的战术指导（其实还是有一点儿哈哈）。

你三天没吃饭快饿死了，让我替你吃点，我吃的快撑死了，你能饱吗？有些事是无法代替的，讲再多，这些东西也是我的，不是你的。要想成为你的，就得自己去体悟修证。我给的只是个体悟修证的方向，让人少走弯路，但路还是得你自己走。

下面进入正文。

（一）选交易品种。

在提升自己能力之前，你是否想过，其实找一个最弱的对手来打，赢面更多呢！

对于钓鱼来讲，找一个鱼尽可能多的鱼池，是超越于任何钓鱼技术之上的决定成败的根本。当鱼池里鱼足够多，不需要太高的钓鱼技术也能有很大收获；如果只关注钓鱼技术，而随便找了个池子钓起来，要是池子里本身鱼很少乃至没有鱼，那钓鱼技术再高有屁用。

交易的第一步，就是先找一个鱼尽可能多的鱼池来达到收益的最轻松化。你要研究下哪个（些）品种，能更加契合你的交易方法。

例如我是做趋势的，最希望在趋势开始前能有足够的转圜余地让我介入，因此我就绝对不会选人民币相关品种，因为好多长城形、锯齿形的，我的方法碰上就死。

再如几年前其实就发生过瑞郎的黑天鹅事件，瞬间波动数千点，我觉得这种行情我处理不了，起码系统那时不给执行止损，我就决定以后绝对不碰瑞郎相关品种，这次的黑天鹅我能成功规避，可不是碰巧没做而已，完全是选鱼池之功。

（二）足够的样本

研究五十万根K线得出的规律，应用在未来一万根K线上，成功的概率极大；研究一千根K线得出的规律，应用在未来一万根K线上，成功的概率基本为零。

研究的样本越多，普适性越强，越接近于客观现实。

中国股市的K线是日线，炒股一年是260根，十年是2600根；如果是外汇的五分钟线，每天是288根，十天就是2880根—-做外汇十天要比炒股十年经历的K线还要多。

因此在我眼里，股市无高手（至少分辨不出来谁是真正的高手）。假设炒二十年股都挣钱，我只能承认他挣了钱，但是无法确定他是高手，因为他经历的样本太少，侥幸成分太大，也许只是在市场热络起来时，碰巧躬逢其盛而已，他的弱点还没有遭受考验，一辈子已过去了，根本就无法验证。

由于我实在没信心自己的运气能有多好，所以只好去研究大量样本，尽可能得出更有效的规律。

也许你曾在一年时间里都一直赚钱，但你知道未来的道路上会有多少雷吗？虽然研究再多的样本也未必知道，但去历史里找过答案总比没找过强，起码能更客观的认知自己的策略有几斤几两。

（三）一招鲜比全能更有效

你有过这种困扰吗：“刚才的行情我还知道怎么做，可现在的行情我就不知道怎么做了，该怎么办呢？”

曾经我深深处于这种困扰中，烦恼四起。终有一天，我发现，这不是给自己找麻烦吗，最强的杀毒软件也处理不了所有的病毒，我却妄想能处理所有行情。

放下负担，我把一切化为最简。以前我把所有形态分为二十多种，每种都有对策，有的管用，有的不管用。（本文来自：汇 友 网）现在我从这二十多种里只选出一种我最有把握的，就专做这一种，其他一切时间都空仓待猎！这样一来，赚钱效率极高，可以安全的加大手数，反而战绩比原先要处理所有行情强的多。

这就叫一招鲜！也是常胜不败的精髓—-永远不跟比你厉害的人交手，也不费脑筋研究和你实力相当的敌人到底比你强还是弱，只打击完全有能力打败的敌人，一击必杀，毫无悬念。

（四）平仓的艺术

很多人都重视开仓，但不重视平仓。其实盈利都是从平仓的那一刻落袋为安的，平仓至关重要。

有一次我靠眼神看图形去总结一条策略的可行性，盈亏频率大概持平，而亏损每次大概赔几十点，但盈利时行情至少都能走出一百多点，当时我觉得这是一条好策略。

可事后证明这策略根本不赚钱。因为虽然有盈利一百多点的时候，可平不平仓？浮盈越来越多，谁会平仓？最后行情回撤，不得已平了，也就保个本。

从此我发现平仓还真是个学问，开的再好的单子平不好，最后白忙一场。

你有没有也发现本来你觉得不错的策略，却不如预想的如意，其实是平仓导致的呢？

平仓可发挥的地方有很多花样，比如递进止损—-盈利50点时设个保本止损，盈利100点时把止损挪到盈利50点处……尽量让已经赚到的钱别再扔回市场去，但有时也气人，刚平仓后行情又走出去一大块，所以这个幅度要根据你的策略设计最契合的方案。还有部分平仓—-盈利100点时，平掉一半，剩下的要么保本止损，要么就博数百点的大利润，兼顾两边。

（五）资金管理

什么是资金管理？直白的说，开仓时需要输入个手数，平仓时也需要输入手数，是全平还是平一部分，这就是资金管理。

千万不要小看这个手数，账户的几何级数增长其实主要就靠它了！

资金管理是调整交易步调的好工具，优秀的资金管理能大幅提高盈利，甚至能把本来亏损的交易变成盈利的，堪称交易的魔术。

资金管理的核心技巧就跟赌博一样，胜率小时就不下注，胜率一般时下小注，胜率大时下大注。至于怎么量化小、一般、大，那就需要统计自己的策略的盈亏频率、幅度等因素，来量身制定。

资金管理的最高原则，就是在安全的前提下，把复利最大化。

这里我提出一种比较简单的方案，既保证安全，又尽快复利增长：

假设我统计我的“一招鲜”策略的历史表现，发现连续最多亏损过累计300点，这是经历过的最倒霉情况，那么在首次开仓时，我会根据平台公式计算一个手数，称为S1，使得这个手数成交后，账户能扛住3000点的亏损，并把此时账户净值记住，称为A1，然后交易。如果此单亏损，那么下一单的手数继续用S1……如果盈利，看此时新的净值是否超过A1，如果没超过，则新单手数继续用S1，直到新净值超过A1，新净值称为A2，计算新手数不直接用A2，而把（A2-A1）*30%作为准备金留在账户里不动，剩余的资金再作为最新净值参与计算新的手数S2（账户可扛亏损点数依然为3000，这个数恒久不变），如此重复……

如此一来，当每次账户净值创新高，都会拨出利润的30%作准备金，准备金不参与手数计算，因此会越积越多，账户会越来越安全；而利润的70%加上原先的净值，那新净值当然更多，那么新的手数必然也更大，赚钱也会更快，实现了复利。

但注意，一切的前提是交易策略的本身必须是能盈利的，否则探讨资金管理意义不大。

（六）正确认识杠杆。

杠杆的大小跟风险没有任何关系。这句话也许对于很多人很颠覆吧！但事实确实是这样，因为风险完全来自于你自己。

拿非美举例，行情每波动1个点对应的钱数=手数，跟杠杆根本没关系。那什么跟杠杆有关系呢？就是账户能扛住的总亏损点数。拿alpari的mt4平台举例，账户可扛总亏损点数=(净值*杠杆-100*当时汇率*手数)/(手数*杠杆)，换言之，在手数一定的情况下，杠杆越大，账户能扛住的亏损点数越少。

为什么说风险完全来自于自己呢，那是因为要交易多少手数完全是自己决定的。就好比从1楼跳出去不会有事，而从10楼跳出去就摔死了，所以10楼就比1楼危险？关键是在10楼的时候为什么要跳楼，没人逼你跳啊，不会走楼梯吗？风险都是自己造出来的，酒不醉人人自醉！

那杠杆到底是干嘛用的？精确的说应该是杠杆只负责对交易结果进行程度加强—-如果胜，则扩大战果；如果败，则加速败亡。通俗点说就是赚钱时让你赚得更快，赔钱时让你赔得更快。但杠杆不会改变结果的性质，赚不会变成赔，赔也不会变成赚。如果发生了这样的事，那是因为你自己改变了交易的手数，对于杠杆的唯一本质功能，只有程度加强，而非性质改变。

其实从人生的宏观角度考虑，高杠杆是有利的—-使本来能赚钱的人更快的赚钱，使不能赚钱的人尽快赔光，能及时清醒，而认识到自己并不适合参与这个市场，尽早把时间和精力投入到其他事情中去。如果高杠杆用一年就能赔光，而因为低杠杆的原因耗了十年才赔光，虽然短期内不会受突然打击，但对于生命来讲是灾难性的，结局一样，却耗费更多的生命从事了没意义的事。

不过从政治角度考虑，国家一定会提倡低杠杆，即便国家知道对于交易者来说长痛不如短痛，但依然希望广大交易者在低杠杆的温水煮青蛙效应中度过，避免出现短期大赔，以维持社会稳定性。

（七）理性善用指标

首先，我是“指标有用论”者，我反对“指标无用论”，武器的先进与否不能决定战争的胜利，因此武器就是没用的吗？除非你已独孤求败，裸K甚至闭着眼都能赚钱，否则对于新手而言，指标是很好的参考分析工具，手握利器，必然会占便宜，所谓君子善假于物也。

但是“指标有用论”仍本质区别于“唯指标有用论”。

打比方，“吃亏是福”这话本身是没问题的，但如果理解成“只要吃亏就是福”或“只有吃亏才是福”，那就有问题了，就是边见，断灭见。

因此，你要找到一个理性的平衡点。

然后，指标有好坏之分吗？

对于高手来讲，没有！独孤求败草木竹石均可为剑，没区别。

对于低手来讲，有！初学者拿着铁盾牌绝对比拿纸盾牌安全。

那就专说低手，什么叫好的指标呢，对于我来说，就是参数不会随着扩大而图形上出现的位置太过钝化，或者你认为有其他更适合于你交易理念的特征。

为了寻找符合我条件的指标，有几个月的时间我整天泡在交流论坛上，下载了两千多个指标，逐一研究，最后发现没一个是我需要的那种。失望之后，我找自己的原因，是不是我太钻牛角尖了。

指标都有缺陷，但也有其价值所在，关键在于善用。是我的眼光一直专注于其缺陷上，一看到有缺陷就pass，所以才没有收获。

智者取其精华，去其糟粕；愚者喷其糟粕，视而不见其精华，不但没有提高，还白白浪费了时间和情绪，这就是不良注意力。

于是我重新研究这些指标，发现除了部分纯粹未来函数的，基本上都有其可取之处，选取了一些适合于我的交易理念的，作为我系统的辅助参照。

总结一下，你的交易理念的灵魂，靠什么去驱动，以什么为形？落实在现实中就是指标的辅助参考，指标就是骨骼和肌肉。但是要善用，要以去芜存菁的眼光去发现，要理念指挥形体，不能以形体为灵魂（即以指标堆积为主，没有交易理念）。

（八）盈利模式

截断亏损，让利润奔跑—-盈利的最本质原因，迄今为止唯一被证明有效盈利的方法。（本文来自：汇 友 网）后无来者不敢说，但目前为止依然是盈利的唯一途径，大家盈利的方法归结到核心其实都是这个原理。

当然，还有许多其他的盈利方法，比如剥头皮，套息，网格法等。但这些方法并没有被证明是长期稳定有效的。

剥头皮和套息可操作性不大众化，受交易商影响太大，风险不低而利润相当的有限，捣这乱干嘛！

至于网格法，我还真研究过几个月，可谓废寝忘食，流行的网格法短板漏洞太多，我就改进，最后发明了不论行情怎么波动都能盈利的无级可调网格，弄到要解多元多次方程组的地步。但有一个致命弱点，有可能被长期套牢，尽管理论上终有一天会解套，而且无需补资金，但无终止的套牢下去根本受不了啊！

这些非主流盈利方式，就交给后人中的高手去解决吧，对于初学者，还是老老实实走最容易的正途才最明智。

顺便说一句，这也是为什么中国股市极难长期盈利的本质原因所在—-涨停板规则的限制不能让利润奔跑—-本身交易者的优势就小于50%，由于涨跌停板的规定（均为10%，双方向均等），无法让利润填补亏损。不是说不能盈利，而是说这是一个鱼很少的鱼池，捕鱼更困难。

（九）必须做到量化

道法天地自然、法无定法、随需而动这些词汇不适合新手，如果没做到扫地僧境界，那就记住一句话，做交易必须做到策略的绝对量化！

什么叫绝对量化？就是何时开仓，开多少仓，何时平仓，平多少仓，赚了如何，赔了如何等，连续完整的所有交易的每一个环节，都要有确凿的指令，要有严格的流程，把它写在纸上，就是一张说明书。

这张说明书要具备两个特点：

1、任何时候逻辑上不能有让执行者不知道怎么办的时候，执行逻辑上必须无死角，不会有意料之外的事情存在；

2、不管谁照着说明书操作，结果都能一样。要做到执行者就是一个机器，没有任何需要执行者自己动脑子的时机，完全可机械的按照说明书连续重复操作。

只有绝对的量化，才能发现策略里的问题。能自由发挥的东西越多，越不利于发现问题。

交易中最不利的因素是什么？就是情绪、心态。因此我们要通过绝对量化来把这个因素完全剔除，不给情绪任何发挥的时机。

以后要再有人跟你说什么虚无缥缈的人性弱点等问题，你就拍着胸脯给他讲，我的策略赚不赚钱不敢说，但我有一张纪律严明的说明书，完全的机械量化操作，一千块钱是这么操作，一千万也是这么操作，按照说明计算交易手数就行了，再也不牵扯任何情绪因素。如果连心态问题都没解决，什么交易也别谈。

（十）善护念亏损

每个做外汇的人都赚过钱，但胜利属于活到最后的人。常言道“逆水行舟，不进则退”，在交易中则是“顺水行舟，不沉则进”。最开始有很多船都比你快，但后来如果你是第一，不是因为你后来更快超过了他们，而是因为他们都中途触礁沉船了。胜负已经不取决于快慢，而是取决于生存与否。你唯一的职责就是集中精力躲开礁石，而不是怎么把船开得更快。

当你为抓住千点大单沾沾自喜时，请看看亏损时是多少，如果照着五百点亏，那千点大单也没意义，还不如人家只赚一百点但能把亏损控制在二十点。

能控制亏损本身就是最大化的谋求盈利，盈利像一个好孩子，从不让人操心。你的关注点应该放在亏损这个坏孩子身上。

记住一句话：失败往往不在于优点不够突出，而在于短板多么致命。

（十一）认清和老天爷的关系

你只能控制你别触礁沉船，至于水流多快不是你能管的事。优秀的交易员历年亏损部分都是差不多的，证明任何时候都在控制风险（尽人事），但是盈利部分千差万别，因为市场能走出什么行情来那是市场的事（听天命）。你的任务就是保证不死，至于有多少盈利得看老天爷给多少面子。

假如去年你盈利了50%，而今年才10%，也许并不是你的水平降低了，而是今年市场没走出什么大趋势，这不是你的错。可如果你为了增加今年的盈利而改变策略以强行适应今年的走势，那在增加盈利单的同时也势必会增加止损单，此时的策略也会掺杂更多的主观产物，得不偿失，势必会害了将来。

因此你一定要处理好和老天爷的关系，不要为老天爷的事操心，行情能走出什么样来就由它去吧，不要试图抢老天爷的饭碗，否则会付出极大代价。

（十二）反省定式思维

我们根据以往的经历设定我们自身的偏见，任何输入的信息都将受到过滤，以确保上述信息不会与我们的信念系统发生矛盾。如果我们想从通往烦恼的阶梯上爬下来，我们必须面对市场中真正发生的事情，而不是面对我们对它的观点。

每当我跟别人说我做的是五分钟图，得到的反应大都是“五分钟图毛刺太多，不可能盈利”。

仔细分析这句话，就会发现“五分钟图毛刺太多”的确是现实，但“不可能盈利”就是一种定式思维。

所谓“不可能”，有两种，一种是理论上的绝对不可能，另一种是尚未发现例外所以觉得不可能。（本文来自：汇 友 网）尤其是后者，值得深思。“黑天鹅”这个词是怎么来的，就是在黑天鹅被发现以前，人们认为所有天鹅都是白的，泛指那些让人难以置信的事切实发生了。

fxcm一天之内股票跌得剩个零头，alpari uk直接倒闭，若非亲身经历，谁能相信？

再比如“外汇市场难赚钱”恐怕是大多数人的想法，其实这也是一种定式思维。其实外汇市场根本就不是难赚钱，反而比中国股市好赚钱得多，但关键问题就是外汇市场太容易赔钱，这才是问题的核心，把重心放在研究怎么少赔钱上，是更有效的成功之道！

外汇可以瞬间爆仓，而中国股市一天最多才赔10%，因为有规则保护。这里多说一句，理智的人总是希望规则越简单越好，这样在风险方面有权自我控制，在利润方面能尽情发挥；不理智的人总是希望规则越复杂越好，因为他们需要从复杂的规则中寻找一种安全感，总是爱把自己的命运交托给外界，但与此同时也就彻底关闭了盈利之门。

方方面面，每个环节，我们都要尽可能的摒除定式思维。刨根问底的问自己，这个想法到底依据是什么，有没有例外，是尚未发现例外，还是理论上就不可能有例外。就要这样不停的反省、观照自己的内心。

借用《中华小当家》里的一句话：阳泉酒家的传统就是打破一切传统！

（十三）苦力出成果

曾经我认为研发策略的过程是很享受的，但做重复性的苦力工作是很痛苦的，比如手动统计某种策略的各种数据。因为要重复的一遍一遍看已经熟的不能再熟的图形，枯燥的记录各种数字，那种工作很没科技含量，极端乏味，很适合手下的小弟们做，但我又没有手下，只能每次忍着自己做完。

但是后来我发现，很多重大的成果，都是在这个时候得出的。在那一瞬间，平时通过极度努力也无法解决的难题释然而解，我本来没想那些问题，可就是自己蹦出来解决了，好似突然接通了宇宙智慧宝库，什么都知道一样，不是通过学习而知道，是本来就知道。总之就是无意识，无关乎平静，无关乎努力，就是那么的“文章本天成，妙手偶得之”。可能这就是禅宗说的“青青翠竹皆是法身，郁郁黄花无非般若”吧！

这种体验，也许就是“开窍”了！我们天天看着外汇图形，熟悉的不能再熟悉，但其实还不够熟，“等级分”没混够，继续看，继续看，终有一天，“等级分”够了，量变变质变，瞬间明白了。真是图中自有黄金屋啊，你就只管不要命的看吧，总能看出个所以然来。

虚云大师曾说过，以前在家时，凡尘俗务，晚上做梦无非就是老婆孩子，后来出家，和僧团在一起，晚上做梦都是如来菩萨。

因此，不要轻视枯燥的苦力工作。你自己感觉不到，其实这都在潜移默化中影响着你，你只管耕耘不问收获，终有一天会开窍。

（十四）不预测

我不否认有些高手可以通过预测来赚钱，但我始终认为预测太危险了。

我只对正在发生的事做出反应，如此我认为才能更接近于客观现实。

比如，不预测涨潮，但是当发现刚开始正在涨潮时会作出判断，已经涨潮了，有可能突然因某种原因潮水又退回去了，所以我说又落回去了，但是刚才的确开始涨了一点点—-全程我都没有预测，只描述正在发生的事。

尽管我也希望摸到顶，抄到底，但我不会预测顶底的位置，如果没有明显的趋势信号已经发生，我不会开仓，那太危险了。

未来会发生什么我们无能为力知道，因此处理正在发生的事要有把握得多。

当我们不再预测行情了，我们就远离了很多颠倒梦幻，我们就离真实越来越近了。

（十五）朴素的制胜之道

在交易上成功的人，没有人是因为掌握了别人理解不了的高深定理或九阴真经什么的而成功的。高手修炼到最顶级，早就没有了高深玄妙可言，只是遵循最基本最朴素的大自然的客观道理。所谓过尽千帆，返璞归真，真味只是淡，至人只是常。

战国时期白起与廉颇对阵，二人皆是天下名将，深谙孙子兵法之精髓—-先将自己的防守尽可能做到尽善尽美，再等待敌人的防守出现漏洞。结果双方都做到了滴水不漏，没给对手任何可乘之机，只好各自撤兵而去。也许人们会觉得战神对战神之战没打起来，不够尽兴，实际上这场仗已经打了，不但打了，而且是最精彩之战！歼敌百万、叱咤风云都是表象，这场无声之战才尽显了用兵之道的最高境界。

任何谈玄说妙最后一定会回归朴素，交易就那么点事，简单的重复。不要把生命浪费在追求神秘莫测的境界，什么鬼神难及，独孤求败，踏踏实实的简单赚钱才是真正的最高境界。

（十六）在交易中遨游

多少人走上外汇之路是因为生活所迫？外汇让我们度过多少不眠之夜，外汇让我们多少人青丝成雪，多少人觉得我们苦心孤诣研究成功，忍非常人之苦，然后赚了大钱，才算苦尽甘来？

但我们有没有真正的享受过交易呢？

有没有想过，这不是工作，这不是任务，这不是使命，这就是享受！这种享受并非来自于赚钱，而是来自于对自然天道的追求与理解（可喜的是对道理的探求越深，赚钱自然会越多）。人性百态在一根根K线中尽显无遗，交易就像一面镜子，照出人性的贪嗔痴慢疑。（本文来自：汇 友 网）我们通过观照察觉自己的起心动念，斩断种种虚妄的想当然，用坚固的道理把自己武装在不败之地。

少一些压力，少一些烦恼，转变视角，去试着享受交易。人们只能将他们真正享受的事情做到最好。

（十七）天道不可测，高手也尘埃。

初出茅庐的交易员大都认为：入了门，就能开始盈利了；做到中高级，就能盈利很多；做到顶级，就能成世界首富了。

待到成长为一名真正的高手，却认为：入了门什么都不是，做到中高级也什么都不是，做到顶级，才算可以开始盈利了。

当自己变的越强大，不是像当初预想的那样离顶峰越近了，而是反而更发现终点之遥不可及，终点的极限被一次次的重估，愈发认知到自然规律之深不可测，人类之渺小微薄。

不论你已经准备的多么万无一失，其实在自然规律面前照样漏洞百出。在大自然面前，任何人都不堪一击。

我们所能自己主宰的，就是做事方法之正确，在尽人事方面尽可能做到没有漏洞，至于有没有好的结果，就听天命吧，同时，在任何时候保持一颗虔诚的探索之心。

正文部分至此结束。

结束语：也许在每个交易日结束时，我们所能提出的最不恰当的问题是：“我们今天赚钱了吗？”从我们的观点来看，这基本上毫不相干。在每个交易日结束时唯一恰当的问题是：“我们与市场保持着协调吗？”当你与市场保持协调时，你仍然会有赔钱的日子。但是，如果你能够持续保持协调，市场会极大的保佑你。

春节期间会见了一位亲戚，是某大银行的高管。聊了聊，有点感触！

由于我毕业十年来一直找不到工作，家里人越来越着急，就通过亲戚给我找了个银行大堂保安的工作。我肯定是不愿意去，还是要接着搞我的EA。

这次春节家族大聚会，来了一位远亲，他是四大行中某行的国家级高管，我爸就拜托他找我谈话，一来是说服我放弃交易，通过靠谱的劳动（体力方面）赚钱养家，二来是以资深专业人士的身份给我这个井底之蛙讲讲什么才叫交易，让我自感浅薄，放弃研究。

谈话过程中，我把本文的十七条交易理念大概给他讲了遍，其后他考我的所有问题我基本上都给了他比较满意的回答，至少可以说没有任何问题把我问住的。

表面上看，这次谈话我没有学到任何东西，因为他说的我都懂，甚至我研究的更深入更专业，还因此骄傲自大起来。可事后一想，收获还是相当大的！

首先，针对我个人方面，终于在全家人面前得到了平反，不再认为我是愣头青、脑子有问题、好高骛远，不会再说让我该去精神病院查查了，也不会再说交易非法，马上会被公安局抓起来，再也不用心怀矛盾的劝我自首。通过银行高管的间接认可，家里人终于相信了我的事业是出于理性，并已经具备相当的专业性实力。起码不会再主动绞尽脑汁给我设置障碍阻止我研究交易，工作效率必然会高很多。

那么这件事对大家能有什么帮助呢？接下来重头戏就来了！

鉴于这位亲戚的银行高管身份，能接触到我们接触不到的东西，他带来的信息是很重要的。尽管以下将要说的内容我可以说是早就知道，但也只是通过推理，通过听说，而如今是亲身通过银行高管得到了确认，这些信息的价值是很大的。

（1）未来大势必将是自动化交易，好比计算器代替算盘，汽车代替马车。

延伸点说，那种平时有工作，下班时做做交易的状态是很难行得通的。即便你的策略是赚钱的，但有一个概率分布问题，当出现赚钱的机会时，也许你在吃饭睡觉看病上厕所等等，而真正有空做交易时，遇上的又恰好是赔钱的机会。任何概率生效的前提是样本的连续不间断。因此全自动交易是盈利策略有效实施的保障。

而全自动交易的前提是什么呢？就是本文已经提到的机械化、量化、说明书化。如果还是靠感觉交易，如果开仓时还不足够清楚这种形态在历史中出现过多少次，频率多少，胜率多少，那真的什么都别说了。

（2）

不知道大家从各个论坛下载过指标模板没有，一般都是若干个指标，一个模板文件，外加一张截图。从截图上看，指标的位置好完美啊，怎么任何一个帖子里的任何一个模板都看起来这么完美！后来才反应过来，不是指标模板完美，而是当时截图时的行情太完美了，一个极标准好看的大趋势。只要有行情，一切系统都能赚钱。关键是，没行情的时候怎么办？他们截图怎么不截长期乱震荡时候的图？

我在原文中说过，我研究五分钟图，一年就是七万五千根K线，相当于炒二百多年股经历的K线。这种换算关系成不成立姑且不说，我只说一件事：

曾经我研究一种策略方法，用于五分钟图，开仓频率日均一单，成功率40%，赔单每单均赔40点，赚单每单均赚150点，一年下来，赚翻了。

我想，这都经历了七万五千根K线，数百次交易，证明这种方法的有效，总该没问题了吧？

可是未来的一年半，也不能说策略失效了，而是本来该赚的单子要么因为一点小误差而没开仓，或者开仓了但由于极端震荡而保本止损，但止损后马上又走出大行情，总之就是判断对了但该赚的没赚到，而赔的单子照赔，把曾经一年赚的都抵消了。

因此，这种策略就不行！总的来看其实不赚钱。但它曾有过一段相当长的虚假繁荣期，让你晕了头脑。至少这个虚假繁荣期对于我来说持续了七万五千根K线的数百次交易。

可是现在呢，有的人稳定盈利一年乃至半年就像大师一样开帖指导别人交易，更何况做的是小时图乃至四小时图，实际上只统计了一千多根K线，做过几十次乃至十几次盈利单就以为掌握了什么市场核心秘籍。

对于这样的朋友，我只能说，打开MT4，按F2，看看研究过多少样本再谈天高地厚吧。

也许你的策略方向没错，但实战需要长期兼容各种情况。就像我举得我的例子，战略肯定没问题，但方法需要重新认识，如此才能进步。

我们要做的是不断认识自己到底有多渺小，而不是不断觉得敌人有多么弱。如果一个人觉得“其实交易不就是这么简单”，至少我认为这就危险了，很可能走上了不归路，只不过还没踩到地雷而已，迟早的事。

（3）

如何判断一个人是否是好的交易员？因为我问他假设你们银行招聘操盘手，会考虑哪些方面？

他说要看两方面，有硬实力，也要有软实力，缺一不可。

先说硬实力。硬实力体现在两方面，都可以。一个是一段时期内的真实交易记录，时间跨度没什么硬性要求，不过当然是越久越好；另一个是有价值的交易策略记录。

什么叫有价值的交易策略记录？比如我没有交易，但24小时和你保持联系，当有开仓机会时会告诉你开仓，然后随着行情变化告诉你如何处理，如何修改止损，限价，平仓，资金管理…你就机械的执行即可。当然你也不一定真实交易，只要看着行情来验证照我说的做会有什么结果就行了。（本文来自：汇 友 网）假如照我说的做是可以赚钱的，那即便没真正交易，但此策略是有价值的。

至于软实力，是我一直强调的，却一直被大多数人忽略的，好在银行高管给了我非常明确的观点，他们在考察操盘手时，软实力是绝对不可或缺的，“唯真实交易记录论”是行不通的，你必须要说出你的操作理念，不一定是正确的，但必须能自圆其说，有一套自己的观点，而不是就甩给人一套真实交易记录然后牛哄哄的说现实说明一切。

我这里提供一个案例，说明为什么现实并不能说明一切。

很多年前，某交易商举办过一次交易大赛，规则是每周对参赛者战绩排名，三个月后再决出总冠军，可以得到一笔奖金，数额忘了，大概一万美元吧。

大赛开始一个月后，出现了神奇现象，每周的周冠军都是同一个人，堪称大神。

可当我研究了其交易记录后，发现他采用了一种自杀式交易策略，要么一直狂赚下去，保持100%胜率；要么只要发生一次错误，就赔光所有利润和绝大部分本金。很显然，他是冲着那一万美元的奖金去的，如果三个月内不踩到雷，则拿到奖金，如果踩到雷，则赔光几百美元本金，这的确是一笔划算的赌博。

但问题是他的方法不具备可学习性，三个月内，他可以一直盈利，拿到总冠军。但长期来看，这种交易方法必然会踩雷。

因此我当时一直呼吁大家不要跟他的单，但大家都对我嗤之以鼻，说事实胜于雄辩，现实就是他在一直赚钱，其他的说什么也没用。这就是“唯真实交易记录论”。

而戏剧性的一幕还是发生了，在最后一周，他终于踩了雷，别说总冠军没了，此时他的排名位居所有参赛者的倒数第一！连倒数第二都不是，直接倒数第一，因为别人再怎么差，也不至于把账户赔成接近于零。

在前两个多月的战绩，这位大神可以秒杀任何世界顶级操盘手，但只要他说出他的交易理念，那从一开始就不会有任何人看好他。这也就是银行高管亲戚说的，不光要有战绩，也要说清楚交易理念，缺一不可，有时候甚至交易理念要比现实战绩还重要。因为战绩代表的更多是历史，历史中没有发生过的事，未来就一定不会发生吗？如果你说这件事历史上就从没出现过，因此不用为此担心，那即便拥有完美的战绩，但理念层面的炸弹就埋下了。

我们要研究的不是如何证明某种情况永远不会碰上，而是当碰上时怎么处理。要不断的对自己刨根问底还有没有什么隐患，乃至于停电断网都要算上。

为什么理念比战绩更重要？因为人家在乎的是有没有炸弹隐患，而不是炸弹还没爆炸过。

账户的大幅增值靠的是复利，而不是靠赚钱的大单。

想靠大单让账户大幅增值是不现实的，如果你反对，说明明就是可以，那证明你的仓位太大了，所以大单对你才有如此的影响力。但是相对的，如此重的仓位，如遇亏损，也是相当危险的，会导致账户的大幅度回撤，连亏损都管理不好，那再大的盈利单也没意义。

况且，大单不常有，对账户增值的贡献，小赚而常赚的复利效果，其实远远超过大单。但大多数人总是舍不得大单，在设计自己的交易策略时，总爱偏向于大单，为了去抓大单，而宁愿放弃很多小单。其实你仔细算算这笔账就知道了，这样是不划算的。

有大单是一种幸运，但不要指望大单，小赚而常赚更现实。

“你一定会朝自己有利的方向产生偏见，一旦你对某技术指标产生信心后，你会强化它的优势，而忽视它的缺陷。”

这是刚看到的一句话，很有感触。举例说明。注意我说话的顺序：

当年设计一套交易策略，先靠肉眼扫视行情，发现一个月内有三笔赚钱大单，于是就对这种方法产生极高的信心，于是亏损单就被我选择性失明了，总觉得几笔小亏损简直可以忽略。等到设计EA需要量化统计时，才傻眼，原来中途产生了数十个亏损小单，我之前竟然没有发现。于是我再次用肉眼检查一遍行情，我发觉眼神直接就被看过很多遍、自我陶醉过很多遍的赚钱大单吸引过去了，中间的亏损小单真的不细看看不出来，每当眼神扫过一个亏损小单时，大脑里自然而然就产生一个“没事，反正有大单”的念头。

真是不统计不知道哇！险些被自己骗了。

在交易中，比的不是谁是第一，而是你只要别是最傻的那个就行了，哪怕你保持长期倒数第二都没事，都可称为是赚大钱的料。

大多数人做着做着就挂了，就是因为把精力都放在了怎么当第一上，赚时是特赚，但赔时就爆仓，结果成了倒数第一。这就是不清楚战略的重点在哪里。

EA不是什么大不了的东西，不要神化EA，不要高看EA，EA只是一个工具。EA干什么用的？代替不必要的人工，仅此而已。例如有了车间里的流水线机器，就没必要请那么多工人重复劳作了。

如果说你的交易理念是灵魂，而策略是肢体，那EA连肢体都算不上，顶多算是外界的一个辅助工具。如果你有一个团队，能轮班24小时盯盘交易，那根本不需要EA，但我们没有，我们需要吃饭，上厕所，去医院，去上班上学，没时间24小时盯盘，于是把量化的策略提前编成执行顺序去执行而已。

举个最极限的例子，交易平台上的止损、限价、对冲等功能，本身就是一种EA。你需要的功能其实只有开仓和平仓，所谓的止损，只不过是一种平仓，理论上到时候你点平仓按钮就得了，但为什么会提供个事先设置好止损的功能呢，不就是为了怕到了这个价位，你因为吃饭上厕所等各种原因，而没机会点平仓按钮吗。这本身不就是一种EA的功能吗。只不过交易平台无法把所有需求都量化出来，所以干脆就给你提供个EA扩展功能，你爱设计什么功能就设计什么功能。

EA完全不是一种新的交易，它只能代替人工，也就是提前都设计好了的机械化，而不是代替交易。市场从来也没因为EA怎样过，它的影响力只是战术层面，跟战略毫无关系。就好比汽车，设计汽车永远得靠人的头脑，只有制造汽车安装螺丝什么的才会用流水线机器。

不要把EA看作是新时代的产物，它本身没那么大影响力，它只是旧时代的产物的一种工具化而已，并不具备革命性，市场依旧是人与人的交易。

EA不具备不可替代性，只不过让人更方便而已！

① 菜鸟：一直保持陪钱。

② 伪高手：平时长时间保持赚钱，偶尔一次或几次大回撤，一朝回到解放前。但踩雷之前相当长一段时间内会被传颂为神话人物。

③ 高手：平时长时间保持原地踏步，偶尔一次或几次盈利，使账户资金上到一个新的台阶，然后继续长时间的不温不火，等待下一次的盈利，总之从来没让资金回到过前一个台阶。

④ 扫地僧：一直保持赚钱。

其中①无需讨论，而④无法讨论，因为顶级的东西可遇不可求。

至于②，是可以通过领悟、学习成长为③的，价值就在于其可复制性。

②的全部努力用在怎样赚钱，然后葬送于偶然的亏损；③的全部的努力用在怎样避免伤及账户元气，然后成功于偶然的盈利。

为什么会如此呢？因为亏损函数永远比盈利函数陡峭！100块钱赔到80块钱是赔了20%，但从80块钱再赚回100块钱却要赚25%才行。

不要小看原地踏步，100块钱的平地起步要比80块钱的逆流而上更占优势。

盈利的最大化往往带来风险的最大化。但所幸的是，风险的最小化却不会使盈利最小化。所以高手不会追求盈利最大化，只把盈利当成是控制亏损时的意外所得。

就好像一个格言说的：幸福如果作为生活的副产品，是很棒的一个东西，但把幸福作为目标来追求，只会导致灾难。

你可以连续盈利一百次，但被市场扫地出门只要一次就够了。

哪怕原地踏步，只要坚持不被清出局，总会有抓到好牌的那一天。

重仓的风险在哪里呢？就在于平台不一定按照你自己设的止损给你止损。黑天鹅姑且不谈，就拿周五到周一的新开盘来说，经常跳空数百点。（本文来自：汇 友 网）假如你重仓，但设了三十点的强制止损，以为安全了，结果行情跳空数百点，没你的止损价位，直接在数百点开外给你止损去，不爆仓也就剩个零头了。

这些都是不可控事件，不是你设了强制止损就会给你执行的。我们要事先把跳空数百点的情况算进去，计算仓位，使得即便出现这种亏损，也在计划之内，不会伤及元气。

我个人的看法是所谓的盘感其实是可以量化出来的，只不过也许是一些细微的东西，很难提炼总结成一种明确的开仓依据，但很难不代表不能。

就像开车一样，这是个复杂的劳动，路况又有无穷多种可能，理论上不可能全都解决，但自动驾驶技术还是出现了，并且已经发展到不仅仅是人工参与的半自动，而基本实现了全自动，只不过还没上市普及而已，但技术上基本达到了。它是怎么做到的呢？那就需要深入量化细节，去分析，总结…虽然很难但总能实现的。

EA也同样，如果能全自动，毕竟比半自动好，当然前提是必须把所有所谓的感觉都量化成具体指令。要注意的是我说的全自动指的是运行时全自动，不代表永久性全自动，后期维护优化系统升级什么的当然还是得靠人工，毕竟基于简单的MQL环境下，不太可能再把自动学习、人工智能这种高智能思维加进去。