跟随指引第二十期：稳健组合模型 低风险高回报

本次组合跟随交易员的筛选，基于“同一经纪商，交易品种错开，最大回撤较小”这三个主要因素。跟随资金3万美金。

这样搭配的目的在于：把风险尽可能降低，适用于稳健型投资者。

 

 

组合跟随的交易员分别是：

日积月累的盈利 & 冰是睡着的水007 & 反之道 & piaoyou

 

 

在跟随搭配上，第一组两位搭配的交易员，他们在交易品种上主要交易黄金和外汇；第二组两位搭配的交易员，反之道主打外汇，piaoyou主打黄金。实现品种分散。

 

 

第一组：日积月累的盈利 /冰是睡着的水007

 

图一

 

图二

小结：根据第一组交易数据得出的模型，在用3万美金同时跟随“日积月累的盈利”和“冰是睡着的水007”这两位交易员，按“固定手数”跟随为佳，在同样的资金和最大回撤比例前提下，按固定手数跟随的最终利润要多出约30%。

而在固定手数跟随的模型里，承受回撤比例与跟随收益成正相关，可选择适合自己的风险收益维度设置跟随策略。跟随周期以触发最大回撤率为停止信号。

推荐使用图一第二项，3万美金在承受20%即6000美金的最大回撤，可按0.5手同时跟随“日积月累的盈利”和“冰是睡着的水007”两位交易员，加起来正好是1手，在此模型下预期跟随最终利润为77870.3美金，约260%的收益率。

第一组根据最佳“固定手数”跟随模型，得出交易员组合收益曲线如下：

 

 

 

第二组：反之道 /piaoyou

 

图三

 

图四

小结：根据第二组交易数据得出的模型，在用3万美金同时跟随“反之道”和“piaoyou”这两位交易员，“按比例”跟随为佳，在同样的资金和最大回撤比例前提下，按比例跟随的最终利润要多出约20%。

推荐使用图二第一项，3万美金，在承受10%的3000美金的最大回撤，可同时跟随两位交易员，分别按20倍跟随“反之道”和19倍跟随“piaoyou”，加起来正好是39倍，符合此组合模型风控，在此模型下预期跟随最终利润为59958.21美金，在承受10%的回撤可创造预期约200%的收益率。

第二组根据最佳“按比例”跟随模型，得出交易员组合收益曲线如下：

 

 

第三组：日积月累的盈利 /冰是睡着的水007 /反之道 /piaoyou

 

图五

如果3万美金同时跟随四位，优先选择“固定手数跟随”，可选择第一项，承受10%的回撤，按0.1手同时跟随“日积月累的盈利/冰是睡着的水007/反之道 /piaoyou”这四位交易员，预期跟随最终受益为58501.75美金。回报率约195%。

第三组根据最佳“固定手数”跟随模型，得出交易员组合收益曲线如下：

 

 

3万美金组合跟随建议——Hailee定制

 

温馨提示：以上数据/模型/建议仅供参考，切记风险第一，纪律第二，盈利第三。

交易宗旨：在人性允许范围内，尽量保持客观而一致的态度。——Hailee liu