期权结算价怎么计算期权结算价计算方法介绍

更新时间：2019-12-30 14:12 | 阅读: 1076次

大家都知道在期货市场中会有一个结算价，其实在期权市场中也有期权结算价这一说，不过很多人对于期权结算价是怎么回事并不是特别了解，因此小编今天就来给大家介绍一下期权结算价是怎么计算的。

期权结算价怎么计算

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。

原则上期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。

此外期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。

期权合约挂牌首日以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。除权除息日以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

关于期权结算价的计算方法小编今天就先给大家介绍到这里，如果以上内容对您有所帮助别忘了关注Followme社区了解更多投资理财知识哦。

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