什么是期货套利期货套利有哪些原则

高瑞东

更新时间：2019-11-27 13:59 | 阅读: 600次

为了能够准确判断期货投资的变化，投资者必须要尽可能的多多了解一些期货方面的知识，那么下面就来和我一起来看一下期货知识中的期货套利。

期货套利简介

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，希望可以在价差发生有利变化而获利的交易行为。

如果发生这种利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么这种行为就被称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为那么就被称为是价差交易。

期货套利原则介绍

1.买卖方向对应的原则

即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓或是只建立卖仓。

2.买卖数量相等原则

在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相匹配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）而临较大的风险。

3.同时建仓的原则

一般来说多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格的不断波动，交易机会可能会稍纵即逝，如果不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会

4.同时对冲原则

套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲的方式来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

5.合约相关性原则

套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现一定的回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础，否则在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

上面文中的内容对期货套利进行了详细介绍，若想要了解更多其他金融知识可以到Followme交易社区进行交流学习。

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