与“期货套利”相关的问答303条
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股指期货套利原理是?股指期货怎么进行套利

yingrui : 随着市场对于股指期货态度的高涨,越来越多的投资者从股票中抽身关注起股指期货了。相信大家也发现了,与股票不同的是,股指期货可进行无风险套利,那么它是怎么套利的呢?真的没有风险吗?在股指期货的配资完整的条件下,市场价格与理论价格不同时,就存在着无风险套利机会。当股指期货价格比理论价格高的时候卖出期货,且对应指数的股票组合到期,在有利的情况下将股指期货头寸和现货头寸一起平仓,就是正向的套利。当股指期货价格比理论价格低的时候,可以买进股指期货再将现货卖出,这样在出现有利条件的时候进行结算,就是反向套利。由于在实际的期货市场中,借贷利率不一致,交易成本以及冲击成本等因素都会影响套利的实施。且因为市场因素的存在导致了股指期货价格会一个无套利的区间。投资者想要抓住真正意义上无风险的套利,就要在这个区间之外才行。套利方式:期现套利在到期交割日使用股票指数现货价格和期货价格的特征,来购买低价资产,再出售高价的资产,只要在到期的时候进行平仓,就是无风险套利的策略了。跨期套利不同股指期货合约之间差价的套利交易。由于需要考虑到差价操作的不确定性,投资者需要对不同的到期日股指之间的价差进行分析预测,因此这不是无风险套利。
08-13 09:16 1 回答

什么是期货套利,怎么做期货套利?

ATFX财富问答 : 什么是期货套利,怎么做期货套利?套利交易是以盈利为目的的交易,要掌握石油期货套利的原理和基本操作技巧。国内原油期货预计下半年上市,证监会直管,其他原油地方交易所基本上都是不合法机构。以原油为标的物的期货合约,就是原油期货,证监会表示2017年力推中国原油期货上市,目前原油期货上市准备工作提速。制定完善的交易计划很重要,不管是投机还是套利,都要先熟悉原油期货合约和交易规则,做好全面的上市准备。期货套利是同时做多和做空相关性很高的两个合约成者标的资产,因此当市场的价格发生变化时,大多数情况下一个方向的亏损会有另一个方向的盈利与之对冲。常见的石油期货套利策略,有期现套利,跨期套利,跨市场套利和跨品种套利等方法。因为套利交易现在利用的是市场上的价格失衡关系,所以当市场比价关系朝着正常状态下回归的时候,在这个点投资者就可以利用买卖对冲部位而赢取一定程度上的净利润,并且不用再留仓至最后结算日。中国允许境外投资者参与。境外投资者可以做所有的套利方式,境内客户常见的套利,目前有期现套利,跨期套利和跨品种套利。由于国内只有上期所原油期货这一个正规原油投资市场,因此很难进行跨市场套利,一定要通过正规的途径炒原油。
01-27 09:30 2 回答

如何利用股指期货套利?期货套利的风险因素

只爱江山 : 如何利用股指期货套利?股指期货是一项看起来容易,但是做起来却比股票还要难的投资。能做股指期货的,大多数已经在股票市场做过很多年了,对股票也非常的熟悉。但是股指期货毕竟不同于股票,股指期货这项投资有没有风险,如何利用股指期货来进行套利呢?利用股指期货进行套利指的是通过期货与股票指数之间的价差,进行期货和现货之间的反向操作锁定收益,属于低风险的套利。至于股指期货如何套利,下面以沪深300指数来向大家介绍一下:现在是2019年7月19日,沪深300指数为3807,IF1907价为3807,期现基差为50点,每一点需300元,则开一手IF1907空单(保证金按30%计算,目前实际保证金因救市从13%调整为40%)需资金380730030%=342630,预留保证金180000以防止期指上涨引起的爆仓风险(可防止期指上涨600点以内的波动),期货端合计投入445500元资金。同时,假设沪深300指数基金价格为2.9元,则需买入38073002.9=393827份基金,现货端合计投入2.9393827=1142100元资金。以上合计投入资金158.76万。到期指交割日的时候,期现基差变为0,平仓期指合约并同时卖出指数基金,那么十七天就能获利一万五(基差50点乘以300),收益率达到1.14%,折合年化收益率大致大道百分之二十五。期货套利的风险因素第一,股指期货套利的成败主要取决于套利边界的确定和指数的有效复制。准确确定套利边界需要准确估计期货的固定成本和影响成本,但流动性成本的估计存在很多不确定性,可能带来套利边界风险。
08-13 10:17 1 回答

股指期货套利有哪四种套利方式

李永贞 : 股指期货套利套利方式是什么?股指期货套利一直是比较有效的盈利方式,但是期货的灵活性比较好,所以套利的方式也比较多,不过很多人只会选择其中的一到两种进行深入了解,这时候建议大家多多了解几种套利方式,1、现金套利投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时,投资者可以买入被低估的资产,卖出被高估的资产,并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易,以获得相对稳定的收益。这种交易被称为长期现金套利。2、时间套利交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易。例如,当沪深300股指期货的if1009合约与if1012合约的差价达到一定程度时,投资者可以进行跨期套利,这是实现股指期货套利必不可少的途径。
08-13 09:22 1 回答

期货套利采用的套利比值有何意义?

Maud : 一般指的是利用近月合约和远月合约的差价获取利润。打比方说:由于最近钢价不被看好,8月底螺纹1301合约的价格达到比1305合约的价格要低100多点,但是你认为这个情况不正常,随着经济稳定它们的差价会逐渐缩小,于是你在制定了策略后决定买入1301合约,同时卖出等量的1305合约。九月份内钢价先跌后升,近月合约的看涨空间也得到了发挥,1305远月合约的走势却没有这么强烈,两合约的差价由100多变为了现在的接近40,这时您觉得时机成熟,最近钢价的走势到3680可能就是个坎了,后期形式不明,于是同时平掉了两个合约的仓位。于是不论这两个合约大趋势是向上还是向下,总之你赚取了其中的差价,这就是套利。套利有很多种,牛市熊市套利的策略也不尽相同。
08-13 16:30 3 回答

什么是套利,石油期货套利如何操作?

Sebastiane : 套利,又称套期图利,也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。国内石油企业或相关产业链客户,都可以参与原油期货套利。哪些类型的企业,或者哪些投资者适合做套利?相对于单向投机而言,期货套利具有相对较低的交易风险,同时又能取得较为稳定的交易利润,是一种比较稳健的投资方式。我国石油期货套利分为4种类型,分别是期现套利、跨期套利、跨商品套利和跨市套利。而这4种套利类型正依据其风险由小到大排列。投资者必须根据自身定位及风险偏好来选择适合的套利类型进行交易。跨期套利和跨商品套利则相对来说限制较少,普通的投资者均可参与。期现套利更适合于具有原油期货交割资格的现货套保企业,因很多时候期现价差的“回归”会发生在期货合约进入到交割月份,而此时只有具有交割资格的法人户方能继续持有仓位,进而真正实现期现价差的套利回归。我国原油市场正逐步放开监管,开放更多油企的原油进口使用权。跨市套利则最好还具备有畅通的进出口贸易渠道,因有些时候需要采取两个市场货物的实际交割转移来套得利润。多多分析原油期货和现货市场,一般投资者切勿因为看到价差出现理论上的可套利机会便盲目介入,因首先考虑到自身条件以及未来可能出现的各种情况。新手投资入市要谨慎,我国原油期货开户有门槛,投资者可以提前办理商品期货开户,熟悉期货交易流程和操作技巧。如果资金不足,期货开户后可以先投资石油沥青期货等品种,走势和原油期货类似,完全可以替代。我国原油期货开户条件为50万元资金或等值外币,有期货实盘经验或模拟交易经验,通过综合评估测试,无不良诚信记录。
04-23 08:11 1 回答

期货套利腰如何操作?

陪你演戏 : 期货套利要如何操作?当然要有完善的策略,保持稳定盈利,灵活应对也需不忘初心。国内市场各方期盼已久,经证监会批准,上期所国际能源交易中心已经发布原油期货交易规则,投资者要做好上市准备。目前可以办理期货网上开户和期货手机开户,开户后能交易国内几十个期货品种。我国石油期货最重要的品种,中质含硫原油期货合约已经出台,我们可以初步了解原油期货的合约内容。做原油期货要做好充足的入市准备,学好交易技巧。评估一个人做得好不好是长期的存活,需要看背后是否有合适的收益逻辑来支撑。有熟悉期货交易机制,明白投资的基本原则,期货市场更多的是追求一种平衡。虽然收益和风险的平衡更具有价值,但也有很多人会更关注业绩。如何投资原油期货?评估一笔交易做的好坏,量化方式有很多指标,如收益风险特征、指数特征、稳定性、交易管理的应对、盈亏应对等。要构建适合自己的交易系统,要看一个人能不能长期在期货市场存活下去,还是要看有没有一些稳定的规律掌握在他手里。如果你连商品期货都做不好,那也很难在原油期货市场盈利。原油期货盈亏风险大,一个点的涨跌就是一千元盈亏,一定要有成熟的期货交易系统,再涉足原油期货交易。为了不被市场淘汰,首先要做到对参与品种特性有专业性了解,还要磨炼交易经验,掌握自己的交易原则。炒期货是在进行一种投资行为,看交易是不是可以获取价值、屏蔽风险。
11-06 14:57 2 回答

期货锁单是套利吗?

益达学妹 : 什么是期货套利,锁单是套利吗?期货套利有哪些风险?投资石油期货市场之前,我们要知道怎么做期货套利。我国原油期货推出在即,投资者最好提前做准备,提前了解石油期货交易的风险,做好上市准备。期货开户很简单,目前可以网上开户,也可以手机开户,然后可以投资国内几十个商品期货品种,等原油期货上市后也可以交易。目前有待证监会批准上期所国际能源交易中心章程及交易规则,投资者要做好准备。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为,主要分为期现套利,跨期套利,跨品种套利,跨市场套利等等,同时也要了解期货套利的风险。原油期货即将上市,我们要熟悉期货常识,由于套利一般并不关心期货绝对价格的涨跌,只关心价差的变化,同时开仓、同时平仓。对于某些商品,有资金实力的机构,甚至可以通过实物交割来兑现利润,所以风险相对较小。但对于中小投资者来说,仍面临部分风险。真正在期货中赚钱的人是极少的,想长期立足期货市场,就要知道怎么做期货套利,如果你本人是期货新手,可以通过中国学习一下期货的基本知识,这样才有更加完善的分析理论,帮助自己攻克难关。此外,还要注意,期货套利交易和投机交易的目的都是为了获得投资收益,但套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸,在同一时点上是双方向交易。锁单不是套利。凡作锁单都是对行情看不准而采取的一种消极保护措施,实质是一种逃避错误的行为。
11-28 15:21 2 回答

什么是期货套利交易?

Megan : 正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异,同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这些差异的存在,使期货市场的套利交易成为可能。套利,又称套期图利,是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。
05-28 09:55 2 回答

期货可以做套利吗?期货套利是不是暴利

市场热点 : 期货可以做套利吗?可以,其实期货交易的策略有很多种,但是最重要的还是投机交易。比如在办理期货开户的时候,会遇到测试题,大多数都是根据自己的实际情况选择,个别原则性的题目不能答错。有一个题目就是问,你参与期货交易的类型?A投机,B套利,C套保对于个人投资者来说,这里基本上都是要选择投机的。就算你做的是套利交易,但是本质是期货合约的买卖,还是投机交易的范畴。套期保值因为一般都是涉及到交割,个人户没有交割的权限。企业户虽然能参与交割,但是也不是全都能,因为交割还需要申请,另外企业的经营范围还需要进行审核,符合条件的客户才能去参与交割,所以散户做交易,还是不建议选择其他的答案。如果你选择测试题,可能期货公司会给您退回重新测试,有的题目选错根本不能开户,比如证监会无风险承受能力者不能开户,但是在测试题里面会有一两道,其中最低风险等级的选项就是这个禁止开户的类型。
08-06 14:53 1 回答

期货套利原理是什么,期货套利风险性如何

马克斯韦尔 : 期货套利原理就是通过买卖两个合约来把握合约间的价差,期货套利可以通过买卖两个交割月份不同的合约进行,也可以通过买卖两个品种不同的合约进行,投资者是通过套取两个合约之间的价差来实现盈利的,期货套利产生的原因就是能够规避风险,但是却产生了新的风险,不过与一般的期货交易相比还是比较低的。
03-06 14:43 3 回答

什么是股指期货套利?股指期货套利是什么意思

迎福 : 什么是股指期货套利?股指期货套利是期货套利交易的一种类型,其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系。但是,有时期货指数与现货指数会产生偏离,当这种偏离超出一定的范围时(无套利定价区间的上限和下限),就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利(Arbitrage),利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易(SpreadTrading)。
08-13 09:58 1 回答

怎么做期货套利,石油期货买进套利要如何操作?

生气 : 怎么做期货套利,石油期货买进套利要如何操作?石油期货上市了吗?。我国第一个国际化期货品种,原油期货的上市备受关注。目前有待证监会批准上期所国际能源交易中心章程及交易规则,投资者要做好准备。目前可以办理期货网上开户和期货手机开户,开户后能交易国内几十个期货品种。我国石油期货最重要的品种,中质含硫原油期货合约已经出台草案,我们可以初步了解原油期货的合约内容。做原油油期货要做好充足的入市准备,学好交易技巧。期货市场历来都是强者的天下,散户投资期货市场,一定要掌握常用的知识和技巧,才能更好地立足国内市场。不论期货价格如何变化,行情涨跌如何,对于熟悉市场的投资者来说都能游刃有余,最终获得回报,也许强者只是比你多了解了那么一点,比如套利,你能分析套利的方式吗?商品期货套利有什么技巧,怎么进行石油期货套利?换句话说,你真的会“套利”交易吗?,带你了解一些原油期货开户交易常识,原油期货套利技巧。原油期货开户是免费的,需要身份证和银行卡,目前国内期市成交、持仓规模较大、市场流动性较强的品种,可以多进行套利操作,,因此大资金的选择余地也较小。而原油期货的上市,则提供了更多的套利选择。
12-17 13:21 2 回答

什么是原油期货套利?原油期货套利方法是?

汇丰银行 : 国内原油期货门槛低,普通投资者均可参与,支持双向交易,涨跌均可盈利,在参与原油期货交易之前,投资者需要学会一些原油投资知识,了解如何炒原油期货,关注原油期货的上市进程。目前国内原油期货第二批交易规则已经出炉,准备工作正在就绪,投资者积极关注原油期货上市动态。我们参与原油期货交易,如何从散户成长为投资原油的高手?什么是原油期货套利?原油期货套利方法的分类有哪些?套利指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约,同时卖出那些“高价的”合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。原油期货套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是原油期货套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。例如在进行金属牛市套利时,交易所买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。原油期货跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。
03-27 16:02 2 回答

期货如何套利,期货套利的操作方法是什么

Felixlynxx : 期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生,则利用期货市场与现货市场之间的价差进行套利的行为
12-07 14:49 5 回答
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