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海龟交易法则是什么

李雨石

更新时间：2019-04-23 16:11 | 阅读: 822次

海龟交易法则是金融交易中值得学习的读物，其是建立在唐奇安通道上的一套完整的趋势交易系统。那么海龟交易法则具体讲的是什么，让小编来告诉你吧~

海龟交易法则覆盖了交易的各个方面，是一个标准的机械交易系统，它给出了交易中需要制定和考虑的各项决策，不给交易员留下一点主观想象决策的余地。拆分开来看，海龟交易法则涵盖了以下几个部分：

1、所要交易的标的；2、持仓规模；3、入场信号；4、止损方法；5、止盈方法

一、交易标的

在《海龟交易法则》中，作者提到他受训所交易的标的是流动性较强的商品期货。在国内期货交易所中，交易活跃的商品期货品种包括了：螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、铁矿石、锌、镍、黄金、白银、铜、原油、PTA、沥青、橡胶、甲醇、菜粕、豆粕、白糖、棉花、苹果。交易活跃的金融期货品种包括了：上证50、沪深300、中证500、十年期国债、五年期国债。

二、持仓规模

海龟交易法则将一个基于波动性的常数百分比用作持仓规模风险的测算标准。衡量波动性的方法不是常用的波动率，而是采用了每张合约波动所带来实际价值的波动，这使得针对不同的期货标的，每份交易（针对不同期货标的每份交易包括的合约的数量不同）能达到每天实际价值的波动都能基本相同的效果，即波动小的品种每份交易包括的合约多，波动大的品种每份交易包括的合约少。这样设置的好处是提高了在各类期货的分散效果，降低了风险。

海龟交易法则中衡量波动性的指标选取的是平均真实波幅（Average True Range）,它表示单个交易日特定市场造成的价格波动的平均范围。

波幅的概念能反映出交易者的热情，大幅波动或者波动幅度升高预示着交易者倾向于维持当前趋势，波幅缩小预示着趋势往往反转。

三、入场信号

海龟交易法则给出的入场信号均基于唐奇安的通道突破系统。

唐奇安通道突破系统是以前n个交易日的最高价作为上线，前n个交易日的最低价作为下线，若日内分钟级别的K线突破上线则入场做多，突破下线则入场做空。在海龟交易法则中，作者使用了两种n的取值，分别为：以20日突破为基础的短线系统和以55日突破为基础的长线系统。

海龟交易法则的长线系统入场信号是优先级最高的信号，一旦在分钟级别的K线向上突破55日的上线通道，则做多一单位的相应期货合约，反之突破下线则做空。

海龟交易法则的短线系统入场信号为：一旦在分钟级别的K线向上突破20日的上线通道，则做多一单位的相应期货合约，反之突破下线则做空。如果上次突破已经导致了一次有盈利的交易则短线系统的突破将被忽视。

海龟交易法则的加仓条件是：在有效突破并建仓后，价格向仓位有利方向变动了0.5个ATR后，仓位可继续增加1个Unit，直到持仓达到最大限制（一般为4个单位）。

四、止损方法

对于大多数普通投资者来说，手握亏损的交易抱着它会反转的愿望远比退出亏损交易容易得多。然而一个完整的交易系统，止损条件是保住胜利果实的重要手段，同时也是避免将小损失发展成更大损失的必要方法。止损最重要的是在进入交易之前就已经预先确定好如果交易失败时退出的点位。如果市场的波动触及预设点位，就必须每一次毫不犹豫的退出。

海龟交易中止损的基础依然为ATR，每笔交易可以承受的波动为2倍的ATR，即如果标的价格向不利方向变动了2*ATR，则无条件止损出局；如果之前有加仓的情况出现，则将止损提高0.5*ATR，即止损点在最近开仓点位的2*ATR的不利方向处。

五、止盈方法

对于已经盈利的交易，海龟交易法则使用突破为基础的离市策略。短线系统持多仓离场信号为分钟级别K线向下突破10日的下线通道，持空仓则为向上突破10日的上线通道；长线系统持多仓离场信号为分钟级别K线向下突破20日的下线通道，持空仓则为向上突破20日的上线通道。

这种止盈方式不会在最好的价格退出交易，甚至有时候会使可观的利润化为泡影，然而要想捕捉真正的大幅波动，就必须严守纪律，恪守交易规则。

海龟交易法则是一个较为完备的交易系统，在实际应用中还需根据市场特点进行些许调整，例如下单时用限价单还是市价单、剧烈波动时下单指令没有成交、何时更换期货的满期合约等。交易系统的主体部分逻辑简单，也很早就公之于众，只有当把各种细节问题做好优化，应对不同风格的市场，才能让它成为实战的利器。

以上就是关于海龟交易法则的介绍，相信你对海龟交易法则已经有了一定的认识，更多相关知识会在Followme交易社区上呈现，欢迎你前往社区进一步了解哦~

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