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补充三个账户的资金曲线 去年刚开始做,几次大回撤的总结: 1号(开户21年5月份)第一次大回撤超过30%,原因: 1、100美元,账户太小,不熟悉品种性格,挂单全部成交,没提前设置止损,导致持仓杠杆达到60多倍,当时没在电脑前,回撤30%多,全部砍仓,再增加入金100,重新来过。曲线回升后,再增加100美金转入2号账户。 第二次大回撤:2号(21年下半年到22年年初)账户资金增长到160多想试试加期货品种,入场杠杆过大,进场选择也没太严谨,加上没在盯盘,回撤70%多。全部砍仓重选外汇做。 第三次大回撤: 22年年中资金曲线比较稳定后,1号,2号(22年10、11月份)外汇基本仓位是拉满10多倍的,没有降低外汇持仓的情况下,又加入期货品种,持仓过大,10月,11月曲线振幅过大(回撤在25%左右,当时认为可以接受),品种联动时,两个账户回撤超过38%,期货仓位全部砍掉,再次修复曲线。

Edited 02 Jan 2023, 19:57

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mimanku
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32、关于长线和短线: 我们很多人会追求长线和短线一起做,既想拿长线收益又想拿短线收益,如果只有一套系统很难做到,因为自己在跟自己打架。其实只要把它分成两个系统就行了。是在想不明白就分账户做,一个做长,一个做短就可以了。
mimanku
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@mimanku 说白了,长线和短线基于的是两套理论,长线基于趋势理论,短线则依据的是箱体理论。他俩根本不是一套系统。当我们能够做好这个区分之后就简单了,分账户做就可以了。
mimanku
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@mimanku 分账户做是初始的方法,当都掌握后可以合到一起做,他俩不会冲突,只不过资金曲线会更加平滑而已。也就是回撤率可以做到更优秀。若不能熟练就混一起,则会可能增大回撤幅度。其实分账户后,做个拟合就行了。没必要一个账户同时运行两套系统。
mimanku
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@mimanku 认为长和短是一样的,也没错,把交易的时间级别降低就一样了,但是存在一个稳定性的问题,时间级别越大,趋势越稳定,时间级别越小,越不稳定。原因就是主趋势不能被任何机构和个人人为操纵,而次级趋势和小型趋势是存在这个问题的。
mimanku
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40、关于净值回撤:净值正常回撤对账户的威胁不是很大,它是净值增长过程中必要的过程。对于异常回撤就要提高警惕了,它可能为更大的回撤埋下了种子,不及时处理很可能从自然回撤变成快速下跌的中继,常有吞噬掉过半甚至全部的利润的例子。
mimanku
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@mimanku 这其主要有几个原因:1、持仓杠杆过大,导致平均回撤超过了合理的回撤标准。如果不及时处理,到发生极端情况的时候就会出现大幅回撤,部分止损出局后也就必须得被动降低持仓杠杆,这样就拖慢了资金回升的速度。节奏被打乱就需要更多的谨慎和时间去处理。
mimanku
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@mimanku 2、仓位配比异常,即过于集中在一到两个品种上,当这一两个品种出现极端回撤也会造成困扰,对比重较大的品种要有追踪止盈的机制。即使有整体指数做相互印证,对标的这种回撤也有预期,但集中持仓也很容易造成翻车。
mimanku
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@mimanku 3、在账户回撤没有完全停下来之前做积极的加仓动作。即类似于亏损补仓,虽然持仓利润为正,有时候心理上会放松警惕。遇到这种情况要对新仓数量加以限制,并且只能按照箱体策略,只做合理盈亏比。如果过份留仓很可能造成持仓杠杆过大的那种局面。
mimanku
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41、关于小资金跟大资金跟爆了的原因:资金量的差距,导致跟盘资金和信号主单次下仓的杠杆率会有所差别。
mimanku
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@mimanku 举例:跟盘1000,信号10000,同比例,信号每次做1,跟盘0.1没问题;信号每次0.1,跟盘每次0.01问题也不大,可是当信号每次0.01,跟盘也是0.01每次,就可能要完蛋了。
mimanku
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@mimanku 解决办法,逐笔跟的时候,跟盘的要对账户的杠杆率做控制,达到一定持仓杠杆就要做预警,每次跟盘前得查问持仓杠杆率,到了就放弃跟,没到就继续跟。
mimanku
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@mimanku 而相对信号方,每次下仓的最低量只要符合最低杠杆要求,也就不会对跟盘的造成太大伤害,实现一定意义上的同进同出。
mimanku
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81、短期的漂亮曲线是一个假象,一体两面的。需要一定的时间来积累才是安全的~~
mimanku
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80、当回撤很大时,应该停下来一等,或许是策略遇到了新的问题,或许是行情的判断出现了偏差,或许是当前的环境不适合一些策略的运行,还有自己的固执等等。
mimanku
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79、从曲线的状态就可以逐渐判断出操作风格的不同,而从同一曲线里的改变也可以判断出操作风格的改变和策略的调整。有些东西是要长期观察和总结的。
mimanku
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@mimanku 保住本金,三个月后又是一条好汉!!!
mimanku
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@mimanku 其实在回撤的时候不顾一切的停损是一件很愚蠢的事情!因为你的预案不够,也就是模拟的情景不够,把极端情况下的预案要做全了,做到有序退场,进退有度。
mimanku
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@mimanku 离场后再进场的预案要做全了,很多时候利润存储不足下,是要缩手缩脚。等宽裕了再做新的部署。旨在保持低杠杆为第一要务!
mimanku
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78、一个细节毁了一堵墙,梳理起来很麻烦,有时候人就是太想创新,越创新出的问题就越多。其实把最简单的事情重复下去就行了。要多少天说了算。
mimanku
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@mimanku 机关算尽的时候,也错失了很多其他机会。得不偿失~
mimanku
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@mimanku 再再找点事情做就行了,没什么问题的,看一眼就能了解的事情,确实不需要花那么多时间去弄~
mimanku
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@mimanku 我们的蠢就在于,自己对全貌的不理解,在跟小的空间里想寻求高回报,其实错了,没有把全貌看清楚,不过好在,自己知道了这个规模告诉自己不行,得再一次缩小规模。直到把状态调整到正常为止。
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77、分析的级别做个顺序,按照大做小就行了,把那两个指数挑出来看着就行了。
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76、替换价格的方法,只能在边沿做,中间做的成本会比较高。给价格活动的空间,不要去干扰他,能拿到就拿到到,拿不到就算了。
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@mimanku 明确的箱子里做就可以了,移动止损,慢慢调整,这个急不得,主要归结于行情的特点,遇到大点的反向行情时出不来,把以前的利润全给吃光了。尽量提高单个持仓的利润存储量。
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@mimanku 说到底还是仓位配比的问题,没时间就身大头小,有时间就身小头大。保持综合杠杆率在一定水平。注意持仓的利润存储情况就行了。
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@mimanku 即让成本远离当前价格,在这个情况下,杠杆就天然会保持在那个水平。被非农吃亏就在于自己把综合杠杆挑太高了,出现极端的时候来不及止损,导致墙全塌了。
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75、随时间推移,把合适的品种捡进池子就行了。
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@mimanku 我们都会为自己的愚蠢付出代价的,缩回去就是了。别大张旗鼓做实验。
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@mimanku 从小到大的试验才是对的,得试出自己的极限。
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@mimanku 调整持仓结构而已
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74、关于长短配比的问题:以前师兄他们说,做短就是为了赚个生活费,配比都很低的。现在忽然有点理解了。头小身子大是对的。遇到极端情况你活不下去。
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@mimanku 也就是,穷人家里不能乱折腾,本钱不够。即使是富贵人家也不能时刻消耗自己承担不起的支出。而大幅做短就是这个道理,在不合理地消耗利润。顺风的时候赚的多,逆风的时候被吹走的也更多。
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@mimanku 首先这种大幅回撤是不能接受的,失败就在于自己的莽撞。一个品种的持仓杠杆达到了6到8倍。很危险的信号,在没有利润存储的情况下,规定持仓品种的杠杆在一定范围内。
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@mimanku 品种复利就很可观了,价格复利可以慢慢来。
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73、有个现象,当净值达到前高的时候一定要减仓一部分出来,这是看了好几次的情况。以后要做这件事情,按照比例去减掉多余的仓位,待下一次回撤再把头寸打进去。
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@mimanku 延续原来的模式,做品种复利,虽然慢,到最后也还不错的。就像当年做股票的那种模式。
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@mimanku 品种复利加上带移动止损的价格复利,不要怕做丢,底仓在呢,赚多赚少而已。
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@mimanku 当你摆脱价格的束缚的时候,跟多问题就不再是问题了,给他活动的空间,不再纠结于小范围的价格波动,所要注意的只是综合杠杆和大箱体的操作,形态内的那些东西就不做了,无所谓几块钱的行情,忽略它,你会得到更多。
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72、明知道品种弱势,就别做它了。出了问题只能是轻仓修复曲线。没别的招。
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@mimanku 为了提高收益率,结果把自己摔坑里了。好事,证明新策略不暂时不能用,等吧把问题完全解决了就可以了。再等等吧。
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71、关于笔记:以前的感悟都是记笔记本上的,现在写在这里方便查看和修改,可能是我的偏好,把想到的说出来,自己会有更多的灵感。
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@mimanku 有些先前说出来的可能是不对的,经常过完后再看自己曾经记录的觉得自己当时很蠢。不过能认识到自己的蠢,也不错了,改过就是了。记录是一个很好的提高自己的工具。
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@mimanku 一层层把错误缕出来,能留下的总会有用的,也能反应自己理解的程度和状态。
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70、关于单位持仓所存储利润的问题:一方面是持仓存储,一方面是短线的存储。两个加起来要达到一定的程度才能增加下一个持仓。这样安全性才能提高。原理就是:日内复利加仓和日级复利加仓的区别~~
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@mimanku 让持仓成本远离当前价格,也就是杠杆率要够合适
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@mimanku 也就是规定持仓间隔,一方面好有反应时间,另一方面可以保持总体仓位的安全性。
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@mimanku 把一个价格区间多余的利润取出来,性质就相当于移动止损了。
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69、关于品种分析:明知道英镑弱,却因为他的性格选择他,这次最大的问题也在于比处。
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68、2023年2月3日,一个值得纪念的日子,彻底让自己把仓位憋过来的日子。这次的回撤才利润都吃没了
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@mimanku 想到解决办法了,推移动止盈就行了
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@mimanku 还有一个就是耐心,把持仓杠杆管理好,把价格替换做好,把品种复利做好,就行了,剩下的交给时间。
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67、第一次高杠杆的危害:达到20倍杠杆,非农一次就锅干碗净,把虽然知道趋势没变,回撤也是正常,但必须把仓位清掉,这一次的教训很深刻!那两个分账户甚至达到40倍杠杆,回撤更加惨重。清掉仓位重新来过。
mimanku
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@mimanku 身子小头大,是高杠杆的类型必须配备的类型,身子大头小极端的时候出不来,很麻烦。主要是不到出的止损标准,就把自己给弄死了。
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@mimanku 大幅波动对账户是很大的危害,平时要关注大幅波动,只要平时波动达到一定程度就要小心了。这是以前没注意到的。振幅大于25 %绝对不是什么好事情。
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@mimanku 降杠杆,降仓位。一比一配比,不能4比1配比。做起来还是很容易的。

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