最近又见证了新的历史，不败神话东北路和极影系列风险大的都阵亡了。爆仓是马丁的终点，没有例外。最近组的大锅杂组合策略（超过60个）在IC表现稳定 ，在XM还在评估，效果貌似差很多。基本是都是一单一结，有止损，马丁网格无止损的一概不碰，玩这类只要错了一次就全盘皆输，我筛选出来的一单一结的策略期望都是正的，这么多策略期望都是正的，正相关性较小，很多甚至是负相关的，能对冲风险，组合起来能很大程度抵消波动。策略有足够的优化样本外时间评估，有半年到两年。以往的不代表未来，这些策略的每个仓位都控制在很小比例，就算未来遇到极端行情，策略失效，风险也可控，记录这些策略的历史回撤停滞时期等参数，与未来做对比，整个大锅杂组合策略需要定期rebalance，管理还是挺费劲。
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
-THE END-