智汇量化︱每日一篇 – 统计套利的失误 （3）
LTCM的陨落给了我们有甚么提示呢？
第一，任何买卖策略必须要设定适当的止赚和止蚀位，并且要严守；
第二，统计套利策略所选定的金融产品必须要有绝对的关连性；
第三，产品是绝对没有违约的风险，高回报就会有对应的高风险；
第四，如果产品是货币的话，就尽量要避免有挂钩的货币，例如瑞士珐瑯和英镑都都曾经分别与欧元和马克挂钩，最终被狙击成功；
第五，统计套利并不适合用于有涨停板或跌停板及熔断机制的市场，例如中国股市；
第六，当资金去到某一个大小的时候，就必须要停止接受新的投资，最好的例子就是Jim Simon的Medallion基金，到了大约1,300亿美金的时候，就停止了接受新的认购。
所以设计任何买卖策略的时候，必须要注意以上的重点，引以为鑑。
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