EA策略——海龟法则

如果需要找一个策略做程序化测试，海龟法则应当是不二之选。
为什么呢？因为海龟交易法则自身就是一套机械定量的法则，几乎没有主观判断的余地。丹尼斯所做的事情，其实就是找了一波人去跑海龟交易法则这个程序。作为一款典型的趋势跟踪策略，海龟法则已经被无数次的模仿和改写。这里试着写对一下海龟法则的理解。
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第一部分 海龟加仓

海龟式加仓：金字塔
首单入场后，伴随获利，每次间隔一个ATR就加一个单位，直到手上有五个单位为止。这种加仓方式被称作金字塔式加仓，因为从下到上，单子的利润分布类似金字塔的形态（还有一种金字塔加仓，是初始仓位重，而加仓逐渐减小，这种是仓位数量的金字塔）。之所以设置5个单位的上限，书中的解释是为了避免过度交易。


海龟式加仓：利弊
金字塔式加仓好处是可以在趋势中用积累的仓位赚取更多的利润，不好的地方是偏激进，在没有充分的盈利的情况下加仓，容易竹篮打水，造成胜率降低和资金回撤。为了应对加仓的副作用，海龟们使用了更保守的仓位管理——原始资金每回撤10%，交易风险降低20%。（为了赚的时候大赚，亏得时候就忍一下）。激进的进攻和保守的防御，互补的存在于海龟法则中。

海龟式加仓：盲点
海龟的初始设定是单笔最大损失2%（2倍ATR）。在实际操作中，由于加仓的存在，潜在的最大风险会上升到3%。如下图，完成首次加仓之后，共持有两笔订单。如果此时市场方向转向并触发止损，实际的损失是3倍的ATR（960=3*320）

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第二部分 海龟策略（系统1）的程序化

首先需要说明的是：
完整海龟法则==四周法则+过滤器原则+系统2+仓位管理法则+多市场分散交易；
程序化海龟法则==系统1==四周法则+仓位管理法则；
即测试只是针对系统1，而且孤例测试说明不了什么，主要感受下资金曲线。

主要函数运行逻辑

测试案例
欧元十年间的数据（2006.01.01-2016.01.01），初始金额10万。
可以见到三个明显的资金高点，两个明显的资金低点。刺激程度不亚于过山车。
两次最低点最大回撤相对于初始资金约32%。
在第二个明显的低点之前，是一段漫长的资金回落，后期的下跌速率在变缓，可以看到对应的绿色柱子（仓位）相应减小，说明海龟的风险管理起了作用。

在风险管理函数中，根据资金余额，进行了简单的风险分配。

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第三部分 策略参考

书目：《真正的海龟交易者》作者卡沃尔+《海龟培训班》作者费斯

系统1（唐齐安法则/四周法则）：
以符合过滤器原则为前提，20日突破作为入场信号，反向的10日突破作为出场信号。

系统2：
55日突破作为入场信号，反向的20日突破作为出场信号。
//系统2是为了防止因为系统1的不入场而错过大趋势。

资金管理：
N=15日日线ATR
每笔交易占总资金的2%，每个2%叫做一个单位。
交易手数*每手单位点值*2N=总资金量*2% （ 交易手数=总资金量*2%/每手单位点值/2N ,[向下取整数]）
止损点=入场价位-2N


海龟金字塔加仓
首单入场后，每上涨1个N，就加一个单位。所有单子的止损被统一调整到最新入场的单子的入场价-2N，即止损点会随着每次加仓移动一个ATR。最多持有5个单位，即最多加4次。加仓次数的限定是防止过度交易。
如果完成五个加仓，价格又顺向波动了2个ATR，此时将止损统一调整为最后一单的入场点，这时候的出场有两种情况，第一种是在第五单的盈亏平衡点出场，第二种是在反向的10日出场点被触及后出场。

出场
初始止损
2N跟进止损
系统高低点出场信号

动态资金管理
当资金余额大于等于初始资金的90%的时候，每一笔交易最大风险是本金的2%；
账户资金每回吐10%，每一笔交易最大风险减少20%。
10000 = 2% ；
10000（1-10%）= 2%*80% ；
10000*（1-10%）（1-10%）= 2%*80%*80%；依此类推。

过滤器原则
如果之前的4周突破信号是赚钱的，那么海龟们就忽略当前系统1的4周突破信号。即使他们没有采用之前的4周突破信号，或那只是理论上的盈利交易，海龟们仍然不采用系统1的突破。然而，如果一个前4周突破前的交易亏损了2N，那么他们才用这个突破。另外，系统1的4周突破方向和过滤器的原则没有关系。如果之前一笔是做空的且亏钱的交易，一个新的做多或做空突破发生了，他们可以采用这个突破并进场。如果海龟们错过了系统1的4周突破，结果趋势在发展，他们可以用系统2的11周突破（看下面）。系统2就是为了防止海龟们错过了大趋势。
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第四部分 海龟策略探索空间

角度1：过滤器原则是否违背了入场一致性原则？
过滤器原则是否真的可以提高系统的胜率？
（前一笔交易的盈亏和当前突破的有效性之间是否存在正相关）

角度2：海龟法则的“突破”应当如何界定？

角度3：手工入场和海龟法则加仓的结合，是否有优势？


**********************************************************************************************************第五部分 写在最后

最原始的海龟法则什么样，恐怕只有丹尼斯自己知道。
但是这恰恰也最不重要。因为一个策略重要的是它的思想。