高手进阶 | 怎样设计一个盈利的交易系统？

交易系统的重要性越来越受关注。
投资者由原来的盲目交易正逐步转向理性投资，渐渐明白只有打造出适合自己的交易系统才能走上稳健盈利的道路。
但与此同时，却有90%以上的交易者没有形成自己的交易系统，这些交易者仍在徘徊或者依靠小聪明希望成为高手，而最终被市场淘汰。
交易系统可以帮助投资者在进入市场之前，就可以明确地、客观地检验自己的交易方法从而节省大量的交易成本。
好比任何现代的大型工业项目都要事先经过设计、论证、实验、试生产，才能实现规模生产一样，而不会在规模生产的水平上去检验修改最初的设计思想。
其实交易系统的设计过程是一个投资实验过程，其性质可比喻为“投资实验室”。
现在我们试着设计交易系统~
在之前我们说过，完整的交易包括交易理念、交易系统和交易执行，其中我们简单地提到过交易系统的组成部分——

从其组成部分来看，一个交易系统应基本具备如下特征

我们以上述基本理论为基础试着建一个交易系统（此为临时案例，没有任何实战经验，切勿拿走直接用）
1.先确定这个新系统要捕捉什么行情：趋势、波段、超短……简单点，就选趋势好了。
2.确定要做趋势，那么就需要选择用以界定趋势的入场条件组合。
随交易者的交易偏好不同，选择跟组合也不同，但首先有一点万变不离其宗，就是最基本的逻辑不能走偏，这也是决定一个交易系统能不能成立的根本；
其次呢，尽量选择客观一点的条件，执行起来不会那么纠结，好操作；
这里就只以最基本的均线跟K线来建，其他指标参数都不用；
入场条件1 定义120/240为长期均线族，60为中期均线，5/10/20为短期均线族。趋势若成立，则均线族必为短、中、长依次排列（多从上到下，空从下到上）；
入场条件2 满足条件1的前提下，上升趋势若成立，K线必上穿短期均线族；下降趋势若成立，K线必下穿短期均线族。
（尝试建立而已，以两个条件为例，只要逻辑OK没问题的）
3.既然是趋势系统，止损很自然就设在前谷/峰值，破了就认栽。
4.止损确定了，开仓手数跟海龟学，总资金的1%除以单手止损。
5.止盈呢，心理素质好的，只要趋势没走坏，依次上升/下降的峰谷关系还在就不出来；心理素质差的，破短期均线族出来；心理素质中等的，破中期均线，60单位线出来。
简单试一下，不考虑加减仓……
这就可以拿出来用了，拿XAUUSD来试试效果

入场条件在图上已经标出，止损设在前期峰值，初始仓位按照总资金来算，止盈按照自己的风险承受能力来设置。以上交易系统纯属简单举例说明，不能简单粗暴拿走套用，自己适合什么样的交易系统自己摸索（湃课高手进阶系列对交易系统有分拆详解）。
不过话说回来，目前寻找或购买一套交易系统并不困难，交易系统本身已不是什么秘密，只要你愿意，就可以拥有一套甚至若干套，但如何获利却仍是秘密。
这里郑重提醒交易者，当你寻找或者购买到一套交易系统时，相比盲目套用不如从以下几个方面对系统进行评判，小心驶得万年船。

实际上，在交易市场长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易者来讲仅仅只是一件交易工具，10个人使用同一套系统可能出现10种结果。也并不是任何人用同样的交易系统都会得出同样的收获。
获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更为重要。
交易系统是否决定交易的成败？

在交易市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统。
对于初入交易的朋友来说，一定要建立适合你自己的交易系统，严格执行。交易的最后，比的不是本金、不是系统本身，而是执行力。
交易中最大的不幸还不是连续亏损问题，而是交易心态的彻底崩溃。
人是很奇怪的动物，连续的成功和连续的失败都可能击垮一个人。
一个可以较好盈利的系统放在不同的人手里，结果是不一样的。
懂得情绪管理和资金管理的人，可以实现连续几年的盈利。
而不懂得情绪管理和资金管理的人，可能会有一两个月实现暴利，但或许下一个月就爆仓了。
在这里提醒一点，决定交易成败很重要的因素之一是交易者在自己的交易理念下驾驭交易系统的能力，最后严格执行。即交易完整性，最后再次强调交易完整性。