一套交易系统是如何在不同的周期上运行，实现多空对冲的？

一套期货交易系统是如何在不同的周期上运行，实现多空对冲的？我就不用专业术语了，白话来讲就是：

日线级别的回调，可能是15分钟的下跌趋势，而15分钟的反弹，可能是1分钟的上涨趋势。

也就是说，如果你这个时候，即交易日线，也交易一小时线的话，你的持仓量就是2手单子：一手白糖的多单，一手白糖的空单。

这不就对冲掉了嘛？那么为什么要这么做呢？

因为你这套交易系统有正向收益，在这2个周期上都是可以长期赚钱的。而且你知道，如果出现大的行情，这两套系统的持仓方向应该是相同的。

但是，一旦行情不好的时候，比如日线级别的震荡，你的日线级别可能会亏损。但是这个时候，你的小时线就可能表现的很好，是赚钱的。

举个例子。一波大行情出现，你的日线级别是多单，小时线也是多单，这个时候，行情V型反转，你的日线大回撤，然而你的小时线因为反应更快，所以平掉了多单又出了空单。这个时候，V型反转这种可以让你日线级别大回撤的走势，就被你规避掉了，因为你的小时线的空单让你的风险敞口为0了，对冲掉了。

也就是说，如果你的资金量可以开2手单子，你直接全部开成日线，或者你选择2个周期进行一个组合。通过组合的形式，你可以将风险给打散，相对均匀的让系统进行风险处理。

这就是系统化交易中的多周期组合。