神秘的聪明钱策略与裸K交易

大家好，我是市场两年半的练习生柯西。

之所以用黑衣人经典片头作为封面，是因为这次讨论的主题符合这个形象：

裸K交易者给人感觉是神秘，专业且冷血的金融猎手。

好巧不巧的是，自己又正好有一段与裸K交易策略有关的经历，可以拿来在社区中分享。

社区中应该有很多人听说过国外比较火的自营交易商。简单解释就是交易者给比较少的钱作为考核费，如果通过了，他会给你一个10000刀（或者更多）左右的账户送给你交易，盈利了分成，如果因为触发了最大止损或者一些风控条件就会失败，当然已经通过测试的账户如果触发了也会立刻收回。

当然，如果只是这样简单的考核，我相信不少人会成为这家公司的职业交易员，这家公司的羊毛会被很快薅干净。

问题就在于，它会要求你每天去交易，有单子要日内平仓，如果是波段要持仓的，杠杆只有1：30，对于交易极其不利。

有兄弟就说了：柯西，你说到现在是在介绍我们去花钱考试吗？当然不是，絮絮叨叨那么久只是想介绍一下背景。是的，当时我也被这类考试吸引，毕竟谁不想用几百美金去撬动几万美金的杠杆！

很多兄弟也会马上想到，要通过这类考试，肯定需要一个日内交易策略，毕竟像波段那些写意的策略会很快失败。于是乎，我也和大家一样，在茫茫互联网上像侦探一样顺藤摸瓜，开始找一些有效的日内策略线索。

一个策略很快进入了我的眼帘：有人在一分钟图上没用任何的技术指标，画着类似支撑阻力，但又不完全像的方块，几个周期来回切换，精准的入场，超夸张的盈亏比，日入斗金却无比低调神秘。

“内圈交易者概念”与聪明钱策略！就是它！在看到有的主播靠这个策略拿下了自营交易商20W的账户，让我也磨拳擦掌，而这段期间的学习让我慢慢认识到了裸K价格行为的一些思想。

首先，这个策略是基于一个市场假设的。

这个市场存在着聪明钱和不聪明钱，而所谓的聪明钱就是机构，银行这些大资金，他们不敢随便入场出场，因为往往承担着巨量的成本。同时，不聪明钱就是你我小散户的钱，来去自由，不受束缚。

因而机构们想出了不少坏点子来欺骗散户，他们熟悉我们所有的技术分析，因而创造出了看起来像支撑阻力的区域，让散户们入场交易。等到时机合适，他们会用少量的钱一下子买穿或者卖穿这个区域，让许多散户追入订单或者停损，而此刻散户们的倒霉造就了市场充足的流动性，机构又用大量资金去建立实际想开设的仓位，于是乎整个流动性猎取的流程结束。

是不是听着很吓人？原来那些假突破，每次一买入就反转都是这群机构们有意为之？把我停损的钱吐出来！

聪明钱策略的核心就在于，寻找这些大资金在市场中的痕迹，因而不需要任何技术指标的辅助。这些大资金会留下一个又一个买入或者是卖出区域，被称为订单块，作为大资金，他们一定是不希望停损发生在自己身上的，所以每当价格回到了这些订单块的区域，大资金一定会全力护盘，确保自己的订单不会触发风控。

聪明的大家此刻一定想到了：那我先观察这种欺骗散户的现象出现了，然后我在订单块的位置开仓猛干不就好了！

说的一点不错！这正是整个聪明钱的交易思路。我也马不停蹄的开始策略回测大师的猛测。

结果，又是亏损了好多。。。当然我不否认自己学艺不精，但是我每一次都认真画出订单块，认真的观察了欺骗现象。

这时候我又想到了一个问题：这个策略是基于市场假设的，这个假设真的成立吗？或者说机构真的这样去交易吗？

有一遍文章如是说道：那些以为自己掌握了内圈交易者技术或者说聪明钱策略的散户自认为自己掌握了一个与众不同，非常强大的策略，其实他们的这个策略和其他散户交易者并没有什么区别。不否认大资金偶尔确实存在着市场操纵现象，但更多时候大资金或许根本没有去考虑所谓的流动性提取，很多时候都是散户的一厢情愿。

看完这篇文章让我感觉自己像被拖鞋打了两耳光，有种自作多情但是又很羞愧不想承认的心情。为此，我还特意去咨询了一位机构交易者，他们平时有没有去真的这样建立头寸。

那位哥们如是说：机构很多时候是基于很多数据分析做交易的，有没有这样开仓我不清楚，但可能无意中正好形成了这个现象也有可能，只能说不是刻意为之，更多还是基于海量的数据得出开仓结论。

我听完后在风中凌乱，原来自己处心积虑的在和机构博弈，而人家却只是路过不小心踩了一只蚂蚁。。。

当然，我至今也不知道聪明钱策略，或者是裸K交易是否真的有效，也无法验证那种市场假设是否真的存在。

也许就像《人类简史》中所说的那样：人类创造了一个又一个的假想，如平等，人权，自由这些概念在大自然中本身并不存在，这些概念创造的起源也是来自基督教中上帝平等的创造了世间万物，但正是这些原本虚幻的概念导致了奴隶制的废除，导致了现代价值观的建立。

所以，聪明钱策略究竟是交易者们的又一次疯狂幻想，还是市场的真实运行逻辑？我不得而知，但真相是什么也许并不重要，如果相信的人足够多，即使原本不存在也会成为现实。#裸K交易真的好用吗？#