关于平台问题进一步的深入探讨和对比
本来真的不想在平台问题上去深究，就比如刚入行的时候整天担心平台跑路平台不给出金平台搞小手段，当时高手都说别担心平台的问题，你先搞定稳定盈利的策略，自己交易都不赚钱还担心平台跑路么，当时看确实有道理，但是当研究策略到一定程度就越发感觉交易环境简直太重要了，我之前两篇都说了平台的种种，然而意想不到的是昨天又出了更大的问题，这次我直接对号入座，提到一些平台的名称也是我实在没办法了，娓娓道来：
我的四号账户挂了一个夜间头皮，上图是当时VALU平台的欧瑞图表，
上图是其它平台的欧瑞图表，可以看出，VALU是上下插针，而且点差急剧扩大到几十个点开外，直接2分钟就给了止损，
这个事儿很正常，夜间头皮遇见这种行情只能吃哑巴亏，我准备下午再联系下CEO，看看还能不能给个“善意的补偿”，我估计是不行的，因为夜间本身流动性差，止损很正常，平台已经多次告诫我尽量避免低流动性的时候交易，我当然觉得这比较扯淡，这个没办法。
最主要的问题出在我的3号tickmill的账户上，昨天欧加这一单是止损了，但是同样策略的2号fp账户却没有开欧加这一单，我用TICKDATA回测用的是dukascopy的数据，也是没有开欧加这一单，为了防止点差影响，我还专门用了最低点差：
MT4自带的回测当然也测了，比这曲线还好，而我看了当时的行情，tickmill确实指示是要开，也就是这一单并不是平台故意给我开的，不同平台的波动率出现了不同，而且我回头看了一下最近的订单，两个平台差别也非常大，这个问题对于我这种波动率短线马丁交易者是非常致命的，因为这个系统我之前是做了20年回测的，这个短线策略20年是没有止损的，但是在tickmill的实盘里却出现了一次止损，一次10%，而且是因为和别的平台开单不同而造成的，这非常让人头疼，这直接让历史回测的未来预期充满不确定性，而我之前咨询过一个国外的资管大师，操控了上百万美金，也是用了以波动率为基础的反向交易，但是他只手动，在谈到为什么不用EA来实现的时候他也讲到了如果通过EA回测来预测未来行情，前提是要确保EA能完全按照策略执行，而他需要主观做出开仓决策。
的确，作为一个逆势加仓策略，第一单如果下错了，很有可能一个001手起步的订单就能直接造成比较大的止损，我目前对这个形势持观望态度，因为挨个订单核对的工作量比较大，我月初对所有货币做了半年新行情回测，因为2号账户近一年的运行并没有触发一次止损，所以没必要也实在没精力去一单一单和历史回测去核对，而从下单原理上来说，做波动率反向马丁似乎也是应对平台乱开仓的最好的办法，因为即便第一单是行情走偏开了单，加仓的订单仍然大概率能盈利回来，这对平台来说当然不是一个很好的赔率。唯一唯一一点，就是让预期收益充满了不确定性，当然，我之前就对这种情况做出了假设，对此我的应对策略是每年增加1次容错率，也就是如果回测没有止损，那就假设每年多出现一次止损，专门来抵御行情不符的情况。
那么，各位量化高手，不知道你们怎么应对不同平台开单不同，而且和回测也不同的这种情况的，如果能给我一点有用的建议我将不胜感激！
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