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交易从做减法开始

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投资者在交易的过程中,无论经过系统性学习的交易者、还是自我摸索,复制别人成功系统的交易者,都必然会经历这样一个过程–为了追求胜率,人为性的加入一些自我认为有助于赢利的条件或指标,这个过程一般是从简单到复杂阶段,再到简单。

 

这是从认知层面上谈的复杂、简单,交易系统建立,伴随交易者交易经验的不断提高,从复杂到简单的过程。


学会做减法

【一】交易如果参考的因素过多,很难固定生成一种规则

任何一种交易系统,如果入场条件过多,通常很难发生所有的条件同时满足的时间节点

当部分条件满足时,是否进场?

这是考验交易者凭借交易系统,结合当下的市场环境、风险控制,在不是百分之百的符合交易规则的前提下,大多数开仓条件满足时,也能够进入到市场中赚取利润的能力。

我们来看全球比较知名的交易系统:海龟交易法则


海龟交易法则

1、当价格突破20日均线的时候入场;
2、当价格跌破10日均线最低点时离场;

整个系统非常的简单,突破20日均线后买入,跌破10均线后离场,反之,同样的做空操作逻辑。

也正是因为简单,具有可复制性,投资大师理查德.丹尼斯和他的合伙人共同举行的“海龟培训计划”才 能取得成功,大部分交易者能够在学成之后利用这套系统实现稳定赢利,以致于多年以后,仍有部分的交易员在华尔街从事着交易工作。


【二】建立交易系统的目的是控制风险,而不是限制赢利

如果一套交易系统不够简单,具体在交易的过程中,就会存在这样的问题:不利于执行,交易的准确率会降低。

建立交易系统的目的是为了控制风险,而不是限制赢利,所有的赢利都建立在试错的基础上,前期在不断试错,可能出现一些小亏损的单子,无论任何一套交易系统,无论有多少个进场条件,只要开仓,就意味着是在进行一次试错。


交易系统本身,所构成的条件越多,虽然看似有效性越来越高,但其背后也限制了买入次数,伴随条件越加越多,到最后,很难找到一个真正符合全部买入条件的机会。

这无疑是限制了赢利,限制了进场,没有试错,就不存在赚钱的可能性。

无论任何一种交易规则,开仓时的胜率只是相对的高低,满足更多的条件只是相对以前的交易看似胜率更高而已,市场本身是变化的,当前所添加的条件未必能够适应下一笔交易。

还有,最关键的“出场”,利润的放大,与如何出场有很大的关系。

投资市场不是有这样的一句话:会买的是师傅,会卖的是徒弟。

控制好盈亏比至少1:2或者1:3,或者更多,截住止损,让利润奔跑!

我们可以得出这样的结论,片面追求开仓的胜率,并不能保证最终你这笔交易一定是赢利的,所以如果把更多的时间投入到追求进场条件上,不如去研究下如何才能更好的出场。


【三】交易盈利难的不是复杂的规则,而是执行

只有交易系统“简单”了,执行起来才能“简单”。

程序化交易系统

这两种简单,其实是两种不同的含义,前者的简单,是指买入开仓时的条件少;后者的简单,指的是不用去思考,直接按照系统去操作的动作。

在交易市场中,存在这样的一个现象,很多交易者,初期都是手动、人工操作,等资金量达到一定的规模后,就开始转到程序化交易上,借助编程语言来实现自动化交易,从而脱离情绪对交易可能产生的影响,这一不利因素。

为什么系统的执行这么难?

很多的交易者,不能保持“简单”的原因,是因为对市场的猜测、投资者自己的情绪影响、忽视市场不利因素,只盯着有利于自己持仓的消息等,然后心理就开始受到价格的影响,涨了担心会调整,下跌的时候又担心会反弹,盈利后担心获利回吐,出场又担心行情影响,少赚了钱……

既然制定好规则就严格执行,知行合一,想到做到这点,就要靠不断磨练!


【四】交易系统的因子过多,“纠错”就会变得困难

纠错、完善交易系统,在整个交易事业中,是需要交易者不断思考,解决的问题,因为市场总是在变化,要保证你的节奏跟随市场的节奏。

我们这样来做个假设,如果一套交易系统,含有10个入场条件,从1到10,包括顺势、量能配合、波动率影响、关联因素等。

交易系统中的影响因子


当一笔交易出了问题后,使用该系统的交易者在反思交易结果时,除了看看是否严格规则进行执行,还会考虑系统本身是否存在问题。

这就需要从1排查到10,按照每一个条件,所具有的适应性,去总结在同等条件下,历史交易的赢利次数、亏损次数等。

如果最终每个条件统计的结果是:赢利次数*平均赢利点〉〉亏损次数*平均亏损点,那么基本可以确定这套交易系统是正向的、有效的,可以继续使用,否则就要过滤其中错误的买入条件。

不难发现,如果条件过多,统计工作量会很大,并且市场在不同的阶段,存在各种非正常波动的行情,这样都会影响到最终的交易结果。

简单的系统,除了入场简单外,还有交易者在执行的过程中,也可以无脑的执行,没有任何怀疑的按照规则去操作。

Edited 07 Oct 2022, 18:26

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