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海龟交易策略分享

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前言

一个存在了几十年的海龟策略,想必做了好多年的交易人,应该都听过吧。但据我所知国内的外汇交易者很少使用这个策略。在我的交易生涯中,受海龟策略影响是非常大的,今天特意写点文字来分享。都是干货!

 

我们先来看一个海龟策略的交易账户,这个账户是从2008年开始操作的,持续到现在,十多年时间,累计盈利达到了400多倍,你是不是开始对海龟策略感兴趣了呢。

海龟交易策略分享

一、海龟策略的学习资源

 

先来给你推荐几本书《海龟交易法则》和《海龟交易特训班》,这两本书都是海龟弟子写的关于海龟策略介绍的“原版书”,书里很详细讲述了海龟哲学,海龟策略细则,海龟弟子后面的发展等等,书中基本把交易这个事情说透了,同时你还可以看到,海龟策略在这些大师手上用了几十年,还持续在赚钱(这不就是长期稳定盈利模式嘛)。另外还有两本《金融怪杰》和《新金融怪杰》,里面有些章节对海龟策略交易员进行了采访,你可以丛另一个角度理解海龟策略。

 

二、海龟策略规则

 

让我们来了解下海龟策略的细节,这样更方便于你阅读后面的内容。

入市

规则1:以20日突破为基础的短期系统。

规则2:以55日突破为基础的长期系统。

 

离市

规则1:采用10日突破退出法则。

规则2:采用20日突破退出法则。

 

以上只是买卖规则,你还应该明白如下几点,市场:买卖什么?头寸规模:买卖多少?战术:怎么买卖?

 

假如你想再详细了解的,那么你可以去看上面介绍的书,柯蒂斯 费思的《海龟交易法则》,在书的最后有很详细的介绍,行动吧,想赚钱的你!

 

三、海龟策略就是交易圣杯

 

接下来,我想通过EA的回测数据告诉你,海龟策略表现情况,交易圣杯是什么。

 

我们先来看这个图,

海龟交易策略分享

 

海龟交易策略分享

 

2020.1.1,10万美金本金,交易了2年多,实际收益12800多,胜率32%,最大回辙有20-30%,并不怎么样吧。而且在2年多的时间跨度里,有一年多是连续在亏钱的状态。一般人的心态会不会崩溃。我觉得99%的人坚持不了,大概率没人会去坚持。

海龟交易策略分享

 

海龟交易策略分享

 

接下去,我又添加了一个品种,两个品种回测的效果,你看数据,最大回辙被控制在20%左右了,收益率也达到50000+,胜率达到44%,是不是各项考核指标(收益,胜率,回辙)都有质的飞跃,现在那些放弃的人该回来继续坚持了吧。

 

看完上面的例子,我想表达什么呢,只要是一个正常的品种,他都有符合策略的行情和不符合策略的行情,所以对应资金曲线一定是一段时间赚钱,一段时间不赚钱,这个是正常的合理现象。反而一直只赚钱,不亏钱的策略是有问题的,你看到一个资金曲线,一路45度上去,持续好一段时间,很完美对吧,然后突然一个90度大掉头,直接爆仓了,是不是很熟悉的“味道”,我告诉你,当你一直在找能持续赚钱的策略,或者说交易方法之类的圣杯,那种是不存在的。看完我的文章,不要再误入歧途了。苦海无涯,回头是岸啊,正确认识交易吧。

 

好,我来总结一下,用一个策略一个品种来实现完美的资金曲线是不存在的。但通过很多品种同时交易或许能能够实现,这大概就是交易的圣杯吧!就好比我们每个人都有优点和缺点,我们现在组建一个资管团队,A负责交易,B负责业务,C负责写代码,发挥每个人的优点,凑在一起共事,就能达到1+1>2的效果。

 

四、海龟策略测试和数据分析

 

我们马上来看组合的威力有多强大。

 

我们先来构建一个品种组合,目前的mt4/mt5平台商,提供的交易种类丰富,有外汇,指数,贵金属,商品,原油,股票,加密货币,利率等等,因此,我们在构建测试组合的时候,首先你要遵循分散化原则,你可以从每个板块里分别挑选品种,搭建品种组合,比如我选了GBPJPY,XAUUSD,XTIUSD等几个品种作为一个组合进行测试,包含了外汇,指数,商品,加密货币,股票等板块。其次,单笔风险度设定,根据原版海龟,一个ATR对应1%的风险,那么单笔风险就是2%。关于测试周期,我们把时间定在2020.1.1起始。测试资金10万美金。好了,开干了,见下图。

海龟交易策略分享

 

海龟交易策略分享

怎么样,兴奋了没?总净利润580000USD,2年半时间5.8倍收益。胜率47%,这个胜率交易员是很容易坚持下去的。盈亏比3左右,最大结余浮亏30%,最大净值浮亏33%,这里要特别说明一下,这个33%是一笔一笔亏下去的,不是马丁那种一把浮亏了33%,所以很优秀了哦。

 

我们再来深入分析,30个月,平均月化就是6%。年化是70%。满意嘛,年70%的收益。我告诉你,能做到每年70%的收益,绝对是暴利了。秒杀华尔街那些大佬。假如你能够坚持10年,10年后,你的10万初始本金将达到2000万美金,能够实现财富自由了吧。

海龟交易策略分享

 

我们再来说个重点,看下图,大部分交易都是小亏小赚的,因为我们做好了单笔风控,就没有大亏的情况发生,最后剩下的就是那些大赚的单子。因此这个统计图是符合截断亏损,让盈利奔跑的。让我们深入思考,几百次的交易次数,其实真正赚大钱的就那么零零散散几十次,假如你刚好那几十笔单子错过了,你的账户铁定是亏钱了。所以我们从执行层面来说,傻坚持,坚持每一个开仓信号,只要那些大盈利的单子都抓到了,账户盈利就板上钉钉啦,这就是海龟的精髓所在。

海龟交易策略分享

 

五、海龟策略优化

 

假如你是做资管的,对客户的最大回辙承诺是20%,那么上面的数据就超过承诺约定了,而且在往后的交易日子里,一定是会再次发生的,不是有句话是这样说的,纪录是拿来被打破的,所以我们针对这种情况,把单笔单子的风险度缩小到1%,来看看数据吧。

海龟交易策略分享

 

海龟交易策略分享

 

我们看到最大回辙被控制住了,15%左右,这样的安全系数是不是挺好啦,当然是在牺牲绝对收益率的情况下实现的,所以一方面是收益率,另一方面是风险,风险越大,收益越大,风险越小,收益越低。你能接受嘛。

 

另外还有一条途径,就是重新构建一个交易品种组合,原则就是品种尽量多,板块尽量分散,这样或许还能实现“低回辙,高回报”。

 

海龟策略,最大的特点,盈利能力很强,策略符合行情的时候,你的最大浮盈或许就能达到翻倍甚至更多,但你需要付出相对较大回辙的代价,有时候,可能阶段性比较久的处于一个回辙期,那么就看你能否熬住,经验告诉我能熬过这段利润回辙期,明天的日出你一定看得到。

 

海龟策略就分享到这里吧,假如你开始有点心动了,行动起来吧。

文章已收录至《FOLLOWME 交易社区行业报告》2022年上半年刊,更多精彩内容去#FOLLOWME社区交易报告#查看

 

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好,我下一个fcoin兑换目标<海龟交易法则>,还缺几十fcoin😂
快了,多活跃。这本书确实值得读,不过我大概读了3年才读懂。
GordonPiskS
@大大空头
你实盘现在用的就是海龟策略?
大大空头
Author
@GordonPiskS
是的,展示的7号账户,也算海龟
兄,海龟真的是普通散户盈利最佳途径了!你这总结超级透彻!
我自己就是受到海龟启发特别多
非常有含金量的好文章!
对你有帮助,非常好。
在这
@曾在天涯 啥意思
海龟的效力现在不如当初了
@最佳隐身奖 嗯,不过能赚钱就行,起码比东北路这些马丁靠谱
@最佳隐身奖: 赞
何必劳心费神😟?随机做一千张单子,盈亏比设置为20比1,回测出来的战绩跟海龟没什么区别😊……海龟交易法,只是一个传说罢了😯!咯咯咯咯😬🙋‍♀️
写的不错 希望可以知行合一
不错
多学习
后期多向你学习
好的好的
nameldw001
@大大空头
@大大空头 学习学习
嘿嘿
说的头头是道,但你还是没看懂。
怎么说
看懂做不到
需要修炼自己
👍
没啥用
@不断翻倍乔小树 没啥用
确实不错,我还记了很多
@第一次爆仓 知易行难
很深刻
求一份毛毛的ea 有的请私信一下 谢谢了🙏

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