海龟交易策略分享

前言

一个存在了几十年的海龟策略，想必做了好多年的交易人，应该都听过吧。但据我所知国内的外汇交易者很少使用这个策略。在我的交易生涯中，受海龟策略影响是非常大的，今天特意写点文字来分享。都是干货！

 

我们先来看一个海龟策略的交易账户，这个账户是从2008年开始操作的，持续到现在，十多年时间，累计盈利达到了400多倍，你是不是开始对海龟策略感兴趣了呢。

一、海龟策略的学习资源

 

先来给你推荐几本书《海龟交易法则》和《海龟交易特训班》，这两本书都是海龟弟子写的关于海龟策略介绍的“原版书”，书里很详细讲述了海龟哲学，海龟策略细则，海龟弟子后面的发展等等，书中基本把交易这个事情说透了，同时你还可以看到，海龟策略在这些大师手上用了几十年，还持续在赚钱（这不就是长期稳定盈利模式嘛）。另外还有两本《金融怪杰》和《新金融怪杰》，里面有些章节对海龟策略交易员进行了采访，你可以丛另一个角度理解海龟策略。

 

二、海龟策略规则

 

让我们来了解下海龟策略的细节，这样更方便于你阅读后面的内容。

入市

规则1：以20日突破为基础的短期系统。

规则2：以55日突破为基础的长期系统。

 

离市

规则1：采用10日突破退出法则。

规则2：采用20日突破退出法则。

 

以上只是买卖规则，你还应该明白如下几点，市场：买卖什么？头寸规模：买卖多少？战术：怎么买卖？

 

假如你想再详细了解的，那么你可以去看上面介绍的书，柯蒂斯 费思的《海龟交易法则》，在书的最后有很详细的介绍，行动吧，想赚钱的你！

 

三、海龟策略就是交易圣杯

 

接下来，我想通过EA的回测数据告诉你，海龟策略表现情况，交易圣杯是什么。

 

我们先来看这个图，

 

 

2020.1.1，10万美金本金，交易了2年多，实际收益12800多，胜率32%，最大回辙有20-30%，并不怎么样吧。而且在2年多的时间跨度里，有一年多是连续在亏钱的状态。一般人的心态会不会崩溃。我觉得99%的人坚持不了，大概率没人会去坚持。

 

 

接下去，我又添加了一个品种，两个品种回测的效果，你看数据，最大回辙被控制在20%左右了，收益率也达到50000+，胜率达到44%，是不是各项考核指标（收益，胜率，回辙）都有质的飞跃，现在那些放弃的人该回来继续坚持了吧。

 

看完上面的例子，我想表达什么呢，只要是一个正常的品种，他都有符合策略的行情和不符合策略的行情，所以对应资金曲线一定是一段时间赚钱，一段时间不赚钱，这个是正常的合理现象。反而一直只赚钱，不亏钱的策略是有问题的，你看到一个资金曲线，一路45度上去，持续好一段时间，很完美对吧，然后突然一个90度大掉头，直接爆仓了，是不是很熟悉的“味道”，我告诉你，当你一直在找能持续赚钱的策略，或者说交易方法之类的圣杯，那种是不存在的。看完我的文章，不要再误入歧途了。苦海无涯，回头是岸啊，正确认识交易吧。

 

好，我来总结一下，用一个策略一个品种来实现完美的资金曲线是不存在的。但通过很多品种同时交易或许能能够实现，这大概就是交易的圣杯吧！就好比我们每个人都有优点和缺点，我们现在组建一个资管团队，A负责交易，B负责业务，C负责写代码，发挥每个人的优点，凑在一起共事，就能达到1+1>2的效果。

 

四、海龟策略测试和数据分析

 

我们马上来看组合的威力有多强大。

 

我们先来构建一个品种组合，目前的mt4/mt5平台商，提供的交易种类丰富，有外汇，指数，贵金属，商品，原油，股票，加密货币，利率等等，因此，我们在构建测试组合的时候，首先你要遵循分散化原则，你可以从每个板块里分别挑选品种，搭建品种组合，比如我选了GBPJPY,XAUUSD,XTIUSD等几个品种作为一个组合进行测试，包含了外汇，指数，商品，加密货币，股票等板块。其次，单笔风险度设定，根据原版海龟，一个ATR对应1%的风险，那么单笔风险就是2%。关于测试周期，我们把时间定在2020.1.1起始。测试资金10万美金。好了，开干了，见下图。

 

怎么样，兴奋了没？总净利润580000USD，2年半时间5.8倍收益。胜率47%，这个胜率交易员是很容易坚持下去的。盈亏比3左右，最大结余浮亏30%，最大净值浮亏33%，这里要特别说明一下，这个33%是一笔一笔亏下去的，不是马丁那种一把浮亏了33%，所以很优秀了哦。

 

我们再来深入分析，30个月，平均月化就是6%。年化是70%。满意嘛，年70%的收益。我告诉你，能做到每年70%的收益，绝对是暴利了。秒杀华尔街那些大佬。假如你能够坚持10年，10年后，你的10万初始本金将达到2000万美金，能够实现财富自由了吧。

 

我们再来说个重点，看下图，大部分交易都是小亏小赚的，因为我们做好了单笔风控，就没有大亏的情况发生，最后剩下的就是那些大赚的单子。因此这个统计图是符合截断亏损，让盈利奔跑的。让我们深入思考，几百次的交易次数，其实真正赚大钱的就那么零零散散几十次，假如你刚好那几十笔单子错过了，你的账户铁定是亏钱了。所以我们从执行层面来说，傻坚持，坚持每一个开仓信号，只要那些大盈利的单子都抓到了，账户盈利就板上钉钉啦，这就是海龟的精髓所在。

 

五、海龟策略优化

 

假如你是做资管的，对客户的最大回辙承诺是20%，那么上面的数据就超过承诺约定了，而且在往后的交易日子里，一定是会再次发生的，不是有句话是这样说的，纪录是拿来被打破的，所以我们针对这种情况，把单笔单子的风险度缩小到1%，来看看数据吧。

 

 

我们看到最大回辙被控制住了，15%左右，这样的安全系数是不是挺好啦，当然是在牺牲绝对收益率的情况下实现的，所以一方面是收益率，另一方面是风险，风险越大，收益越大，风险越小，收益越低。你能接受嘛。

 

另外还有一条途径，就是重新构建一个交易品种组合，原则就是品种尽量多，板块尽量分散，这样或许还能实现“低回辙，高回报”。

 

海龟策略，最大的特点，盈利能力很强，策略符合行情的时候，你的最大浮盈或许就能达到翻倍甚至更多，但你需要付出相对较大回辙的代价，有时候，可能阶段性比较久的处于一个回辙期，那么就看你能否熬住，经验告诉我能熬过这段利润回辙期，明天的日出你一定看得到。

 

海龟策略就分享到这里吧，假如你开始有点心动了，行动起来吧。

文章已收录至《FOLLOWME 交易社区行业报告》2022年上半年刊，更多精彩内容去#FOLLOWME社区交易报告#查看