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《经典策略分享》

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前言:今天给大家分享的是两个经典策略模型,善于写ea的程序员们可以花时间写出来看看,如果手动交易你或许可能从中得到一些启发,外汇交易的这些年,我最擅长和喜欢做的事情就会收集和总结交易策略,在诸多交易策略中,有几个是比较经典的,现分享给云策略的粉丝们和一直在社区坚守着外汇这个尴尬行业的小伙伴们。

 

分享的第一个比较简单:就是无敌加仓法,这个名字是我自己起的,因为相对于波动大的品种来说,理论上是无敌的存在,我也见过一些实盘,稳定周期也超过一年,有的做的磅日,也有的做的黄金和指数,还有的混合着做的,整体的绩效还可以,大致是什么思路呢:就是在一个相对关键的位置,比如前高和前低的压力位置,如果你有做顶底的方法肯定会更好,因为不管你做对了行情反转或者做错了顺着原方向一泻千里都是好事情!或者数据要发布的前夕,利用ea开立第一笔订单,如果价格往上走就按照n点的间距做多单,如果价格往下走就按照n点间距做空单,直到达到一个盈利数值就全部获利平仓。

有的朋友会说如果行情来回震荡岂不是两边都被套住了,是的,任何策略都无法完美,这个策略如果遇到震荡行情两边都会被套住,耗费一定的时间成本,但是好处是套住往往是暂时的,波动率大的品种帮助你解仓的时间也是蛮快的,这个ea设计的关键点在于要针对不同品种的波动率来设置加仓间距数值,我给大家举个例子,理论上你几乎找不到失败的案列,比如黄金任何一个点位,你按照10个大点的间距来开仓0.01,然后按照规则来加仓,整体获利5美金离场。大家不妨复盘一下,这里要注意要考虑交易成本,交易成本和隔夜利息越低肯定越有利!下面配一张手画图给对此策略感兴趣的小伙伴。

 

 

《经典策略分享》

 

 

下面说第二种策略:社区大部分小伙伴都感兴趣的马丁。

是的,你没有听错,如果我告诉大家马丁也能做成相对无敌模式,你会不会惊讶,其实很早的时候我一直在探索马丁的这种加仓模式,虽然也学到了不少降低风险的方法,比如最经典的首末对冲,虚拟订单,对冲带单等等,但是始终无法克服单边行情马丁的致命硬伤,不过马丁的真正面纱也被我慢慢的发现了出来,核心的终极密码就是仓位,只要你的仓位足够轻,(这里要注意这个仓位说的是总仓位),那么你整体还是可以处于一个相对无敌的状态。

举个例子,比如你1000美金 最大的仓位只有0.02手,10000美金的仓位最大持仓总量只有0.2手这样,那么ok的,市场想要伤到你,那么难度还是比较大的,当然这里只是举一个例子,下面我会给大家展示一个对冲马丁的实际运作图,感兴趣的朋友可以研究,其核心就是降低仓位,累积分成三个部分A部分就是我们熟悉的马丁,不过这个马丁是首末对冲模式,即首单末单对冲离场模式,B部分是反向对冲A的所有仓位 ,如果价格顺应B,带走的仓位是A仓位里面仓位最大的,一直顺应B的方向,就一直对冲A的重仓位,始终优先带走A里面最大仓位,OK,还有最关键的一个C,如果执行了C,不好意思,你正处在大家非常熟悉的天地锁状态中,其实这个状态并非无解,只不过需要耗时间,值得注意的是,此时的C的整体参数要根据A的重仓位来配资合适的仓位,C是一个类似于A的对冲马丁区别就是仓位要根据A的总仓位来预先设定好,C的作用是什么呢?

C打出来的利润按照顺序依次带走A和B的最低仓位,什么意思呢?比如C执行了5单,累积获利5美金,这个时候A可以被带走0.01的亏损4美金,那么执行该对冲,记住下面执行的对冲就是B了,因为AB要保持仓位平衡,等待C把他们依次带走,这里有朋友会说如果C继续冲出AB的框架范围怎么办,那么一样的,执行上面的步骤,对冲掉单边的所有仓位,依次带走对面的最大仓位,我回测过几乎所有的货币对08年至今的数据行情,暂时没有出现对冲D的出现,很多朋友看了可能会蒙圈,这个流程下来不说参数要调试,且把简单的马丁弄复杂了?

 

不要着急,现在给你屡一下:首要你要明白这个流程虽然复杂了一下,但是几乎都在做一件事:降仓位,或者说通过对冲来降仓位,A的首末对冲就是降仓位的第一个神器,把仓位最大的和距离最远的带走了,其次如果发生对冲行情往往是单边,一下子就可以带走绝大多数仓位,当你整体仓位较轻的时候,天地锁已经不足为惧了,几乎所有难解的天地锁都是仓位较重导致的,而当你执行C的时候,市场经过了大幅的拉伸和反弹大概率处于一个震荡时期,再次带单降仓位就显得轻而易举了。

 

还是配资一张图留给感兴趣的朋友研究吧 !

 

 

《经典策略分享》

 

如果你还没有听懂,OK,放弃吧,毕竟我研究加仓策略只在美分账户里面做做,美元账户还是以基金模式为主,前两天还有个朋友问我到底什么叫基金模式,是不是就是很多策略叠加到一起做?

可不是这么简单的事情,如果是这个简单,用我这么多年积累的策略,足以能够在任何平台都搭建基金模式,但是现在显然做不到,只能应用在点差较低的平台使用,原因就是策略之间的互补性至关重要,如果没有互补,那就不能称作为基金模式。而寻找和研发互补策略着实困难。

 

最后:欢迎大家加入云策略粉丝群,一起探讨交易策略。

 

 

《经典策略分享》

 

#创作者#

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说得非常棒,可惜不会写。等会写的伙伴好了挂上来跑跑看
云策略
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云策略2号 是A和B部分 没有加入C
Lisa求稳派
@云策略
@云策略 可以向你学习一下马丁策略吗
云策略
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@Lisa求稳派
@Lisa求稳派 加群讨论
美国有个PINK交易的上市公司,3年多花9千万美元搞外汇自动交易软件,把行情方向做时间切片,形成矩阵;下单后如果出现浮亏,就做recovery 解套,欧美货币对大概在100PIP的空间,按被套和解套价格距离计算对冲下单量,一般经过3-4回合会完全解套。收益率和稳定性较好,现在搞会员制了。不考虑行情方向的单靠金管理方法去解套,只能靠相对降低仓位和收益率了。或者就是大起大落,不敢大资金交易了。
sc07
@sc07
硬逻辑和数学无法战胜市场,是因为市场会迅速从A成立转化为A非成立;数理逻辑可以在限定条件下使用。风险无非是市场方向转变了引起持仓亏损。所以贵在适应市场变化的动态调整。方向错了靠资金投入扳回,本身类似花钱买保险,增加成本,属于次优方案。
云策略
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@sc07
这个ea我设计过类似的 ,顺应市场方向的一面仓位略重 ,走出单边正常解套,但是后来我发现市场出现很多扩张形态,导致后面的仓位加大了很多,所以我总结不管什么策略 ,采用低仓或者降仓的方法方式肯定是正确的路线。
sc07
@云策略
是的,这种靠资金管理弥补方向失误的策略,只能降低仓位和资金周转率。但要在每一回合智能化反复用,才可能稳定下来。而且及早解套,提高收益率。就是解套区间每一回合是变化的,可能没有完全解套,只是减亏了,也可能平仓,为了消除累积持仓滚雪球式增长,一般在3-4回合内必须恢复正常持仓水平,不累积持仓。消除martingale因仓位过大资金不足造成的毁灭。对个人小资金交易者,会嫌收益率低资金利用率低,适合达尔文式的投资。
加不进去,扫码出不来
云策略
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刚刚邀请你了
xGVDx
@云策略
@云策略 扫码扫不出来
云策略
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@xGVDx
我发邀请给你
👍
拉一个 朋友
扫码好像扫不出来
云策略
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@4714170陈子墨 发邀请了!
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这群怎么加的
厉害了
进不去啊
都是干货,对我很有启发,希望能加群学习讨论
第一个策略做了一年,月化加上返佣大概20%+,缺点就是不适合大资金,小资金可以。
信号源联盟确实对大家研究交易有帮助,能看到不同方法,不同结果。开阔视野,触发进一步思考。
云策略
Author
@sc07 有帮助就好,可以加群一起讨论行情,策略,分享更多心得体验!
马丁是资金管理方法,不考虑行情走势,靠机械设定价位方向去交易,是一条腿走路。考虑实时行情走势,加资金仓位管理,才能做成一个系统。
我会写代码,看能不能合作下
云策略
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@教授666 OK 加群聊

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