Note

没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)

· Views 49,683

 

感谢大家对高胜率策略浅析的支持与认可,文章拖了很久主要怕自己能力不足没能深度全面的介绍给大家,毕竟我本人也使用这种策略。接下来给家分享一下高盈亏比策略理解与使用经验。相比于高胜率策略,使用的人并不多。这篇文章实际上是给一小部分人写的,希望你们在面对资金变化时能从容应对。,当然也希望该策略能够让更多人看到,欢迎大家积极讨论。

 

高盈亏比策略,泛指较大空间的持赢操作。其策略本身契合截断利润让盈利奔跑的想法,策略出发点是从单笔交易上做出低额度的止损尝试控制账户整体回撤。在订单浮盈阶段不会轻易出场,企图拿到较大的空间形成小亏大赚的策略优势。为了追求较大的盈亏比,一般情况下会采取压缩止损距离,获利端尝试做大周期行情。由于持赢距离较大所以部分账户会采取浮盈加仓的策略,进一步放大获利阶段的战果。上述是顺利阶段能够获取的策略优势。策略本身的薄弱点在于,由于追求小止损,被打损的概率随着止损距离的缩小而持续升高,随着预期目标的放大也会进一步降低成功概率,市场运行往往长时间处于震荡阶段真正的大空间行情并不多见,所以适当的止盈空间既可以满足账户的增长需求同时也可以以相对高的频率实现止盈。建立起符合自身策略需求的出场规则也同样可以在保护好部分现有浮盈的基础上为博取更大的获利留以机会。较低的胜率不仅会对交易者心态产生持续的压力风险,同时还会对账户的回撤造成巨大压力。浮盈加仓的操作本质上是通过前期的浮盈作为新增仓位的止损金额,牺牲账户获取小盈利的可能换取账户风险受控的前提下得到远超初始本金的巨大头寸。在实际操作中每次加仓均会拉高平均持仓成本,从而需要不断的调整止损位,这会加大行情途中被打掉仓位的可能性。总结一下,浮盈加仓的策略会降低账户拿小盈利抵消前期连续回撤频率从而容易出现更大的回撤,加仓阶段在获取高额仓位的同时会加大丧失前期浮盈的可能性,也会加大在到达预期目标前提前平仓。

 

策略形成的资金曲线形态典型的是微量的单笔回撤较为频繁,形成较长时间的横盘形态,账户增长时往往是急速拉升,净值与余额在回撤时基本保持一致,在获利平仓前净值持续大于余额,直到净值出现回撤可能预示即将平仓,至于何时平仓取决于出场规则并不一定必须出现浮盈回撤,平仓后净值余额重合。大部分加仓操作会拉长回撤周期,但同时也会放大拉升阶段的高度,因此加仓操作会更加挑战策略执行者的心态

 

接下来会简单列举一些例子,更直观反馈出各种参数设定的结果差异

 

盈亏比越高意味着可以承受越低的胜率,由于行情本身的客观限制,过高的止盈距离并不能很好的被触发,可以说全靠行情说的算。这里我们固定止盈距离,看下不同止损对盈亏比的影响。假设止盈距离为30美金,止损距离分别为10-8-6-4-3-2-1,得到的盈亏比为3/3.75/5/7.5/10/15/30.这里可以很明显的看出随着止损距离的缩短盈亏比会成比例放大。仓位不变的情况下分别可以大致承担33.34%/26.67%/20%/13.34%/10%/6.67%/3.34%胜率下出现的亏损。止损距离越短点位便越难以把控,加仓阶段的止损重置更是会影响最终收益。止损的设定要根据个人对小波动和市场噪声的把握,并结合该止损产生的连续回撤做出评估,最终设定初始仓位。

 

假设我们的交易生涯中还有20年,每年250天,每天两次交易。那么接下来要面对10000次交易。在这个级别的数量里任何事情都可能会发生,大于万分之一概率的事情在这个次数里可以说肯定会发生。我们把不同胜率列举出来,看看不同胜率搭配不同的连续亏损次数何时小于万分之一(理想状态计算,实际中的概率漂移只会比理想状态差。该假设是根据自身的实际数据对最坏情况的回撤预估,对得出合适的止盈止损距离和单笔亏损额度提供额外维度的考量)

 

连错概率=失败率的连错次数次方

胜率70% 连续错十次的概率为0.0006% 万分之0.06

胜率50% 连续错十次的概率为0.098%

胜率40% 连续错十次的概率为0.605%

胜率30% 连续错十次的概率为2.825%

胜率20% 连续错十次的概率为10.737%

胜率50% 连续错15次的概率为0.003% 万分之0.3

胜率40% 连续错15次的概率为0.047%

胜率30% 连续错15次的概率为0.478%

胜率20% 连续错15次的概率为3.518%

可以看到不同胜率连续打损的概率呈现指数基本变化,结合不同止损止盈距离得到的胜率,需要严肃看待自身胜率的回撤预估。

假设单笔止损为账户资金的3%,连续10次的亏损后账户资金剩余最初的73.74%回本需获利35.6%

假设单笔止损为账户资金的3%,连续15次的亏损后账户资金剩余最初的63.33%回本需获利57.9%

固定仓位假设100块本金三块钱止损,连续10次的亏损后账户资金剩余70,回本需获利42.8%。连续15次的亏损后账户资金剩余55,回本需获利81.8%

随着回撤深度逐步扩大,按风险百分比重置仓位的策略会对控制回撤有比较好的效果,但也同时会加大获利难度,假设回撤到50%,此时仓位要比最初缩小一倍,需要盈利1倍才堪堪回本。当出现较大回撤也因此会有交易者选择放大账户仓位漠视风险以此来弥补由深幅回撤出现的难度,这里既是现实的无奈也是对交易心态的挑战,但只要如此操作便会让市场有对自己账户一击致命的机会

 

接下来再看加仓会对账户造成的影响

假设止盈距离40美金,止损距离5美金 不加仓的情况下盈亏比为8

加仓间距为15美金时,最终获利为75美元盈亏比为15 获利和盈亏比增加0.87倍

加仓间距为10美金时,最终获利为100美元 盈亏比为20 获利和盈亏比增加1.5倍

加仓间距为5美金时,最终获利为180 盈亏比为36 增加3.5倍

 

随着加仓间距的减小,获取的最终收益加倍增加,得益于仓位的迅速累积,甘蔗没有两头甜,得到的高成长也必将失去部分稳定性。随着加仓间距的降低,仓位较快的积累必然导致平均持仓价的迅速拉升,重置止损的难度也成倍增加。不论是保护浮盈的难度上还是行情中途下车的可能性上都持续增加。

 

在加到第二仓被打损时

加仓间距15美金时,最终获利为15-5-5=5美金

 

加仓间距10美金时,最终获利为10-5-5=0美金

 

加仓间距5美金时,最终获利为5-5-5=-5美金。

 

这便是削弱账户金恢复,造成更长时间回撤的原因,无疑会对交易者心理造成巨大压力。

 

交易犹如逆水行舟,不进则退。

 

随着资金的降低,在保证账户合理风控的前提下,仓位必然是降低的,获利难度也是随着回撤深度逐步提升的。这就出现大仓位亏损小仓位获利的劣势局面。

随着资金的增加,在保障账户合理风控的前提下,仓位必然会提升的,获利能力也是会随着仓位增加而提升,但也会出现亏损。这里也会出现小仓位获利,大仓位止损的劣势局面。

以上的大仓位亏损,小仓位赚钱实际上是交易中无法避免的情况,他也势必会对获利能力造成削弱。为了保持账户的风险比例恒定可控,我们几乎无法做到小仓位亏损,大仓位获利。除非在一波获利后,下一笔交易的底仓在放大后不会被止损。也就是说在大幅获利后,大仓位的操作需要尽量谨慎争取做到升级后的底仓出现获利,从而避免小仓赚大仓亏的尴尬局面。

 

关于高盈亏比策略的上手难度偏大,该策略旨在用固定比例的账户风险去博取较大的盈利,需要尝试让自己的看法高度拟合盘面变化,对点位时机和和方向行情大小有较为贴合实际的预估,这样才会获取高额的账户成长性。

 

关于心态建设上,刚开始打算做大距离止盈的交易者,大概率会存在持赢订单拿不住。其原因一方面是主观不希望盈利的飘忽不定,更喜欢落袋为安的确定感。另一方面是行情的震荡时间远超单边波动的时间。从经历盘面的经验来看也不支持较长距离的持赢行为。如果想执行该策略建议前期从超小仓位开始,设计好符合自身的进出场规则。

 

执行策略期间,连续的回撤不论是眼前的亏损还是深度回撤对账户造成的深远影响,均会对交易者产生较大心理压力。该问题只能慢慢接受适应,通过小帐户的不断历练,可能会降低适应成本

 

短期内的大幅度盈利和连续获利也同样会对交易者的心态构成新的挑战。由于策略特性导致前期亏损阶段长期的心理压力,和持赢阶段的克制,到最后的获利了结的喜悦和放松。期间的心路历程反转过大就会容易造成心理失衡,出现情绪化的问题,进而导致策略一致性的执行出现问题。连续获利也是大致的道理,并且短时间内的连续获利还会造成主观膨胀产生出接下来的交易不会错的错觉。最终出现与策略不一致的行为。

 

以上所有的心态问题均会导致出现 频繁交易,抗损,重仓一项或多项行为叠加。一旦情绪化产生, 账户资金往往在几小时或者几天内摧残殆尽 。

所有要时刻留意自身的操作和情绪变化,在感知到自身情绪出现变化或者策略出现不一致性,需要及时停止,这时候可以选择出金或者找一件能够吸引自己注意力的事情来做,竭力避免继续操作,防止问题进一步酝酿

接下来分享一波高盈亏比的信号,

其中的策略差别可以根据该篇文章的介绍大致推导出

 @素位随缘8 

 浮盈加仓,回撤有序且稳健,无抗损,该策略比较经典的资曲

没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)

 

没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)

 @何掌门 

 中期较长的回撤期展现了优秀的控制回撤能力,无抗损,期间交易量稳健,获利加仓。出入金较多,资曲相对复杂无伤大雅

没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)

 

没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)

 @蛟邑金鹰

  相对稳定的交易量,较为合理的初始仓位,极低的止损距离导致回撤周期偏长,但也出现了回撤较为稳定的控制,大距离持赢频率较少,导致账户成长性偏低。

没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)

 

 

没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)

@  @三千亿 

看交易量和资金关系不难发现仓位偏重,但较为低频的余额变化说明交易频率并不高,并且暂时没有较为深幅且长期的连续回撤说明时机把握较为精准,可能这就是他重仓介入市场的底气 
没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)
 @行走的狼 
中长线策略,导致交易频率极低,不抗损,回撤有序,在不加仓的前提下,依靠长距离持赢获取了不俗的成长性,风险收益关系做到极致。
 
没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)
 
没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)
 @百多1 
 大心脏典型代表,持续性的重仓导致账户频繁爆仓,但也因此获得巨量的成长性,当前阶段依靠上一阶段的获利大胆放大底仓介入市场,浮盈加仓更是如虎添翼,这一波多金虽有坎坷但目前获取惊人的浮盈。属于油门踩到油箱的超级激进策略。
没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)
 
没有不赚钱的策略只有不赚钱的人(高盈亏比篇)
这一脉策略篇幅受限就不一一展示 @孤独的我  @Make your choices  @jason1818  @鼠猫猫  @海边边   @村口小黄 。
目前该策略占社区占比极低,其原因大抵是认知和心态问题受限。希望还没大幅获利的朋友稳住心神。乾坤未定,你我皆是黑马😬
       最后祝各位交易者回撤有序,交易顺利😘😘😘 #创作者# 
 

该交易分享已获得创作者基础奖励金:150FCOIN (可提现),更多创作者详情可点击 创作者计划 >> 了解!

Edited 03 Jun 2022, 10:37

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

默默挣钱今日话题
Total 305 FCOIN reward
avatar

Hot

梭哈干。要么生,要么死。三年不开张,开张吃三年 我本一无所有,我还有什么可失去的呢 高盈亏比,也就是3:1赚一次够我亏三次,胜率不高还是能赚钱 如果有一天我的胜率提高了,那么只能 哈哈哈哈哈 啊哈哈哈
Sixgod
Author
@百多1 大哥牛逼😂😂
Sixgod
Author
@百多1 也要稳住啊兄弟希望您顺利。
@百多1 牛逼
不仅仅是胜率,我统计发现高盈亏比往往大多数人也都遭遇了较大回撤的侵袭,所以高盈亏比策略同时还能够控制好最大回撤的应该算比较不错的!
Sixgod
Author
@云策略 高盈亏比策略的回撤源自于止损空间受限,天然的胜率低下,除非在某一段单子拟合行情节奏很强的时候不易回撤。随着胜率越低越会导致连续止损的概率增大指数级增大。回撤就很深
Sixgod
Author
@云策略 其实最简单的方法就是降低仓位。牺牲成长性换取更低的回撤早先我是1000美金0.1手现在是0.03/0.05手。就算是削弱一半左右的回撤
云策略
@Sixgod
@Sixgod 是这样 所以难度很大 我目前想到的办法就是保护追踪 顺势加仓 但是但多数都是被市场震出来
搬的还是手打的?
Sixgod
Author
@梭哈赢天下 其实是不是搬运都不妨碍讨论。感谢认可
@Sixgod 嗯也对,看你账户做的很牛逼,这种曲线是最漂亮的,阶梯式小回撤爆发式增长,我一直也在模仿这种手法,奈何掌握不了什么时候出仓,还有频繁交易,唉
Sixgod
Author
@Sixgod
@梭哈赢天下 我也是有些频繁交易。小损大赢胜率低。做好单笔亏损,持住盈利,出场的话目前我是主观判断和加仓后重置止损,这两点
再看还有收获!
Sixgod
Author
@断 辔 👍👍👍
悟道了🙂
写的真好!
Sixgod
Author
@断 辔 感谢支持
👍
👍
挺好的 建议多做些这样的挖掘
呵呵,没用
Sixgod
Author
@来自神界 嗯嗯
@Sixgod 赚钱本就是持续性的东西,如果不能持续,那就没了意义!食物链而已!认清本质的人,才知道该干啥
同为顺势加仓策略,顶一个👍
Sixgod
Author
@静音丶 😬😬😬加油(ง •̀_•́)ง
💪
分析得不错,有些例外的
Sixgod
Author
@蒋礼谦475 是的。
👍
说得好
👍👍
高盈亏比约等于长周期策略,易守难攻。
Sixgod
Author
@椰米王成 也看目标点位和出场策略,频率跟距离根据自身情况把握吧
Sixgod
Author
@椰米王成 我自己的高盈亏比策略来看防守难度大于进攻难度
👍

Pull-up Update