《不能持续的仓位》

前言：去年的下半年我看到一篇文章说的很有道理，当利润积累到一定位置的时候应该采用阶段的加大仓位来快速积累利润，分析的也很有道理，简称阶梯战法，之后我做了3次的尝试，都以失败告终，现在慢慢的意识到理论和实践之间有很多的一个鸿沟无法跨越，可能作者说的方法适合手动胜率较高的交易员来做，但是对于一个量化交易者来说，此方法可能并不适用，故总结给量化交易者不要随意放大仓位。

不适用原因大致有几个：

第一个是：量化策略比较死板，存在典型的周期性，也就说说如果你的策略一直赚钱，那么用不了多久就会大概率开始亏钱，反过来也是一样，如果持续一直亏钱，那么随着时间蔓延，赚钱的概率也会越来越大，当然马丁网格加仓类型策略除外，所以当你积累到一定利润之后突然放大仓位必然大概率会面临比较快速的亏损。。。#3和#2就典型的实战中中招了。根据我的以往经验：胜率是市场最先要打破的原则规律来看，也验证了这一观点。

第二个原因：不能持续的仓位就像一段注定了不能在一起的爱情一样，没有天长地久，只能昙花一现，换句话说重仓无法持续稳定，因为不管是持续的重仓还是短期的重仓其实都是耍流氓，因为无法持续的仓位最后必然是足篮打水一场，不要着急否定，先看看我的分析。我们知道重仓稳定复利必然很快就能消灭市场，我们经常看到月化10%一年翻几倍的账户或神化，但是无一能够稳定，根据复利原则，不用说太久，一年翻一倍，30年不要足以消灭市场，所以仓位无法持续毫无疑问，而如果你的账户频繁的触碰50%的最大回测，那么几乎可以用接近100%的概率来确定，你长期一定是亏钱的，当然网格马丁加仓类型无止损的的程序依然不在我们讨论范围内。所以回测和仓位始终是程序制胜的关键。

其实，我仔细思考这段时间的交易经历，确确实实是犯了仓位不能持续的错误，虽然被市场无情的大了几个耳光，但是我发现其实是幸运的，如果策略没有暴露出周期性，这段时间反而赚了很多的话，那么你会误以为自己走上一条正道，如果你每一单都复利交易那么是ok的，因为相当于你是持续的仓位来交易的，不过记得最大回测越低越好，收到followme的数据报告，100万订单分析得出：加大仓位增加了交易亏损的风险！

结语：不能持续的仓位，就像不能持续的爱，绝非真爱！#创作者#

最后说一句，上图来自于 FOLLOWME 社区2021年行业报告最新书刊，有兴趣的小伙伴可以点进去看官方发的推文：《你对交易的很多认知都是错的》，有交易账户的可以免费搞一本（不能重复领哈）。