Note

《不能持续的仓位》

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前言:去年的下半年我看到一篇文章说的很有道理,当利润积累到一定位置的时候应该采用阶段的加大仓位来快速积累利润,分析的也很有道理,简称阶梯战法,之后我做了3次的尝试,都以失败告终,现在慢慢的意识到理论和实践之间有很多的一个鸿沟无法跨越,可能作者说的方法适合手动胜率较高的交易员来做,但是对于一个量化交易者来说,此方法可能并不适用,故总结给量化交易者不要随意放大仓位。

 

不适用原因大致有几个:

第一个是:量化策略比较死板,存在典型的周期性,也就说说如果你的策略一直赚钱,那么用不了多久就会大概率开始亏钱,反过来也是一样,如果持续一直亏钱,那么随着时间蔓延,赚钱的概率也会越来越大,当然马丁网格加仓类型策略除外,所以当你积累到一定利润之后突然放大仓位必然大概率会面临比较快速的亏损。。。#3和#2就典型的实战中中招了。根据我的以往经验:胜率是市场最先要打破的原则规律来看,也验证了这一观点。

 

第二个原因:不能持续的仓位就像一段注定了不能在一起的爱情一样,没有天长地久,只能昙花一现,换句话说重仓无法持续稳定,因为不管是持续的重仓还是短期的重仓其实都是耍流氓,因为无法持续的仓位最后必然是足篮打水一场,不要着急否定,先看看我的分析。我们知道重仓稳定复利必然很快就能消灭市场,我们经常看到月化10%一年翻几倍的账户或神化,但是无一能够稳定,根据复利原则,不用说太久,一年翻一倍,30年不要足以消灭市场,所以仓位无法持续毫无疑问,而如果你的账户频繁的触碰50%的最大回测,那么几乎可以用接近100%的概率来确定,你长期一定是亏钱的,当然网格马丁加仓类型无止损的的程序依然不在我们讨论范围内。所以回测和仓位始终是程序制胜的关键。

 

其实,我仔细思考这段时间的交易经历,确确实实是犯了仓位不能持续的错误,虽然被市场无情的大了几个耳光,但是我发现其实是幸运的,如果策略没有暴露出周期性,这段时间反而赚了很多的话,那么你会误以为自己走上一条正道,如果你每一单都复利交易那么是ok的,因为相当于你是持续的仓位来交易的,不过记得最大回测越低越好,收到followme的数据报告,100万订单分析得出:加大仓位增加了交易亏损的风险!

 

结语:不能持续的仓位,就像不能持续的爱,绝非真爱!#创作者#

 

 

《不能持续的仓位》

 

最后说一句,上图来自于 FOLLOWME 社区2021年行业报告最新书刊,有兴趣的小伙伴可以点进去看官方发的推文:《你对交易的很多认知都是错的》,有交易账户的可以免费搞一本(不能重复领哈)。

Edited 24 Feb 2022, 16:04

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仓位是死的,没有底仓,加仓,仓位的不对等性,思考下
云策略
Author
@牛魔王2021 是的,放大仓位试图把仓位变成“活的”其实已经错了,应该把仓位当成“死”的来看待!
牛魔王2021
@云策略
@云策略 不是,我没有说明白,仓位除了比例之外,还有底仓加仓的策略配合。
牛魔王2021
@云策略
@云策略 仓位不能持续,是因为底仓要拿,加仓要走。这就拿的住了。不能持续,就是回撤太大受不了,这是盈亏同源。所以仓位要有盈利的仓,这是减仓的,要有底仓,不动的仓。
量化交易不背这个锅,我觉得是交易理论有不足,从而产生的策略有不足,造成了盈亏比和胜率之间不协调,想多拿一点时间既没胜率又没有利润,靠大止损换胜率,所以放不大手数……
@汇农老李 如果说得不对,别见怪啊
云策略
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@汇农老李
@汇农老李 嗯 我看的那个理论有可能也有问题,也是一个老手交易员写的,不能保证一定就正确。 我当时也是认可就尝试了一下,虽然失败而终,但是还是有一些感悟的,所以分享出来给大家,纯粹个人感悟😂
汇农老李
@云策略
@云策略 理论不涉及或解决不了你实际中遇到的问题,就是理论不足
不能持续的仓位是啥?意思仓位要固定比例,持续做下去?
云策略
Author
@金蚁操盘 嗯 就是说不要阶段性调高仓位
金蚁操盘
@云策略
@云策略 了解,认可!感谢好文分享,祝君交易顺利,事业蒸蒸日上。🤝
云策略
Author
@金蚁操盘
@金蚁操盘 都是自己的点滴经验,与君共勉之!
复利的不可持续在于系统的衰落期,只要保证衰落期不爆仓就可以
我的理解,单仓或是小仓位的时候,操作者的判断比较理性。但是随着加仓或是大仓位,操作者判断受心理压力的影响,操作判断容易发生扭曲和失真。
数学模型
🙂
以一段时间的盈利,作为安全垫去放大仓位,我称之为火箭助推器,然而实践中遇到连损还是不得不以失败告终。现在的做法是每月更新一次仓位,每月固定仓位去操作,越简单越好。
云策略
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@龙七七 说的很对啊,就是我失败了😂
你听过自然对数e的故事吗?听说复利也有天花板的,所以我以后盈利的话就拿出至少一半的利润出来,剩下的加本金再调大仓位。简单就是步子不能迈得太大😎
云策略
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是这个道理 😄 知道的太晚了
@yuehappy 搜了一下 一头雾水 看来美女数学不错
@yuehappy 再多了解了解,复利和自然对数的底是两码事🙂🙃
👍

-THE END-