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外汇的基金模式:多币种多策略互补系统

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 外汇的基金模式:多币种多策略互补系统

本文已收录至《FOLLOWME 交易社区行业报告》2021年度书刊。

前言:受follow me邀请给大家介绍一下我的交易系统,粗浅鄙陋,不足之处忘大家海涵,该系统代表性的账户是云策略#4的tickmill的基金账户。几乎没有人工干预过,所使用的策略也是最多的。

 外汇的基金模式:多币种多策略互补系统

关于交易系统的理解,要从我对多币种多策略的看法开始说起。

在经历十几年的交易摸索后,多币种多策略是笔者唯一认可的长期稳定之法。

下面具体介绍笔者目前的策略模型体系,大致如下:

· 2号、4号、8号趋势策略主攻;

· 5号、9号波段策略辅助助攻;

· 7号剥头皮;

· 1号对冲策略确定性盈利加强辅助。

其中的任何一套策略交易300笔到500笔订单之后,都是正收益。 并且交易越久,收益越多,曲线也会越平滑。

一、什么是趋势策略?

上面提到趋势策略主攻,那么究竟什么是趋势?

趋势就是相对比较快速,相对波幅较大的空间,比如吃鱼,去掉鱼头鱼尾的部分。

趋势是灵魂!

如果一个体系里没有趋势策略,那么该体系在面临市场大幅波动时,肯定没有优势。趋势的灵魂是价格追踪技术,价格追踪技术是市场公认的最有效的方法。价格追踪的方式有很多,价格追踪常见的模式有均线为代表的指标类型的追踪,比如我们知道的海龟交易法是按照唐吉安通道来追踪的,还有斐波拉契参数追踪,包括自己优化的参数来追踪,这几种是比较常见的。

目前,我的趋势策略所采用的价格追踪方法均是快速追踪法,它是我最喜欢的,也是最好的控制回撤方法。它的好处是回撤低,快速趋势能抓到;弊端则是错过震荡型趋势。

下面是2号、4号、8号趋势组合曲线图。

 外汇的基金模式:多币种多策略互补系统

二、波段策略

波段扮演的角色——辅助或者说助攻。

相对于趋势策略,波段策略更难以操作,因为波段需要考虑的东西更多。很多新手认为波段来自于震荡,而震荡行情占据整个行情区间的80%,怎么会不好做?

首先,我们是无法准确的定义什么是趋势,什么是震荡,这些都是我们的臆想。实际上,市场只有上涨、下跌之分,并无震荡趋势之说。简而言之,市场只有波动,一直能量波动而已。

何为能量波动?能量拥有的所有特质都与市场100%契合,比如能量守恒,运动的物体具有能量,能量具备惯性,就像趋势具备惯性一样。还有最重要的,能量的运行法则是遵循阻力最小的途径来运行的,市场的价格也是如此。

回到波段,虽然波段策略在80%的时间里能赚钱,但是关键点在于,剩下20%的趋势会吞噬掉你在80%时间里赚到的利润。但如果能够填补20%趋势可能造成的亏损,那么波段策略就成功了。不过说起来简单,做起来却比趋势更难掌控。因为趋势一定会来,并且在很多时候遇见趋势的概率很大,但交易者依靠波段策略来处理这些难点绝非易事。所以,我认为趋势策略才是交易的灵魂。

下面截图5号、9号波段的组合图。

 外汇的基金模式:多币种多策略互补系统

三、剥头皮和对冲

下面介绍,笔者交易体系里面的剥头皮和对冲。

剥头皮是我见过的最好的交易策略,弱水三千只打一瓢,它就是传说中的“短平快”。短平快就是持仓时间短,很快就平仓的意思,相当于和市场打个水漂。不过凡事有利有弊,它也存在缺点。缺点就是时效性,所谓的失效性指的是有效性存在一定的周期性,比如夏令时很有效,冬令时效果一般,夜间效果不错,早盘效果一般等,会在某段周期里面利润变薄甚至小亏。

对冲,一种常见的交易策略差价回归,首末对冲都是对冲的常见模式。价差回落指的是价格的价值型回归,在期货里面我们会看到玉米和玉米淀粉走势相似,因为他们属性相同,外汇里面也有相关性品种,比如澳元加元纽元 欧元瑞郎 美元指数和黄金等等,这些相关性品种可以做价差回落,首末对冲是利润最远的单子和亏损最大的单子进行对冲带单出场的方式。

对冲的缺点是害怕趋势,趋势来了,交易便会出现浮亏,有时必须采取强制止损,因此我的交易体系里给对冲配资的仓位权重是最低的。

由于对冲和头皮的曲线都是45度角的对角线,所以这里不再截图示例。

四、总结

如果你要知道一个人交易能力如何,可以通过发问来判断:面对趋势,你是如何追踪的?

如果他的态度含糊或不知所云,那么大概率他处于新手级别;如果他采用均线追踪,斐波拉契追踪,指标追踪,参数追踪……说明他已经上道;如果你看到一账户曲线45度向上,每月都赚钱,不要羡慕,他们距离灵魂还有距离。

趋势是灵魂,互补是核心,多位一体稳定盈利。

趋势系统的关键是追踪,多位一体的关键是互补性,互补的关键是正收益系统。如果你现在没有正收益系统,不要着急慢慢来,有些梦虽然遥不可及,但是并非难以实现。只要我们足够的强大!

最后配资一个24859的叠加图给大家共享。意思就是简单的趋势系统和波段系统的组合,初步实现多币种多策略,这样组合的体系已经具备了一定的优势,如果继续组合更多的系统肯定更加完善和稳定。

 外汇的基金模式:多币种多策略互补系统

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具体参考文章——重磅,新版2021年度行业报告来啦!

#创作者#

Edited 17 Feb 2022, 15:28

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你这个稳定下来完全可以做大做强啊
云策略
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政策不允许做大的 自己做做还可以的 外汇的外在风险还是很大的 身边不少朋友吃过苦头
鼠猫猫
@云策略
@云策略 你这种程序化可以看看社区unlex,去某个网站里挂账户,可以拿到分配资金啊
云策略
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@鼠猫猫
@鼠猫猫 和他聊过 达尔文需要开一个账户跑跑才会推广 我今年也开了一个跑试试
牛嗨
我就是用均线追踪的,听大佬这么说,看样子是上道了,开心😄
云策略
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嗯 坚持用下去
金蚁操盘
@云策略
@云策略 💪
互补
高手厉害👍
多策略在同一品种上需要多EA进行操作,如果放到同一EA里不同的止损、止盈等操作比较费资源,也考验编程能力,尤其是剥头皮需要单独的EA吧
云策略
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@汇农老李 就是单独的EA 我是把他们的数据进行叠加评估风险的
学习了, 对标看齐!
云策略
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@汇农老李 一起学习,一起进步!
多策略能弄到同一个账户跑吗?这怎么回测的,起始资金和回撤,还有平台点差有啥要求不
云策略
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@鼠猫猫 借助一些软件叠加策略数据评估风险的😄
云策略
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@鼠猫猫: 点差要预先评估好,不过tds的Tick数据自带动态价差和滑点功能,所以回测起来顺利很多
🙂稳住,出海是条路,到时候一起外面飞
云策略
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🤝
搞海外基金,打开门走出去
云策略
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好想法 再稳定个两年 我找你一起😄
流弊,老司机👍
云策略
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确实是老司机 前面两个字不敢当 一直保持着菜鸟的心里苟活着。。。

-THE END-