关于历史回测数据

偶尔会有人跟我要回测数据，我的回复都是一致的：没必要，因为没意义。回测数据是用来建立量化模式的样本内数据（in-sample data）,而实盘交易才是样本外数据（out-of-sample data）。既然是样本内数据，交易表现（曲线、指标）当然是近乎完美的，如果不够好 那交易者肯定会继续优化模式。

如果交易者用回测数据去营销他的信号或卖EA，那是很不负责任的行为，是在欺骗或误导观众他的EA有多牛逼。所以我特别反感那些卖EA的，都不敢挂实盘账号，只用回测数据或模拟账号忽悠营销，然后还卖得满堂红。

既然有社友坚持要看回测数据，我就勉为其难发布两品种的数据：欧澳 EURAUD （区间震荡交易）和 美日 USDJPY（趋势交易）。这是AmiBroker技术分析软件产生的（不是MT4），看得懂就看呗。回测时间段从2010一月至2021十二月，手数固定一手，本金$10000，杠杆1:100。希望此贴能终结任何关于回测数据的提问。