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EA回测的必经流程:样本外测试 Out-of-sample test

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一间公司的主管或老闆,录取一位新人时,无论他过去履历再辉煌,还是得经过试用期才可以将人事定案下来。


在市场中交易也是一样,策略即便有漂亮的绩效,也得经过“样本外测试”(Out-of-sample test),使用历史绩效以外的数据进行对过去测试的验证。


样本外测试的好处:


1. 不需要实际投入资金


也就是俗称的“空气单”,关键是运用有别于回测的资料。


即便是使用历史资料,也可以预留一段专门做样本外测试用。


2. 发现策略设计的缺失


在试用期了解对方的缺点,及早预防未来潜在的重大损失!


3. 避开参数过度最佳化 over fitting


减少回测中最危险的 over fitting 的可能性,如同经过试用期,可以分辨出履历表与现实的差距,大幅降低未来风险。


样本外测试的注意事项:


1. 避免用样本外的资料来调整参数


否则这些资料就没用了。


2. 资料多样性要足够


历史资料最好尽可能包含各种多头、空头、盘整年的情况,而样本外测试虽然使用的时间较短,但仍应该避免全是多头或全是空头,这类缺乏测试价值的区间。


3. 资料长度要够长


资料长度是根据交易週期长短决定,也就是足够的交易次数。


一般历史资料与样本外资料约是10比1,样本外测试交易次数也必须尽可能超过30次以上,越多越好!


也因此周期过长的策略往往难以被检验,往往必须投入相同策略在多市场或多商品来弥补样本数的不足!#ExpertAdvisor(EA)#

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