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为什么最大不利偏移(MAE)对您的交易如此重要?

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为什么最大不利偏移(MAE)对您的交易如此重要?





为什么最大不利偏移(MAE)对您的交易如此重要?


当我们做交易时,价格通常在转向对我们有利并可能获利之前产生浮亏。



虽然最终这笔交易成功获利了解,但在结果发生之前,浮亏可大可小,通过研究价格在盈利之前最糟糕的情况,我们可以确定我们的最大不利偏移(MaximumAdverse Excursion,简称MAE)。



但这在交易中意味着什么呢?



在这篇文章中,我们将通过以下几点,来和大家讨论最大不利偏移对交易者的意义。



什么是最大不利偏移(MAE)

理解最大不利偏移(MAE)

最大不利偏移(MAE)在交易中的重要性以及利用MAE分析价格波动进行交易管理



摒弃所谓的“第六感”,使用MAE精准量化损失



大多数交易久了的人都会有一种“第六感”,可以提醒他们止损点和损失金额。但是当直觉失败时会发生什么?当交易产生的潜在损失很大时,您需要的不仅仅是猜测。



是否有可能准确地估计损失点——定量地?答案就是使用最大不利偏移(MAE)。这种创新的风险管理方法使交易者能够在实施交易决策之前通过查明止损点来避开潜在的破坏性结果。



最大不利偏移(MAE)用统计计算取代了情绪化的猜测,使交易者能够定量定义损失点。





为什么最大不利偏移(MAE)对您的交易如此重要?


最大不利偏移(MAE)是SeafirstBanking Corporation 多元化业务的前副总裁JohnSweeney 提出的概念。



JohnSweeney在书中提供了所有工具和指导——包括计算机程序——交易者需要创建个性化图表来衡量市场行为,确定每笔交易的具体资本要求,并帮助更好地管理日常投资风险。



什么是最大不利偏移



最大不利偏移(MAE),也被称为未平仓头寸的最大下跌,是在交易中价格对您的头寸的最大反向移动,然后回到对您有利的移动。



通过回顾您的交易,您可以获得一系列交易的MAE,以了解在您进入交易后价格通常是如何反应的。



具体来说,MAE显示了您的资产在做多交易时的最低价格和做空交易时的最高价格



它是一种统计系统,用来衡量已开仓交易中的损失,可以作为建立正确的止损水平的参考。



最大不利(MA)是指未平仓的负价格运动。例如,如果您以25美元的价格开仓,而该资产的价格跌至15美元,最终在您结束交易前涨至50美元,那么该交易的MAE将是25美元减去15美元,即10美元。



但由于MAE是一个统计指标,您必须审查一系列交易才能找到正确的价值。例如,如果在一系列的五笔交易中,您记录了10、12、11、8和17个反向波动,MAE将是17。



请注意,当价格从未在亏损方向移动时,MAE为0。例如,如果做多交易的价格总是高于进场价格,或者做空交易的价格总是低于进场价格,那么不利偏移为0。



MAE也可以用百分比表示。例如,一笔以100美元进场的多头交易,在交易期间的最低价格为94美元,那么您的MAE值将为6美元。



因此,如果您的止损位于90美元,那么您的MAE可以表示为60%。了解交易的MAE可以使您提高您的交易入场及止损。



如何理解最大不利偏移



为了帮助您更好地掌握最大不利偏移的概念,您可以使用开盘价、收盘价、最高价和最低价来帮助理解。



拿阳线来距离,您的建仓位置,就是是开盘价,开盘价和最低价之间的差额是您的最大不利偏移。它表明了在交易逆转之前您的处境有多不利。



相反,最高价指的是交易对您有利的程度,收盘价则对应了您的退出/获利了结,它介于开盘价和最高价之间。



做空也是同理,以阴线为例,在做空交易的情况下,开盘价和最高价之间的差异是您的MAE,最低价是交易对您有利的程度,收盘价位于开盘价和最低价之间,对应了您的的退出/获利。



最大不利偏移与最大有利偏移



除了MAE,还有最大有利偏移(MFE),这是另一个交易统计指标。然而,他们都关注交易的不同方面。MAE关注风险,MFE关注利润。MFE衡量的是该交易在开盘时的最大潜在利润。



掌握最大有利偏移的应用,可以帮助您正确地设定获利目标,避免过早了结获利。





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例如,假设您连续三次交易的MFE分别是40、43和48点。您应该考虑把您的利润目标定在40点左右。



经常观察价格对您有多有利是很有必要的——MFE,因为它可以指导您决定如何确定您的利润目标。



如果您更喜欢手动获利了结,您的MFE可以指导您何时了结您的交易获利。



MAE在交易中的重要性



MAE是一个重要的实时交易指标,适用于自动化交易系统及手动交易。通过统计分析您的交易从进入点到退出的进程,MAE允许您最小化风险以最大化利润。下面是MAE可以帮助您改善交易的关键要素:



设定止损点



对于每一笔赢利的交易,您需要知道最大不利偏移(MAE)——在您进入交易后,在交易扭转并成为赢利交易之前,交易对您不利的程度。



当您观察您的获利交易样本时,您会注意到大多数交易通常从一开始就盈利,或者只是非常小额的MAE之后,比如12、15、17、19和30点。





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使用MAE价格覆盖80%的获利交易。这将成为您用来修改系统的止损点的依据。



在上述这种情况下,在做多交易时,您应该将止损点设置在低于开仓价格25点的位置,在做空交易时,您可以将止损点设置在高于开仓价格25点的位置。这将使您的交易避免被轻易止损。



对于那些被止损的,它可以让您减少损失,因为被止损是在所难免的。



本质上,MAE帮助您在安全范围内使用最佳止损点,同时最小化亏损的规模。如果您使用止损且反转系统,它现在可以被修改为在止损处以相反的方向进入新的交易。



因此,它为您提供了一个统计上合适的止损点,因为您现在知道任何超过这个价格的交易都只有20%的机会扭转乾坤,成为一笔赚钱的交易。



您也可以使用85%,90%,95%的MAE止损,在85%的情况下,任何价格都只有15%的机会盈利,而90%和95%的止损分别为10%和5%。但如果超过80%,就可能不必要地增加亏损的概率。



不过早或过迟进入交易



MAE还可以帮助您避免太晚或太早进入交易。让我们回到同样的情况,您过去连续5次交易的MAE分别是12、15、17、19和21点。这是一个迹象,价格经常从您的进入点撤退多达10到21点。



这意味着您进入您的交易太早了。所以,您必须调整您的入场点,比之前的入场点低至少10点。要这样做,您可以等待价格下跌至少10点,然后以市价方式成交。





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利用限价买入指令



最大不利偏移概念的另一个重要应用是买入限价指令的使用。按照上面的场景,您可以简单地设定10点的限价指令,一旦您的设置触发,则挂单成交。



在不增加风险的情况下增加头寸规模



有了MAE的相关知识,您可以按比例增加头寸规模,减少止损规模,同时保持风险不变。一般来说,您在一笔交易中所承担的风险金额如下:



风险金额=仓位规模×止损规模×仓位规模单位价值。





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例如,如果您一开始使用25点止损点,然后在10点的低点进入,那么您的止损点在15点就安全了。您可以增加您的仓位规模1.6倍(因为您减少了60%的止损),但在交易中仍然冒着大致相同的风险。



如何将损失最小化?这是每个交易者的必修课。如果每个交易者都接受JohnSweeney的建议并在尝试获利之前学会了如何将损失最小化,那么他们就会在财务累积上领先。



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