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「没人能稳定盈利,任何系统都会失效」?

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「没人能稳定盈利,任何系统都会失效」?

 

 

经常听到很多人说:交易里没人能稳定盈利,只有暂时幸存,任何系统都会失效!

 

那真的是这样吗?

 

这就要从时间的长度上来看了,如果从几百年的时间长度来说,未来是什么样我们都不知道,人工智能自我学习交易,是否会取代人类交易?如果取代了,那现在的任何系统在未来都将失效,就不足为奇了,只不过这还是个未知数。

 

那如果是从几十年的长度来看呢?其实巴菲特、索罗斯和各基金大佬都已经用事实证明,一个有效的系统是可以稳定盈利的。

 

但是,如果是从一段比较短的时期来看,比如几个星期或几个月,甚至是几年,那系统失效就是很正常的了,因为不管是哪位投资大佬,也都有投资失败的经历。

 

很多人常常陷入一个误区,认为稳定盈利的系统,就应该稳定地赚钱。

 

其实,这主要是对概率的理解不够深刻。

 

一个正期望值的系统,是允许短期失效的,也就是说,系统已经把短期失效包含在系统之内了,但是并不影响其长期总体盈利的表现。

 

 


「没人能稳定盈利,任何系统都会失效」?

 

 

 

首先我们要明白,之所以会有这么多人认为没人能稳定盈利,任何系统都会失效,根本原因就是他们本身无法稳定盈利,也没有见过稳定盈利的人,因此对此产生怀疑,然后找了这么个借口,那就可以为自己的失败套上冠冕堂皇的理由了。

 

之所以如此,其中一个主要原因是,他们对概率的理解不够深刻。

 

比如,一个正期望值的交易系统,胜率是40%,盈亏比是3:1,长期来说,坚持按系统规则交易,就是可以稳定盈利的。

 

不过,如果坚持按系统规则交易,连续亏损了7次,然后开始怀疑系统、否定系统,继而开始不按系统给出的信号交易,那最终亏损了,又把责任归咎于系统,那这样谁有办法呢?

 

胜率是40%,也就意味着,平均交易10次,会亏损6次,也就是系统会失效6次,但是长期坚持系统,最终总体是可以盈利的。

 

不过,这种情况只是平均来说,有些时候还会出现概率正太分布的肥尾情况。

 

什么意思呢?

 

就是在一般情况下,事件发生的频率是均衡分布的;但在特殊情况下,均衡会出现偏离;而在极端情况下,会出现严重偏离。

 

比如抛硬币,我们知道正反面出现的概率各是50%;但在特殊情况下,有可能会连续出现5次或6次正面;而在极端情况下,有可能会连续出现10次或15次正面!而只有在样本数足够大的情况下,它的均值才会趋近于50%。

 

而对于一个胜率40%的系统来说,就有可能会出现连续7次、8次亏损,或在极端情况下,甚至会出现连续10次、12次亏损!只是这种可能性较小而已。

 

这也就是由几个诺贝尔经济学家和华尔街精英组成的——长期资本管理基金倒闭的原因,遇到了低概率事件的发生。

 

所以永远都要记住——轻仓交易。

 

同样的,只要坚持按系统规则交易,也有可能出现连续盈利,胜率40%的系统,在某段时间,有可能胜率会达到50%、60%。

 

因此,只要对概率的理解更透彻一点,交易就会更顺畅很多。

 

 

还有一个原因是,他们的执行力不严。

 

比如,系统规则已经指明要轻仓交易,他们偏偏又要重仓;或者,该入场的时候又不敢入场,该止损的时候又舍不得,然后最终爆仓,就叫嚷着没人能稳定盈利,任何系统都会失效......

 

这又能怪谁呢?

 

而这还是在有正期望值的交易系统的情况下,而如果连这样的系统都还没打造出来,就一直嚷嚷,难道稳定盈利真的就那么容易吗?

 

要知道能稳定盈利的毕竟是少数人!因此,执行力不严格,就永远无法成为这些少数人之中的一员。

 

因此,做交易不仅要执行力严格,还必须要有概率思维,在系统失效时期,是否还能坚持系统,是判断一个交易员是否成熟的标志。

 


「没人能稳定盈利,任何系统都会失效」?

 

 

 


「没人能稳定盈利,任何系统都会失效」?

 

 

 

那知道了这些,想要稳定盈利,我们应该怎么做呢?

 

首先,构建一个正期望值的交易系统。

 

交易系统是稳定盈利的基础,而打造一个正期望值的交易系统,注定是一个漫长的过程,大部分人是无法打造出来的。因此,如果有条件的话,最好是从你身边一个确认已经在这方面取得成功的人学习,这样可能会省五、六年时间。

 

如果没有这样的条件,那一切就只能靠自己了,具体如何去做,可以参考另一篇文章《如何打造可靠的趋势交易系统?》

 

然后,严格遵守系统规则交易。

 

当你有了稳定的交易系统之后,系统会生成一些交易规则,你必须严格按照系统规则交易,遵守纪律,并且始终如一,你才有可能走上稳定盈利的道路。

 

如果你总是无法控制住自己,时不时地就会犯规,那神仙也帮不了你了,因为这只能靠自己!

 

最后,当遇到系统失效时期,先暂停交易。

 

也就是当你遇到接连亏损的时候,说明你的交易系统当下不是很适应市场环境,就可以先暂停交易一段时间。

 

只是不要动摇信心,可以等到你重新看清市场,找到了市场的节奏,再重新开始交易。

 

或者你已经非常了解自己的交易系统,也清楚系统的最大亏损次数,知道这在可承受的范围内,那就坚持。

 

比如,你的交易系统的最大连亏次数是10次,而你现在已经连续亏损了7次,那就坚持系统的信号,因为盈利可能就在下一次。

 

 

把以上三步都做好之后,相信你就不会再对是否有人能稳定盈利产生疑问了。

 

因为,所有能稳定盈利的交易员,都是在市场上长期拼杀之后,才走出一条血淋淋之路的人,他们都深谙概率之微妙,坚持不懈,最终才踏上了一条光明大道,希望你也能一起同行!

 

 

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好复杂啊
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@20冬至20 哈哈,就是因为都把交易想得太简单,所以一个个永远在门外🙃
是啊,首先定义好,什么是稳定盈利。
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@海虾008 是的,每个人对穏定盈利的定义都不一样,这里大致的意思是交易长期赚钱。
二师兄,大师兄说的对啊

-THE END-