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走进EA世界之微观篇

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在上一节走进EA世界之宏观篇我简要的谈论了一下EA概况,那么这一节我们来看看具体EA有什么的优势与缺点,这或许能够更好的帮助你理性的看待并使用EA。


走进EA世界之微观篇


EA优点

1. 它能分担一部分交易心理压力。尽管我们把交易工作扔给了EA程序,但是市场行情诡计多端,所以我们需要不时地监测EA程序并在适当的时候对它进行干预以免造成更大的损失。

2. 拥有优于人的反应速度。当交易信号出现时它会毫不犹豫的执行,如果此时换做人多半会想这个信号真的准确吗?所以在瞬息万变的金融市场果断是非常重要的,无论你是进场也好,还是出场也好,很多朋友应当吃过很多犹豫的亏,恐怕至今也好不到哪儿去。

3. EA能够监测到更多市场所带来的交易机会。人的容量和精力有限,所以咱们大多数人只能监测最多不超过三个货币的市场。而它却能够监测上百个甚至更多的市场,所以它比人手动交易更能获得更多的交易机会。

4. EA会果断执行交易程序编制的策略。虽然手动交易者也有自己的交易体系,但是在执行的时候出于风险等因素考虑会变得犹豫不决很多时候。

5. EA会促使交易者优化程序。其实真实的交易中很多时候越简单的策略反而越有效,好比很多人喜欢用很多指标来交易但结果却很糟糕,还倒不如使用单个指标加上一些简单的策略。一个复杂的EA程序听起来很牛逼,到底有不有好的效果得拉到市场上遛一遛。其实很多优秀的EA程序相对不是那别复杂,往往绩效还不错。通过EA的运行会反馈绩效给交易者,这时候交易者会再根据绩效分析来改善交易程序促使以后能更好的获利。

6. 节省交易者的时间去做更重要的事情。EA程序具有超强大脑的容量,他能够替代人大部分工作。比如识别交易机会、风险预警、交易绩效分析等。人的精力有限,所以交易需要团队协作,因此我们主要精力放在定时检测EA运行情况,不断根据EA反馈的不足做出改进就可以了。

7. EA程序相比手动交易具有量化优势,因此更容易识别交易系统的可行性。EA程序的优势就是完全被量化,因此它只需要根据既定的要求执行交易就可以了,虽然人也有交易系统,但系统里面的因素相对EA程序量化更具有变量的特征,所以EA绩效更具有稳定性在既定的市场里。

8. EA更容易在不同市况被测试其表现出的优势与劣势,无论是基于过去还是现在。比如说它在趋势市里面表现良好,而在震荡市表现逊色,那么这就告诉交易者什么时候需要做出合适的干预,什么时候需要关闭程序来减少错误。


EA缺点

1. 需要大量的时间去开发、维护。在第一篇宏观篇中我曾经谈到,编写EA程序需要大量的时间去开发,后续还要花大量时间不断维护、升级。其实你细想一下跟人手动交易一样,唯一不同的是EA可以处理大量的事情且不知疲倦。

2. EA交易并不能完全“解放双手”,有时候必要的干预是必须的。比如在某个阶段行情波动异常大,这时候就需要交易者根据行情手动干预,减少交易规模。

3. 一些程序技能必须拥有。这个主要是针对程序购买者,大多数EA售卖者并不会随着市场的变化而提供长期的技术支持。如果购买者不知道如何优化程序,那么最后这套程序就没什么用处了。

4. 程序购买者不知道程序潜在的风险。如果你个交易者购买一套程序后不知道什么时候该正确阻止程序以防止潜在的风险。那也就意味着这套程序价值大打折扣。所以程序的优秀与否不仅取决于开发者,还取决于使用者。

5. 程序使用者仍然会面临心理压力。比如说有时候交易者看到理想中的利润,就想要干预它,这种心理跟手动一样。或者说它表现的不是那么好,交易者可能为了防止意外保护资本去干涉它。虽然人为干预可能会避免某些损失,但会影响EA的统计数据有效性,同时什么时候应该去干预也是给了程序使用者一大挑战。

6. EA并不能一直产生良好的效果。一款EA肯能会带来短期的正期望,不过长期来看要想依然取得积极的效果是比较不现实的。所以程序使用者需要跟进优化,必要时采取优化。

7. 权力过度化。当一款EA基于过去数据被测试有效后,使用者可能会”放任自流“EA并且对它不加干预,这可能会导致未来收益不如预期。当然如果你购买EA,销售员告诉您它的产品会有多好,这时候请您留个心眼,毕竟他给出的结果是基于过去测试结果。请记住正确的做法是基于正在进行的测试。


走进EA世界之微观篇



最后我想说的是无论将来投机市场是智能化对战还是人机对战都改变不了二八定律,无论您是手动交易还是智能化交易当下最重要的是多学习相应所具备的技能,无论是机构还是个人想躺着数钱数到软那是痴人说梦话,时间多变,金融市场也一样,保持进取心态,拥有匠人心态和精神才是我们在投机市场取得生存权和制胜权的根本,今天我这么说,明天我依旧如此。

Edited 08 Jan 2021, 16:41

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程序自己写,从不买别人的,哈哈
@Edgar Nguyen
很好!
激动
非常認同,工具是輔助,實際策略還是人想出來的。

-THE END-

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